Un anno con regolo Prima Pugna RegoloX 2005/2006 (3 lettori)

[Pek]

Giomf,è arrivato RegoloX.l con storico aggiornato

http://www.investireoggi.it/io/download_file.php?file_id=63

Mille grazie Pek ...

quel MACD che ha fatto girare long Regolo (con MIB30 invariato e SPMib negativo...)
...
..solo perchè è sopra lo zero....non mi convince molto...
( però si era avuta salita mi sembra venerdì ... )

Il giorno dei morti 02.11 tutti gli indici spiccarono il volo....e salirono per molto tempo ..e TX , sempre per colpa del MACD (allora sotto lo zero..), girò long solo il ...14.11 ....!

Un TS si valuta nell'insieme,non su singoli trade o parti di indicatori
Due consigli:

-non modificare le impostazioni attuali anche se è relativamene semplice apportare benefici apparenti
-Non seguire il TS se non ti convince
Hai tutto il tempo per valutarlo,ma se cominci con questi dubbi rischi di sovrapporre operatività discrezionale,cosa spesso nefasta

 

[dielpi]

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giomf ha scritto:
non c'è una via di mezzo...?...


certo che c'e':
ne segui 2,
1 TX e 1 KX
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Mi sembra ragionevole. Cosa ne pensate di un profilo di rischio così composto?

dielpi

 

[Pek]

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giomf ha scritto:
non c'è una via di mezzo...?...


certo che c'e':
ne segui 2,
1 TX e 1 KX
----------------------------------------------------------------------------------
Mi sembra ragionevole. Cosa ne pensate di un profilo di rischio così composto?

dielpi

La somma dei due non migliora l'efficienza,ma si può fare
Usare KX con i certificati è più costoso:
più segnali=più spread
più tempo a mercato=più costi di gestione

Il margine per TX+KX è la soma dei margini
Inoltre a mio parere nasomentrico si potrebbero pagare salati
eventuali ritardi nell'uso dei certificati con KX che può lavorare molto controtrend

Attenzione a non esporvi eccessivamente su un'unica strategia,la più volatile
Se passate da 1 mini a 2 mini l'asset va a p...allino

 

[kidkurry]

Il giorno dei morti 02.11 tutti gli indici spiccarono il volo....e salirono per molto tempo ..e TX , sempre per colpa del MACD (allora sotto lo zero..), girò long solo il ...14.11 ....!

Solo per la precisione, TX girò il 14/11 NON per "colpa" del macd, che passò positivo appunto il 02/11 tanto che KX si mise subito long.
TX attese ulteriori conferme (segnale EA), che arrivarono il 14/11

 

[giomf]

Solo per la precisione, TX girò il 14/11 NON per "colpa" del macd, che passò positivo appunto il 02/11 tanto che KX si mise subito long.
TX attese ulteriori conferme (segnale EA), che arrivarono il 14/11

Sono qui per imparare (sono alle prime armi), non so se su questo post possiamo parlare di questi dettagli ..
Cos'è il segnale-EA...?
Quel pochissimo che so dice che il MACD dà un pre-segnale long o short (questo lo mette subito in opera KX = più rischioso).....TX, invece attende che il MACD
(non so se quello che dico è chiamato MACD-line o altro...)...superi la linea dello ZERO ( = conferma, nel caso-long ) ...o vada sotto la linea dello ZERO...( = conferma, nel caso-short )...
Il fatto di non rispondere subito ai pre-segnali, da parte di TX...darebbe origine alle sue fasi FLAT .....l' ultimo ad agire sarebbe l' ADX....

 

[Pek]

Solo per la precisione, TX girò il 14/11 NON per "colpa" del macd, che passò positivo appunto il 02/11 tanto che KX si mise subito long.
TX attese ulteriori conferme (segnale EA), che arrivarono il 14/11

Sono qui per imparare (sono alle prime armi), non so se su questo post possiamo parlare di questi dettagli ..
Cos'è il segnale-EA...?
Quel pochissimo che so dice che il MACD dà un pre-segnale long o short (questo lo mette subito in opera KX = più rischioso).....TX, invece attende che il MACD
(non so se quello che dico è chiamato MACD-line o altro...)...superi la linea dello ZERO ( = conferma, nel caso-long ) ...o vada sotto la linea dello ZERO...( = conferma, nel caso-short )...
Il fatto di non rispondere subito ai pre-segnali, da parte di TX...darebbe origine alle sue fasi FLAT .....l' ultimo ad agire sarebbe l' ADX....

