non ho mai visto un sistema basato su regole di AT funzionare in ogni condizione di mercato ma solo eventualmente su porzioni specifiche di dati, ragion x cui posso affermare con un livello di confidenza del 99.99% che anche questo accrocco di regole di AT iper-super-overfittizzate non possa funzionare
dirò di + : siccome mi diverto a smontare pseudo – sistemi, chi crede di avere un TS basato di regole di AT che “funziona”, esponga – se c’ha “er core” – le regole relative in linguaggio naturale che glielo smonto in quattro e quattrotto e gli farei un favore perché potrebbe risparmiare soldi nel caso volesse passare dal paper trading all’ uso con denaro reale . . .
“Perseguitati dall’ insonnia, i daytraders computerizzati diventano night – tester che arano i dati alla ricerca di qualche proprietà. A forza di buttare le loro scimmie sulle macchine da scrivere, senza specificare quale libro si aspettano, troveranno da qualche parte un ipotetico tesoro e molti di loro ci crederanno ciecamente.”
( N. Taleb – “Giocati dal caso” p. 165 )
“Cosa sto facendo ? sto cercando il sopravvissuto all’ interno di un insieme di regole che potrebbero funzionare. Sto adattando la regola ai dati. Questa attività è detta “ data snooping”. Più provo, più è probabile che riesca a trovare , per puro caso, una regola che funziona sui dati passati. Una serie casuale presenterà sempre caratteristiche individuabili.” ( N. Taleb – “Giocati dal Caso” –pag. 164 )