Ultimo atto ..........

[treno]

...metti nel foglio anche le 16500/6 che ieri valeva 295 punti
con questa se tutto va per il verso giusto avrei incassato il 21 giugno 295 punti.

la domanda è il 21 giugno cosa deve fare il mercato per far guadagnare più di 295 punti alla 16500/7....?

vediamo prima la differenza di rischio beneficio tra le due soluzioni , tra la vendita della puttana 16500/6 e la vendita della puttana 16500/7.

se mettiamo la solita tabellina della nonna si capisce subito che con la scadenza breve la 16500 giugno rischio di perdere di pù a fronte di un guadagno inferiore .

 

[treno]

.......con la scadenza breve la 16500 giugno rischio di perdere di pù a fronte di un guadagno inferiore....

mentre per la 16500/6 i valori sono certi quelli della 16500/7 sono quelli che avremo il 19 di luglio.
a questo punto per comprendere le differene tra le due è necessario simulare il valore della put 16500/7 alla scadenza del 21 giugno.

 

[geronimo]

mentre per la 16500/6 i valori sono certi quelli della 16500/7 sono quelli che avremo il 19 di luglio.
a questo punto per comprendere le differene tra le due è necessario simulare il valore della call 16500/7 alla scadenza del 21 giugno.

se ho capito bene,in ogni caso a scadenza giugno lquidi entrambe
-c17/6
-p16,5/7

 

[bipop-pe]

Visto che stiamo scendendo a chiudere l' annuale metto il 2 anni con tutte le divergenze up che sono state create in passato prima della ripartenza......... Attualmente si vede perfettamente che ...... Manca un bel pezzo prima di ripartire con il nuovo annuale............ Non si e' ancora creata una divergenza up........... Ed inoltre l' incrocio delle medie mobili 10-20 e' appena avvenuto .... Il 4 giugno se non sbaglio..................quindi si scende lateralizzando ancora per almeno 3-4 settimane

 

[FreeWind69]

...delta, gamma, theta, vega ...eja ...trovato di tutto ma la formula sembra quella di b&s ...l'andamento di theta che dovrebbe rappresentare i -20 al dì e poi -19 -18 è solo per le itm sotto scadenza altrimenti accelera la diminuizione di valore avvicinadosi alla scadenza ...vendere put sulla volatilità (vega alta?) sulla scadenza più lunga (theta piccola?) ...la più corta quindi non ha ciccia per theta alta su otm ...per farla verticale si sarebbe potuto cercare una ben in itm? ...complicatuccia la questione

 

[FreeWind69]

...delta, gamma, theta, vega ...eja

delta=variazione Premio in relazione alla variazione del Sottostante
gamma=variazione del Delta in relazione alla variazione del Sottostante
theta=variazione premio in relazione alla variazione del tempo
vega=variazione premio in relazione alla variazione della volatilità

...ma il delta ...in alcune formule comprende già valori tempo volatilità ...non possiamo farcelo bastare?

 

[unlui]

...delta, gamma, theta, vega ...eja ...trovato di tutto ma la formula sembra quella di b&s ...l'andamento di theta che dovrebbe rappresentare i -20 al dì e poi -19 -18 è solo per le itm sotto scadenza altrimenti accelera la diminuizione di valore avvicinadosi alla scadenza ...vendere put sulla volatilità (vega alta?) sulla scadenza più lunga (theta piccola?) ...la più corta quindi non ha ciccia per theta alta su otm ...per farla verticale si sarebbe potuto cercare una ben in itm? ...complicatuccia la questione

delta=variazione Premio in relazione alla variazione del Sottostante
gamma=variazione del Delta in relazione alla variazione del Sottostante
theta=variazione premio in relazione alla variazione del tempo
vega=variazione premio in relazione alla variazione della volatilità

...ma il delta ...in alcune formule comprende già valori tempo volatilità ...non possiamo farcelo bastare?

mi pari uno scienziato pazzo free

gli angoli di samir in confronto son quisquiglie

 

[FreeWind69]

...in rete ho visto dei grafici degni di StarTrek ...ma la nonna come fa? ...buona domenica

 

[deltazero]

...in rete ho visto dei grafici degni di StarTrek ...ma la nonna come fa? ...buona domenica

Forse la nonna col buon senso se la cava meglio
Spiego
Sono stato fra i primi ad utilizzare i grafici in 3 de 4 d che simulano il valore di 1 o più opt , sono affidabili ?
No , perché la b&s descrive 1 mondo perfetto che nella realtà del mercato non esiste , quindi volendo usarla , il mercato applica dei correttivi le cosiddette curve di vola che cambiano nel tempo e rispetto al contesto, andando a rendere inaffidabile qualsiasi modello di simulazione, alla fine l occhio della nonna potrebbe essere più affidabile
Ps ricordiamoci che i modelli di deltahedging sono figli diretti della b&s e causarono il fallimento della lmtc in cui 1 dei 2 nobel lavorava.

 

[FreeWind69]

Forse la nonna col buon senso se la cava meglio
Spiego
Sono stato fra i primi ad utilizzare i grafici in 3 de 4 d che simulano il valore di 1 o più opt , sono affidabili ?
No , perché la b&s descrive 1 mondo perfetto che nella realtà del mercato non esiste , quindi volendo usarla , il mercato applica dei correttivi le cosiddette curve di vola che cambiano nel tempo e rispetto al contesto, andando a rendere inaffidabile qualsiasi modello di simulazione, alla fine l occhio della nonna potrebbe essere più affidabile
Ps ricordiamoci che i modelli di deltahedging sono figli diretti della b&s e causarono il fallimento della lmtc in cui 1 dei 2 nobel lavorava.

...quanto è inaffidabile in %? ...un 20%