allora partiamo subito parlando in opzionese che fa molto fico.........
la volatilatà storica delle call è più alta della loro volatilità implicita mentre la volatilità storica delle put è inferiore alla loro volatilità implicita.
possiamo determinare la direzione di breve del fituso.........???
...la volatità storica si riferisce al sottostante e non all'opzione ...SI 
allora partiamo subito parlando in opzionese che fa molto fico.........
la volatilatà storica delle call è più alta della loro volatilità implicita mentre la volatilità storica delle put è inferiore alla loro volatilità implicita.
possiamo determinare la direzione di breve del fituso.........???
la pendenza della curva di skew è inclinata ...?? se si di quanto è inclinata ?? e questo è un indicatore di ribasso di breve..???
come mi diverto a parlare ai minatori..........
...calma
...dev std annualizzata del sottostante? ...SI
....si ma io devo andare a mangiare i maccheroni...
...vuol dire che leggero' dopo...pero' qui mi sai che sati andando troppo in fretta....ci siam gia' persi meta' degli "ascoltatori"
allora partiamo subito parlando in opzionese che fa molto fico.........
la volatilatà storica delle call è più alta della loro volatilità implicita mentre la volatilità storica delle put è inferiore alla loro volatilità implicita.
possiamo determinare la direzione di breve del fituso.........???
