FTSE Mib XBRMIB: la ciclicità inversa del FTSEMIB

[Aivojen Siirto]

Ecco.... mi confondono....

Per simulare uno straddle mi consigli le opzioni con scadenza la settimana sucessiva, corretto? Immagino che convengano per pagare "meno tempo", con un target price della quotazione del sottostante in quel momento....

La strategia di cui a volte hai parlato prevede di portarle a scadenza considerando il range di punti abbastanza basso che il sottostante dovrebbe fare per far tornare la posizione in pari/gain oppure dato il decay si punta a rivenderle prima?

Lo straddle che ipotizzavo era su scadenza settimanale successiva e partiva dall'osservazione (di stampo opzionista, non ciclico) che "forse" le settimanali ATM acquistate il mercoledì, giovedì o venerdì della settimana antecedente alla scadenza nonostante siano solo tempo e vola, incorporano meno vola di quanto effettivamente si verifica. Per noi ciclisti, in questo tempo si verifica almeno un T-1. A seconda delle condizioni le paghi il mercoledì o giovedì circa 200pt l'una, ma uno come te può fare addirittura meglio sui T-4 o T-3.
Oggi è mercoledì e se vuoi possiamo simulare uno straddle in acquisto per il 30/8

(segue)

 

[Aivojen Siirto]

Ma questo non è uno straddle,.....
con questo sei già passato allo step successivo,..........
Il nome corretto è vertical spread?

Verticale: strike

Orizzontale: tempo

 

[frenke]

Lo straddle che ipotizzavo era su scadenza settimanale successiva e partiva dall'osservazione (di stampo opzionista, non ciclico) che "forse" le settimanali ATM acquistate il mercoledì, giovedì o venerdì della settimana antecedente alla scadenza nonostante siano solo tempo e vola, incorporano meno vola di quanto effettivamente si verifica. Per noi ciclisti, in questo tempo si verifica almeno un T-1. A seconda delle condizioni le paghi il mercoledì o giovedì circa 200pt l'una, ma uno come te può fare addirittura meglio sui T-4 o T-3.
Oggi è mercoledì e se vuoi possiamo simulare uno straddle in acquisto per il 30/8

(segue)

Ma in movimenti giornalieri, data il basso range di prezzi che mediamente si verifica, riescono le opzioni settimanali a gonfiarsi a sufficienza...

Ma anche in questo caso la strategia sarebbe uno straddle con target il costo del sottostante? In questo caso direi di no.. cioè acquistare solo il movimento ipotizzato......

 

[frenke]

Verticale: strike

Orizzontale: tempo

 

[duca.64]

Fissiamo un paio di paletti
1) La struttura inversa, T-2, in corso da quota 17688 non può ospitare un T-4 in configurazione rialzista e/o prezzi <16885
2) New T-2 indice da quota 16885
T-2 indice con la facoltà di "tramutarsi", anche in "altro", ma al momento lo etichetterei cosi,.....

1°T-4 indice nella finestra temporale, atta ad ospitarne la conclusione,...
rintracciamento fornito, interessante, da monitorare

 

[Doctortrade]

Un nuovo minimo annullerebbe la spinta del sottostante e vincolerebbe tutto il t-2 a ribasso?!

 

[frenke]

1°T-4 indice nella finestra temporale, atta ad ospitarne la conclusione,...
rintracciamento fornito, interessante, da monitorare

Tanto per non farci mancare nulla

Se rompiamo 16885 la situazione si fa interessante..... ma per la mia salute spero che non succeda adesso....

 

[Aivojen Siirto]

Lo straddle che ipotizzavo era su scadenza settimanale successiva e partiva dall'osservazione (di stampo opzionista, non ciclico) che "forse" le settimanali ATM acquistate il mercoledì, giovedì o venerdì della settimana antecedente alla scadenza nonostante siano solo tempo e vola, incorporano meno vola di quanto effettivamente si verifica. Per noi ciclisti, in questo tempo si verifica almeno un T-1. A seconda delle condizioni le paghi il mercoledì o giovedì circa 200pt l'una, ma uno come te può fare addirittura meglio sui T-4 o T-3.
Oggi è mercoledì e se vuoi possiamo simulare uno straddle in acquisto per il 30/8

(segue)

Cosa fare dopo?
Le possibilità sono molteplci e coniugate con l'AC potrebbero essere anche profittevoli

Straddle solo acquisto e vendita di ciò che hai comprato.

Questo riduce molto le possibilità, ma si può fare tenendo conto che stai participando ad una gara di corsa e sei zoppo, ma se indovini la strada puoi vincere almeno un premio di consolazione.

1) Hai bisogno (se le hai pagate circa 400pt in tutto) di un movimento di 400pt di indice (la direzione non importa, il quando si verifica sì) e sei in gain sicuro: tanto prima si verifica tanto meglio.

2) Secondo aspettative cicliche chiudi la vincente e, se reversa, guadagni sulla perdente (movimento minimo circa 200-250 pt).

3) Secondo aspettative cicliche sul T-3 o T-2, chiudi e riapri la vincente.

Il fatto di non potere trasformare ognuno dei due bracci in un bull o bear spread (necessitano di una vendita a strike differente) ti penalizza non poco.

 

[Aivojen Siirto]

Ma in movimenti giornalieri, data il basso range di prezzi che mediamente si verifica, riescono le opzioni settimanali a gonfiarsi a sufficienza...

Ma anche in questo caso la strategia sarebbe uno straddle con target il costo del sottostante? In questo caso direi di no.. cioè acquistare solo il movimento ipotizzato......

Uno straddle acquistato ha come massima perdita a scadenza il target acquistato. Il venduto ne ha il massimo guadagno.

Per far guadagnare uno straddle acquistato hai bisogno di movimenti consistenti, ma 400 pt in una settimana di solito li fanno.

 

[Doctortrade]

Tanto per non farci mancare nulla

Se rompiamo 16885 la situazione si fa interessante..... ma per la mia salute spero che non succeda adesso....

Perché frenke? La rottura di 16885 crea un t-2 vincolato a ribasso su indice e probabilmente tutto il tracy, per me l'unica possibilità di rilancio di tracy di sottostante e' arrestare qui la discesa , non capisco come tu faccia ad immaginare un possibile tracy indice con valori <16885