FTSE Mib XBRMIB: la ciclicità inversa del FTSEMIB

[Aivojen Siirto]

Ciao Aivojen, buongiorno....

Quella struttura è un po' la chiave di lettura del momento... potrebbe aiutare a lanciare un nuovo T di indice, quel che spero è che avremo la conferma anche dal tempo oltre che i prezzi....


Una domanda... ho simulato l'acquisto di call/put al prezzo del sottostante ma ho fatto confusione...

Di opzioni settimanali ce ne sono due scadenze??? Non le ho mai usate settimanali... si vede... e quindi ho letto giornalmente (da venerdì scorso) una volta quelle con scad. 23/8 ed alcune volte quelle con 30/8.

Ci riproverò nei prossimi giorni...

Mi potresti confermare quando vengono emesse le settimanali? Grazie

Ciao Frenke


Le settimanali inizialmente trovavi solo la settimana successiva, adesso trovi le 2 settimane successive e quando sei a 3 settimane dalla scadenza trovi 3 settimane. Bisogna stare molto attenti alle scadenze.

Compare la nuova settimana il giovedì

Guarda qui.

 

[frenke]

Chiuso ora primo t-5 di new gg di indice?

Chiamiamolo T-5 .... anche se non pare proprio un T-5....

Vediamo se la reciprocità ci viene in aiuto....

 

[Aivojen Siirto]

Ciao Roby,
a mio modo di vedere, un T-3 tutta la vita,
il cui relativo breve sviluppo, è stato influenzato dalla struttura che l'ha preceduto,..15.33 - 10.12
Che dopo si riveli propedeutico x new Tracy, resta da vedere,...........

 

[frenke]

Ciao Frenke


Le settimanali inizialmente trovavi solo la settimana successiva, adesso trovi le 2 settimane successive e quando sei a 3 settimane dalla scadenza trovi 3 settimane. Bisogna stare molto attenti alle scadenze.

Compare la nuova settimana il giovedì

Guarda qui.

Ecco.... mi confondono....

Per simulare uno straddle mi consigli le opzioni con scadenza la settimana sucessiva, corretto? Immagino che convengano per pagare "meno tempo", con un target price della quotazione del sottostante in quel momento....

La strategia di cui a volte hai parlato prevede di portarle a scadenza considerando il range di punti abbastanza basso che il sottostante dovrebbe fare per far tornare la posizione in pari/gain oppure dato il decay si punta a rivenderle prima?

 

[Aivojen Siirto]

Questa settimana (scadenza il 23) e settimana prossima (scadenza il 30/8)

 

[duca.64]

Fissiamo un paio di paletti
1) La struttura inversa, T-2, in corso da quota 17688 non può ospitare un T-4 in configurazione rialzista e/o prezzi <16885
2) New T-2 indice da quota 16885
T-2 indice con la facoltà di "tramutarsi", anche in "altro", ma al momento lo etichetterei cosi,.....

 

[Aivojen Siirto]

Questa settimana (scadenza il 23) e settimana prossima (scadenza il 30/8)

Date le aspettative cicliche proviamo:

+p170 del 30 a 210

-p170 del 23 a 114

No margini, spesa 96pt

 

[frenke]

Questa settimana (scadenza il 23) e settimana prossima (scadenza il 30/8)

Ok diciamo che per la mia simulazione ho acquistato venerdì verso le 9 una call ed una put scad 23/8 con target 17400 pagandole 180+142.

Per completare la mia simulazione (ammesso che abbia fatto bene la prima fase di acquisto) dovrei trovare un buon momento (magari aiutato dalla ciclicità) oppure le porto a scadenza e vedo quanto pagano?

Non avrei bisogno di romperti le scatole se avessi dei grafici dell'andamento dei prezzi delle opzioni anche dei giorni precedenti .. ma borsa italiana è abbastanza tremenda per questo...

 

[frenke]

Date le aspettative cicliche proviamo:

+p170 del 30 a 210

-p170 del 23 a 114

No margini, spesa 96pt

Non posso vendere opzioni

comunque.. seguiamo la simulazione....

Grazie

 

[duca.64]

Date le aspettative cicliche proviamo:

+p170 del 30 a 210

-p170 del 23 a 114

No margini, spesa 96pt

Ma questo non è uno straddle,.....
con questo sei già passato allo step successivo,..........
Il nome corretto è vertical spread?