Ti riassumo quel che ho letto; lo z-score è un coefficiente che, con il suo segno, indica se i trade del TS tendono ad avvicinarsi ad uno dei due archetipi di sequenza: gain/loss/gain/loss oppure gain/gain/loss/loss.
Noto lo z-score segue una riflessione di questo genere: nel primo caso, se ho appena troncato un'operazione, la probabilità che la successiva vada bene sono maggiori, ergo aumento il numero di contratti; nel secondo li aumento solo se il trade precedente era un gain.
Naturalmente la mia non è una proposta di cambiamento di RegoloX, piuttosto mi sembra interessante discuterne con qualcuno che di TS se ne intende
