f4f
翠鸟科
definire il max DD è una delle chievi del sistema:
cioè, definito il max DD su un test di 5 anni, se nella operatività il sistema supera il max DD, deve ritenersi invalidato:
è corretto ??
Trading_Systems: le basi Un ts usato a mercato dal 2008 come spunto per riflessioni e idee
- Creatore Discussione Ronzy2001
- Data di Inizio
definire il max DD è una delle chievi del sistema:
cioè, definito il max DD su un test di 5 anni, se nella operatività il sistema supera il max DD, deve ritenersi invalidato:
è corretto ??
Damien
Nessuno è mai al sicuro
Quindi quando passi dalla zona verde scuro a verde chiaro comunque sei in attivo, perchè anche se fossi costretto a fermare il sistema perchè ha sforato i termini pattuiti, avresti già messo da parte già quella cifra.
La cosa più interessante è il tempo che intercorre per la zona verde-scuro rispetto al tempo proprio della zona verde chiaro.
La zona verde-scuro è piuttosto corta, quindi il ts ha messo poco tempo, relativamente parlando, a coprire il rischio. Mentre la zona verde-chiaro dura a lungo, un tempo pari a 5-6 volte la precedente.
E se le cose stanno così, deve essere un sistema che ha reso parecchio ed a lungo, complimenti.
Ronzy2001
Forumer storico
Se supera il doppio del max DD non il max DD, nel mio caso.
Eh, ovviamente non è detto. Il ts potrebbe poi oggettivamente segnare un max DD inatteso e riprendersi e tornando a segnare nuovi massimi.
Il criterio di definire il rischio massimo accettabile come il doppio del max DD è assolutamente empirico.
Ma nel momento in cui avvio un sistema devo assolutamente definire un livello massimo di perdita, non posso certo permettermi di buttare soldi in un sistema all'infinito, anche perchè non li ho....
Ronzy2001
Forumer storico
Grazie. Diciamo che è un sistema che stando così le cose, anche se da molti mesi è in laterale, non ha motivo di essere abbandonato.
Impossibile prevederne l'evoluzione. Potrebbe effettivamente produrre un DD superiore a quello fissato ed essere quindi fermato definitivamente, mantenendo allo stato attuale buona parte dei profitti accumulati.
O riprendere domani a performare come nei mesi passati.
Ronzy2001
Forumer storico
Mi sa che non sono stato molto chiaro.....
, provo a riassumere.In back test il sistema presenta un max DD di 8600 euro.
Ovviamente non posso prendere questo valore come legge. Ovvero che da oggi in avanti il TS non segnerà mai un DD maggiore di questo.
Quindi io assumo un rischio pari al doppio, in questo caso 17200 euro. Come si dice il peggior DD è sempre avanti, mai indietro!
Se il TS segna un DD superiore a questo valore anche di 1 euro io fermo il sistema e incasso la perdita, di 17200 euro appunto.
Come ho detto sopra infatti il sistema che ho postato qui, nella sua vita a mercato ha ritoccato il max DD da 8600 euro a 10.000 circa.
Ben al di sotto dei 17200 fissati, quindi tutto ok.
tetsuo
Guest
Ciao Ronzy
sono contento di poter finalmente cogliere in modo organico alcuni tuoi suggerimenti
ti pogo un paio di domande forse banali .....
nel momento in cui viene ritoccato il MDD riaggiorni anche il capitale di rischio oppure lo lasci invariato a quello che avevi stabilito al momento della messa a mercato???
Inoltre nel TS preso ad esempio il numero dei contratti rimane costante ???
aggiungo un piccolo ragionamento che così mi è venuto al volo.....
La parte di backtest e sviluppo che è quella che usi per valutare il MDD e quindi il rischio si articola su dei valori di fib che vanno da 32K a 42K, quindi anche due o tre giornate negative possono produrre un MDD ampio che per essere superato di questi tempi richiederebbe delle sequenze negative molto più lunghe.
Di questa cosa ne tieni conto oppure ........
Ciao
sono contento di poter finalmente cogliere in modo organico alcuni tuoi suggerimenti
ti pogo un paio di domande forse banali .....
nel momento in cui viene ritoccato il MDD riaggiorni anche il capitale di rischio oppure lo lasci invariato a quello che avevi stabilito al momento della messa a mercato???
