FTSE Mib XBRMIB: la ciclicità inversa del FTSEMIB (9 lettori)

frenke

detto Frankie Controvento
Questo grafico dovrebbe aver recepito correttamente la centratura inversa di Elico ed ho cercato di adattarla per l'indice.

Quel che non riesco a vedere è reciprocità con i T-3, sono sicuro che verrà svelata da una cavolata che ho dimenticato o i prezzi lunedì.....

:rolleyes:


Un saluto a tutti.. per ora....:D
 

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Elico64

Forumer storico
Quel che non riesco a vedere è reciprocità con i T-3, sono sicuro che verrà svelata da una cavolata che ho dimenticato o i prezzi lunedì.....

....perché siamo in una sorta di limbo ciclico Intraday.

La nostra base di partenza rimane il fatto che il 1°2h del nuovo 4h ha generato il segnale di inversione condizionata sul T-4 (60' ribassista che nel nostro caso ha fatto un doppio minimo a 736).

Noi non sappiamo se il vincolo ribassista sul successivo ed ultimo T-5 Indice verrà rispettato (non è obbligato poiché il T-1 ha fatto quel che doveva fare - Ubi Major, minor cessat), tuttavia sopra 16787pt è nostra imposizione, in termini di disciplina, considerare il T-4 inverso nato alle 16:24 ribassista con tutte le conseguenze operative del caso e con tutte le conseguenze cicliche per il FTSEMIB che, nel caso si verificasse questo movimento, andrebbe alla ricerca del proprio top sul T-3 nato alle 14:48.

Ecco che allora si ripristinerebbe la reciprocità sul T-3.

In caso contrario, invece, non essendo esaurita la finestra temporale allocabile da questo 2°T-4 Indice, avremmo un minimo inferiore a 16653pt, il rispetto del vincolo ribassista sul 4°T-5 ed il ripristino della reciprocità in ambito T-3.

A "pelle" direi la prima ipotesi.....in grado di strutturare un T-3 lungo/T-2 inverso corto(ribassista) e top del 4°T-1 nel 1°T-3.....

Rischio/rendimento interessante, attendiamo. :mumble:
 
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Elico64

Forumer storico
Un'altra accortezza Frenk, ma valida per tutti.

Non abbiate premura a modificare l'ampiezza temporale di un ciclo adeguandolo all'ultimo massimo o minimo dei Prezzi. Lasciate le ampiezze temporali così come le avete battezzate in origine (con razionali corretti ovviamente) e con la loro durata standard e vi accorgerete che esistono 2 ciclicità. Una in ambito temporale ed una nella componente Prezzo.

In caso di lingue queste 2 ciclicità tendono a disaccoppiarsi (il discorso del tempo sottratto al ciclo successivo) per poi rientrare in fase alla successiva scadenza temporale.

Osservate, ad esempio, che cosa è successo nell'ellisse del T-2 in allegato.

Nasce un nuovo T-4, il 1°2h è ribassista ed il 2° è rialzista. I Prezzi ci raccontano una storia (tratteggio spesso) mentre il Tempo impiegato da quel 4h scorre come se nulla fosse e va in scadenza regolare (provate a togliere quel tratteggio, è di una regolarità assoluta). Solo allora Prezzo e Tempo rientrano in fase. Ne deriva che i Prezzi non hanno la facoltà di cambiare l'ampiezza temporale di un ciclo, qualsiasi esso sia. Altro che troncature!

Provate a fare questo esercizio nell'Intraday. E' piuttosto complesso perché si è portati a resettare il Tempo su un minimo inferiore, ma vi sorprenderete dei risultati.
 

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frenke

detto Frankie Controvento
MANUALE DEL CICLISTA - Lingue e Raccordi

Un'altra accortezza Frenk, ma valida per tutti.

.....

:up:

Mi torna tutto , grazie....


Vorrei aggiungere un altro dettaglio di carattere generale che mi aiuta ripeterlo e spero possa aiutare anche altri...

Esiste una differenza tra "lingua" (classica con minimi decrescenti) e "struttura di raccordo"

La lingua è certamente una struttura di raccordo poichè congiunge due cicli ma la sua particolarità è che durante la sua evoluzione fa scattare il trigger per un ciclo che poi non si rivela corretto (alla luce di quanto detto in realtà il trigger è corretto ma si disallinea l'andamento dei prezzi)...

L'esempio è quello postato da Elico, abbastanza chiaro...

Una struttura di raccordo invece è un ciclo di qualsiasi entità che si aggiunga al termine di un ciclo. La vita del ciclo/struttura di raccordo si svilupperà regolarmente.

Un esempio (a caso) potrebbe essere una struttura Tracy (8 giorni) in cui alla fine, a causa di giornalieri leggermente più corti sia a disposizione ancora del tempo a Tracy per completare il suo percorso con un piccolo ciclo (es. T-3 aggiuntivo ma potrebbe essere un qualsiasi ciclo) che si svilupperà regolarmente.. senza "sorprese".
 
