Ultimo atto .......... (4 lettori)

[Talloni]

Sto giro me lo fanno quadro su stm e saipem

saipem oramai mi sono rassegnato a vederla sotto 14,8 quando io ho prezzo di carico 16,5 (presa quando doveva fare il famoso rimbalzo fino a 17,5, che in realà è stato un rimbalzino ino ino ino ) stm ancora non mi fa così paura, sarò io incosciente

 

[treno]

....... non ho ben capito quello che vuoi fare...

- 1) costruire un base dati con più informazioni possibili.

- 2) estrarre i dati dalla base dati con la massima flessibilità possibile.

il pain è uno dei possibili usi della base dati ed è quello che faremo per primo.

l'analisi del pain deve essere meno rigido possibile.

ad esempio

- vogliamo confrontare la stessa scadenza ma di giorni differenti

- vogliamo confrontare scadenza diverse di giorni uguali

- vogliamo confrontare scadenze diverse ma in giorni differenti.

mi fermo ma le ipotesi non sono esaustive.

il primo passo da fare è alimentare la base dati in maniera semplice.
il codice fa la query dal sito e accoda i dati nella base dati.
nelle prime tre colonne ci sono i campi da aggiungere rispetto a quelli disponibili nella tabella della query.

 

[treno]

......il primo passo da fare è alimentare la base dati in maniera semplice........

se volessimo aggiungere ad esempio la volatilità possiamo farlo abbiamo la riga della put e della call distinta si può fare qualunque aggiunta mentre con put e call sulla stessa riga non possiamo farlo.

 

[treno]

se volessimo aggiungere ad esempio la volatilità possiamo farlo abbiamo la riga della put e della call distinta si può fare qualunque aggiunta mentre con put e call sulla stessa riga non possiamo farlo.

la routine elabora() con piccole modifiche sarà in grado di agire direttamente sulla base dati.
non ci siamo vincolati ed abbiamo lo stesso risultato immediato.

qualunque esigenza futura di calcolo agirà su una base dati di tutto rispetto.

 

[treno]

il primo passo da fare è alimentare la base dati in maniera semplice..

in questo momento il codice prende i dati dalla tabella listino li elabora li mette nel formato corretto e poi li accoda allla base dati.
il passaggio intermedio nella tabella temporanea serve nella fase di test, una volta appurato che la routine funziona si crea al suo post una matrice di variabili e poi si accodda direttamente alla base dati.

ovvio che gli unici vincoli per raggiungere il risultato sono l'assenza di tabelle di appoggio precostituite e l'assenza , dopo l'elaborazione, di tabelle di appoggio.

se trovi una maniera diversa per farlo non ha importanza quello che conta è il risultato finale.
fatto questo si passa alla cosrtuzione del pain...........

 

[Fragaso]

Mi stai impressionando Trenino !!! Cos e questa ingegneria finanziaria applicata alla programmazione in vba allo stato puro? Voglio il tuo cv! Non ci credo che eri un semplice trader queste cose non si studiano solo...qui ci sono supercazzole dietro un abbraccio forte come sempre

 

[Umbolox]

per poter implementare questa parte scritta da umbolox si utilizzerà la prima parte del codice che ho messo sopra e preleva i dati ristretti e ciclando sui vari codici isin alimenterà il database aggiungendo le colonne che si vogliono inserire , cosi come si capisce dal codice postato da umbo.

si mette su un bottone differente e chi vuole il databse esteso con molte informazioni schiaccerà questo altrimenti si limiterà a schiacciare il bottone dati di base.

Treno ho i miei dubbi su questo punto.
Io non conoscevo il foglio listino petr cui andavo a leggere nella scheda dei dati completi. L'esecuzione della query da listino è enormemente più rapida rispetto a creare una query web per ogni opzione, come facevo io.. considera che l'aggiornamento solo del mese in scadenza ci metteva anche 5 minuti tutti le sere. Alla fine della fiera la scheda dati completi non è che riporti roba vitale da storicizzare
Io voto strenuamente per la versione light.
poi volendo il dato sulla volatilità implicita ce lo ricaviamo con le formule di optiontradingtips.com che sono sicuro conosci già, abbiamo la scadenza e il valore del fituso
L'appetito vien mangiando e a quel punto con tutte le scadenze possiamo creare le superfici di vola utilità per il trading: zero

 

[luka46]

saipem oramai mi sono rassegnato a vederla sotto 14,8 quando io ho prezzo di carico 16,5 (presa quando doveva fare il famoso rimbalzo fino a 17,5, che in realà è stato un rimbalzino ino ino ino ) stm ancora non mi fa così paura, sarò io incosciente

io son un euro sopra su saipem, ho combianto una quazzata entrando e uscendo.. speriamo di portarla fuori
intanto smanetto con vba

 

[treno]

....... la scheda dati completi non è che riporti roba vitale da storicizzare......

è una chiamata call che si esegue solo se proviene dal bottone dati completi.
a modificare il codice che hai scritto si mette meno di 5 minuti di programmazione.
magari qualcuno è interessato ad avere anche quei dati e nell'attesa va a femmine......

 

[mrmister]

su internet capita di capirsi male.
guarda che non stò giudicando nessuno

nemmeno voglio fare il professore.

visto che stai facendo paper trading,ti sto solo dicendo che quando scegli un ipotesi di lavoro e le sue opzioni conseguenti può andare bene o male.in questo caso le opzioni scelte avevano certe caratteristiche.massimo theta a fronte di un estrinseco bassissimo.chi le ha scelte lo ha fatto presupponendo un forte movimento in tempi brevi.a scadenza dicembre vedremo se ha avuto ragione.

dimenticavo un punto:anche se (chi ha scelto) dovesse aver torto riguardo la direzione di mercato,la scelta delle opzioni era comunque giusta se la sua ipotesi di lavoro fosse stata un movimento forte in tempi brevi .





"spero di essere stato chiarito".
se rileggi i miei interventi..........vedrai che sono tutti su questa linea.

ok...