Inoltre nel TS preso ad esempio il numero dei contratti rimane costante ???
aggiungo un piccolo ragionamento che così mi è venuto al volo.....
La parte di backtest e sviluppo che è quella che usi per valutare il MDD e quindi il rischio si articola su dei valori di fib che vanno da 32K a 42K, quindi anche due o tre giornate negative possono produrre un MDD ampio che per essere superato di questi tempi richiederebbe delle sequenze negative molto più lunghe.
Di questa cosa ne tieni conto oppure ........
Ciao
Ronzy2001
Forumer storico
Ciao Ronzy
sono contento di poter finalmente cogliere in modo organico alcuni tuoi suggerimenti
ti pogo un paio di domande forse banali .....
nel momento in cui viene ritoccato il MDD riaggiorni anche il capitale di rischio oppure lo lasci invariato a quello che avevi stabilito al momento della messa a mercato???
Inoltre nel TS preso ad esempio il numero dei contratti rimane costante ???
aggiungo un piccolo ragionamento che così mi è venuto al volo.....
La parte di backtest e sviluppo che è quella che usi per valutare il MDD e quindi il rischio si articola su dei valori di fib che vanno da 32K a 42K, quindi anche due o tre giornate negative possono produrre un MDD ampio che per essere superato di questi tempi richiederebbe delle sequenze negative molto più lunghe.
Di questa cosa ne tieni conto oppure ........
Ciao
Ciao!! grazie, mi fa piacere che il discorso interessi...
Le domande non sono banali.
Sul Fib io lavoro sempre con 1 contratto su questo sistema e continuo a cosiderare come stop generare 17200 euro di DD.
Chiaro che se e quando capitasse in questo caso, dove il profitto accumulato è notevole, potrò permettermi anche un minimo di elasticità.
Per me esistono anche altri fattori che possono portarmi a fermare un TS di breve come questo, che vorrei spiegare nei prossimi interventi.
Quello che tu dici sul valore del sottostante, quando si tradano futures non è affatto banale e nella gestione del trade, specie per quanto riguarda la gestione dello stop, il TS deve essere in grado di consideralo, secondo me.
Sicuramente è un errore in un TS sul fib o altro futures, utilizzare stop in % senza contestualizzare volatilità e valore del sottostante.
Discorso ovviamente diverso sull'azionario, dove è possibile utilizzare capitale costante, variando via via il nr di azioni.
Ultima modifica:
robom1
Forumer storico
Ronzy scrive:
Sul Fib io lavoro sempre con 1 contratto su questo sistema e continuo a cosiderare come stop generare 17200 euro di DD.
Rischio = max draw down del back test * 2
e/o 17.200 di draw down dall'inizio del forward del sistema? se si, i 17.200 si intendono la perdita massima oppure la differenza tra profitti e perdite?
quindi il rischio per te sarebbe quanto capitale saresti disposto a perdere secondo le modalità sopra esposte?
Sul Fib io lavoro sempre con 1 contratto su questo sistema e continuo a cosiderare come stop generare 17200 euro di DD.
Rischio = max draw down del back test * 2
e/o 17.200 di draw down dall'inizio del forward del sistema? se si, i 17.200 si intendono la perdita massima oppure la differenza tra profitti e perdite?
quindi il rischio per te sarebbe quanto capitale saresti disposto a perdere secondo le modalità sopra esposte?
f4f
翠鸟科
Se supera il doppio del max DD non il max DD, nel mio caso.
Eh, ovviamente non è detto. Il ts potrebbe poi oggettivamente segnare un max DD inatteso e riprendersi e tornando a segnare nuovi massimi.
Il criterio di definire il rischio massimo accettabile come il doppio del max DD è assolutamente empirico.
Ma nel momento in cui avvio un sistema devo assolutamente definire un livello massimo di perdita, non posso certo permettermi di buttare soldi in un sistema all'infinito, anche perchè non li ho....
forse, oltre al mazDD, anche la volatilità della equity
cioè, ad esempio, maxDD +1sqm
SE e dico SE l'equity fosse distribuita come una gaussiana , la probabilità che sia > di 1sqm è del 15% circa ...
http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_deviation
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