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Elico64

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Cocoa(T+4) Vs FTSEMIB(T-4)

....perché siamo in una sorta di limbo ciclico Intraday.

Stesso limbo, ma diverso sottostante, time frame e, conseguentemente, gradiente ciclico. Guardate quante analogie legano l'attuale T+4 del Cacao al nostro povero T-4 indice. Siamo nelle stesse identiche condizioni.

Capite ora perché reputo fondamentale, aldilà degli aspetti meramente operativi, l'analisi ciclica dell'Intraday. Perchè un giorno i movimenti che rileveremo su un frame ad 8' saranno replicati da uno ad 8gg(T+5) o 16gg(T+6)

(Lo ribadisco) Un sottostante, qualsiasi esso sia, non si inventa nulla di nuovo.

Poi siete liberi di declinare la ciclicità contando le barre, analizzando il comportamento delle medie mobili, degli oscillatori o di qualsivoglia altro strumento ma, a mio modo di vedere, un vero appassionato di analisi ciclica non può non tenere conto di queste dinamiche che individuano nelle componenti Prezzo e Tempo lo stadio più basso della pila ciclica, ivi inclusa la ciclicità dei "massimi" alla quale andranno applicati i medesimi razionali che regolano quella dei "minimi".

Di seguito la versione integrale del commento sul lungo periodo ciclico di questa Soft.

http://www.investireoggi.it/forum/3590882-post2040.html
 

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Elico64

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XBEAR: ciclo Intermedio(T+3)

La ciclicità inversa, o ciclicità dei "massimi", di medio periodo del FTSEMIB, come sottolineato da Treno, non lascerebbe molto spazio alla fantasia.

Il 1°T+1 di questo presunto 2°T+2 è ormai, come da precedenti interventi, giunto in prossimità del proprio capolinea.

Ipotizzando che la centratura ciclica di breve che vi sottopongo sia corretta, ed al momento non ho alcun motivo di dubitarne, l'XBR avrebbe a propria disposizione dalle 4 alle 6 sedute per individuare il massimo sulla successiva oscillazione a 15gg.

Stante il forte ipervenduto presente sino al frame a 2gg ed in considerazione del fatto che i Prezzi risultano in pressione della lower band di Bollinger, la teoria recita che risulterebbe lecito, se il nuovo T+1 vorrà declinare la propria fase espansiva mediante i Prezzi, attendersi una reazione sin verso la media ciclica a 20 periodi rappresentativa del ciclo Mensile che, in casa Elico, si chiama mediana di Bollinger.

Questo obiettivo "ideale/ottimale" di ritracciamento, che potrebbe essere disatteso grazie ad un movimento lateral-rialzista dei corsi propedeutico a consumare esclusivamente Tempo, si quantifica in un approdo all'area 22/22.5€ (in contrazione con il passare delle sedute). In sintesi uno scostamento positivo del 7/9% dai valori di chiusura dell'ottava appena trascorsa.

In ottica di ciclo Intermedio, nonostante l'ipervenduto cui accennavamo poc'anzi, risulterebbe necessaria (non obbligo), al fine di sperimentare un'inversione di medio periodo, la formazione di una divergenza positiva di CCI e/o RSI.

Evento quest'ultimo che richiamerebbe, dopo la conclusione del sopracitato T+1, la formazione di ALMENO un ulteriore T-1/Tracy inverso in configurazione ribassista, anche in sede di doppio minimo crescente mentre uno svolgimento ciclico regolare (leggi 4 tempi) traghetterebbe l'XBEAR ad individuare un minimo rappresentativo della conclusione dell'attuale ciclo Intermedio tra la terza decade di Agosto e la prima di Settembre (vedere Battleplan).
 

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Doctortrade

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Evento quest'ultimo che richiamerebbe, dopo la conclusione del sopracitato T+1, la formazione di ALMENO un ulteriore T-1/Tracy inverso in configurazione ribassista, anche in sede di doppio minimo crescente mentre uno svolgimento ciclico regolare (leggi 4 tempi) traghetterebbe l'XBEAR ad individuare un minimo rappresentativo della conclusione dell'attuale ciclo Intermedio tra la terza decade di Agosto e la prima di Settembre (vedere Battleplan).[/QUOTE]



Complimenti elico come sempre per l'ottima analisi :clap:

e' sbagliato secondo il tuo approccio metodologico considerare su inverso un possibile target di approdo al 78,6% di fibo sul daily 17050 circa di indice ( magari dopo i 5-6 gg di salita che ci aspettano con questo new t+1 di inverso) come elemento chiave per l'inizio del tanto atteso storno?
È sbagliato analizzare inverso semplicemente ribaltando un ritraccio di fibo fatto su sottostante?
Il famoso linguone in grado di far ripartire un new annuale inverso?

Come spesso mi avete insegnato i passaggi di ritmo sono spesso traghettati da una lingua, questo target potrebbe essere il prescelto come massimo di medio periodo?

Grazie
 

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