Ultimo atto ..........

[treno]

...la volatità storica si riferisce al sottostante e non all'opzione ...no?

certo ma da questo capisco se sei interessato o meno all'argomento

 

[treno]

la pendenza della curva di skew è inclinata ...?? se si di quanto è inclinata ?? e questo è un indicatore di ribasso di breve..???

e visto che incasserò i 530 punti di ogni call 17000/6 ed ho venduto le puttane 16500/7 a che livello di fituso devo intervenire........??

forse la 200 giorni che transita a 16170 e dunque fino a 16050 devo stare fermo...??

 

[Alxj]

treno non ti davo per "lungo"

 

[kuelo]

allora partiamo subito parlando in opzionese che fa molto fico.........

la volatilatà storica delle call è più alta della loro volatilità implicita mentre la volatilità storica delle put è inferiore alla loro volatilità implicita.

possiamo determinare la direzione di breve del fituso.........???

la pendenza della curva di skew è inclinata ...?? se si di quanto è inclinata ?? e questo è un indicatore di ribasso di breve..???

come mi diverto a parlare ai minatori..........

...calma ...la volatità storica si riferisce al sottostante e non all'opzione ...SI

...dev std annualizzata del sottostante? ...SI

certo ma da questo capisco se sei interessato o meno all'argomento

....si ma io devo andare a mangiare i maccheroni......vuol dire che leggero' dopo...pero' qui mi sai che sati andando troppo in fretta....ci siam gia' persi meta' degli "ascoltatori"

 

[samir]

abbiamo già violato l'angolo mensile 16215
e l'angolo settimanale sta a 16050

 

[luka46]

allora partiamo subito parlando in opzionese che fa molto fico.........

la volatilatà storica delle call è più alta della loro volatilità implicita mentre la volatilità storica delle put è inferiore alla loro volatilità implicita.

possiamo determinare la direzione di breve del fituso.........???

possiamo partire da theta vega ecc ecc??
nel frattempo studio...

ps: poi ho una domanda ma la faccio più avanti quando so di cosa parlo

 

[samir]

abbiamo già violato l'angolo mensile 16215
e l'angolo settimanale sta a 16050

però attenzoione a 16100 dove passa angolo inferiore mensile-110 per l'esattezza

 

[samir]

però attenzoione a 16100 dove passa angolo inferiore mensile-110 per l'esattezza

se perdessimo anche quello perderemmo ogni speranza di stabilità del plafond di lungo dei 15000

 

[samir]

io chiudo qui lo short intraday dal'apertura

 

[Alxj]

allora partiamo subito parlando in opzionese che fa molto fico.........

la volatilatà storica delle call è più alta della loro volatilità implicita mentre la volatilità storica delle put è inferiore alla loro volatilità implicita.

possiamo determinare la direzione di breve del fituso.........???

atteso rialzo ... ma quando ? si può sapere ?