Ultimo atto ..........

ok...per il 2 avevo capito.....ma le differenze operative tra comprare un fib...e comprare due call e vendere due put?

il derivato è rigido.
il sintetico è elastico e permette qualsiasi profilo di rischio (escluso l'arbitraggio).
immagina di essere un ciclista o quello che vuoi tu.
hai una ipotesi di lavoro che ti dice che il mib nei prossimi tre mesi non scenderà sotto 15000 e non salirà sopra i 18000.
a 15000 puoi vendere put o comprare call(cosa che non puoi fare con il derivato).puoi vendere put atm/itm ecc e comprare n call 17000 a due mesi,e così via.
scegli tu il rischio rendimento che vuoi.con il derivato non lo puoi fare.o tutto o niente.se sbagli ipotesi di lavoro..................................è un altra storia(da cui : per me tutti i numeri sono uguali.perchè il problema è come riesci a gestire l'errore).
 
il derivato è rigido.
il sintetico è elastico e permette qualsiasi profilo di rischio (escluso l'arbitraggio).
immagina di essere un ciclista o quello che vuoi tu.
hai una ipotesi di lavoro che ti dice che il mib nei prossimi tre mesi non scenderà sotto 15000 e non salirà sopra i 18000.
a 15000 puoi vendere put o comprare call(cosa che non puoi fare con il derivato).puoi vendere put atm/itm ecc e comprare n call 17000 a due mesi,e così via.
scegli tu il rischio rendimento che vuoi.con il derivato non lo puoi fare.o tutto o niente.se sbagli ipotesi di lavoro..................................è un altra storia(da cui : per me tutti i numeri sono uguali.perchè il problema è come riesci a gestire l'errore).

:up::up:....

....ottima spiegazione.....riflettendoci...è sicuramente il vantaggio delle opzioni...cucirti il vestito su misura......

...poi potrebbe anche essere orribile :D:D...ma hai questa chance ...:up:
 

Users who are viewing this thread

Back
Alto