E' un po' più complesso

 

[f4f]

ciao Pek
bentrovato

ho studiato un poco la questione delle opzioni e dei TS
molto mi mandca da mettere a punto, ed ecco che questa pugna farei solo una simulazione

ora ho poco tempo ma il discorso mi interessa parecchio e mi piacerebbe approfondire la questione


per ora mi permetto di risponderti in modo telegrafico:

lo spread può essere ampio alle 0900, vero, ma se ti metti 'in mezzo' o
poco sopra la parità teorica si può sperare in un eseguito abbastanza in fretta

rischio liquidità è elevato ma si può operare con il minifib ( in teoria, con 2.5 mini) per chiudere una operazione

tempo regalato ( e scelta scadenza vicina) :
con la scadenza vicina pago meno tempo ed ho un delta più elevato: se poi si va sopra la scadenza con l'operazione aperta, si 'rolla' alla scadenza successiva usando sempre la regola di 2strikeITM + scad 28gg.massimo
( con 2strikeITM + scad 1mese ottengo un buon effetto delta, quasi a replicare il future; l'investimento rischiesto è paragonabile, 975 punti mibo sono circa 2500 euro, se acquisti non hai problemi di margini e la perdita max è fissata )

in alta vola pago più caro, ma in teoria dovrebbe essere anche più rapido il movimento del sottostante e quindi ( indovinando la direzione) anche il gain dovrebbe essere più sostanzioso: il problema nascerebbe quando la vola dovesse, dopo l'acquisto, abbassarsi e purtroppo capita ... ma poi un vero TS su opzioni dovrebbe prevedere poi altre manovre ...

 

[effezeta]

Ho diviso il thread e ho creato quello relativo alla seconda pugna, i commenti che erano qui ora li trovate qui
http://www.investireoggi.it/forum/viewtopic.php?t=19359

 

[Pek]

in alta vola pago più caro, ma in teoria dovrebbe essere anche più rapido il movimento del sottostante e quindi ( indovinando la direzione) anche il gain dovrebbe essere più sostanzioso: il problema nascerebbe quando la vola dovesse, dopo l'acquisto, abbassarsi e purtroppo capita ... ma poi un vero TS su opzioni dovrebbe prevedere poi altre manovre ...

Sì, se usi scadenze vicine paghi meno tempo in valore assoluto,ma il tempo scorre più veloce

Regolo non è stato studiato per essere adoperato con opzioni e può restare in trade parecchio (tempo e sottostante contro) prima di uscire

Si potrebbero usare spread, anche larghi, centrati ITM ma rischi di perdere il trend buono e aumenti gli sfrisi da spread e commissioni

Da quel poco che ho verificato l'uso delle opzioni ha il solo vantaggio di fissare la massima perdita (come i certificati ma con il vantaggio di non avere SL e pizzo da pagare)
Ti protegge quindi in LONG dal big crack

Per quanto riguarda sia il gamma a favore (che paghi in theta)
sia il possibile delta frazione di mini non si riesce ad ottenere vantaggi
reali

Comunque è ben gradita ogni sperimentazione

 

[f4f]

tutto d'accordo, Pek

piccole note aggiuntive, da verificare però

il tempo è molto contro, ma in teoria il delta dovrebbe più che compensare se il segnale è buono

con 2strikeITM compri una parte di valore'reale' molto alta rispetto al valore'tempo'


resta ovviamente che regolo NON è fatto per le opzioni, diciamo che è troppo 'lento'
sto cercando di mettere a punto un TS specifico sulle opzioni, ma per adesso volevo fare un poco di simulazione con voi,
pensavo di iniziare simulando una combinazione dei regoli per fare stop-profit col minifib