Ultimo atto ..........

[fenice78]

i 142.6 li ha toccati... ora vediamo che fa

Ora va a 142,32

 

[treno]

......se il 21 giugno il fituso sarà a 16500 avrò un guadagno virtuale di 150 punti ad opzione con la vendita della puttana 16500/7 , con la puttana 16500/6 avrei guadagnato 295 punti .............

per ricavare il prezzo di ogni opzioni per ogni valore di fituso basta guardare la tabellina di ieri sera a chiusura di giornata.

ad esempio per trovare il valore delle mie puttane con fituso che apre il 21 giugno a 17000 basta leggere il valore delle 16000 di questa sera sono 290 punti.
a questi devo togliere i punti che perderà di tempo che passa che non sarà di 12-13 punti al giorno come la strike pari al fituso ,la 16500 , ma la meta 6-7 punti al giorno e dunque varrà 240 punti c.ca

 

[treno]

....... aprirne uno in parallelo per tradare con le opzioni questi movimenti....

no no facciamolo qui cosi van via tutti e si rimane in pochi........

 

[luka46]

no no facciamolo qui cosi van via tutti e si rimane in pochi........

resisteremo

 

[kuelo]

no no facciamolo qui cosi van via tutti e si rimane in pochi........

...'stardo....
puoi fare la prova...parli solo di opzioni senza dire altro per un paio di gg...se qui diventa il deserto dei tartari..,,,

cmq ...gia' capito..mi tocchera' fare lo "slalom"

 

[giambel]

cos'è un un forum di minatori......

peggio, prova a costruire un portafoglio di questi tempi, scopa più tranquillo un minatore

 

[treno]

..puoi fare la prova...parli solo di opzioni senza dire altro per un paio di gg...

allora partiamo subito parlando in opzionese che fa molto fico.........

la volatilatà storica delle call è più alta della loro volatilità implicita mentre la volatilità storica delle put è inferiore alla loro volatilità implicita.

possiamo determinare la direzione di breve del fituso.........???

 

[micio]

allora partiamo subito parlando in opzionese che fa molto fico.........

la volatilatà storica delle call è più alta della loro volatilità implicita mentre la volatilità storica delle put è inferiore alla loro volatilità implicita.

possiamo determinare la direzione di breve del fituso.........???

Tutti si aspettano discesa?

quindi?

 

[fenice78]

Tutti si aspettano discesa?

quindi?

Si aspettano...e io che pensavo che da 17560 del 28 maggio stessimo salendo

 

[treno]

allora partiamo subito parlando in opzionese che fa molto fico.........

la pendenza della curva di skew è inclinata ...?? se si di quanto è inclinata ?? e questo è un indicatore di ribasso di breve..???

come mi diverto a parlare ai minatori..........