FTSE Mib XBRMIB: la ciclicità inversa del FTSEMIB

[MR.X]

allora il T+1 e iniziato il 18 maggio 2012
trend up

 

[MR.X]

raga io mi sono messo long , se qualcuno mi puo dire che sono stato un pirla faccia pure

 

[Aivojen Siirto]

Infatti avevo visto la tua analisi(grazie) ma la mia sensazione di qualcosa di strano rimane
Il vix ha 2 componenti, la vola Dell indice e la vola delle opt
Per avere la candela di ieri le opt devono essere scese di almeno 2 pt di vola,quasi 3
Per farlo devono aver messo pressione in vendita sulle opt ,e questo dovrebbe sviluppare effetti prossimamente

Questi effetti ci stanno con una vola tra 7-12gg più bassa di adesso?

 

[Aivojen Siirto]

in realtà su indici europei e fib c'è stato solo un t-2...su indice pesa stacco dividendi che divide tra t-2 e t-1...

Grazie

Sei una macchina da guerra , mi chiedo come fai?

 

[deltazero]

Questi effetti ci stanno con una vola tra 7-12gg più bassa di adesso?

Per come vedo io il banco se hanno venduto call o calleput si,se hanno venduto put no

 

[Allachetichella]

Grazie

Sei una macchina da guerra , mi chiedo come fai?

de nada..

come dice Elico...pura passione!
e dopo due anni di schiaffi la voglia di capire e non solo di accettare passivamente di investire come se fossimo al casinò su rosso e nero!

 

[Barat]

...senza dimenticare che l'XBR sta concludendo il proprio T+1...e se l'inverso lo sta concludendo, il sottostante lo sta approcciando.

Peccato che il tempo a disposizione del 15gg di XBR si sta completando....

Questo sarà un passaggio ciclico piuttosto importante, e dedicato a tutti coloro che hanno voglia di imparare....

Ciao, tutto estremamente interessante. Chiedo: ci sarebbe spazio x un ulteriore T-3 lateral rialzista di indice e quindi lateral ribassista di xbr?

 

[Aivojen Siirto]

Per come vedo io il banco se hanno venduto call o calleput si,se hanno venduto put no

La vendita di straddle ci sta con le aspettative future: andiamo su ( o restiamo + o meno qui) ma poi torniamo qui.

L'avevo considerato ma non ne ho ancora le capacità di affrontarlo se qualcosa va storto.

 

[Aivojen Siirto]

Va beh, in simulazione non costa niente

I tempi delle 135/06 sono simili (17,22 e 17.39): -c135/06 (444) e -p135/06 (505pt).

Vediamo tra 7-10gg dove siamo

 

[deltazero]

La vendita di straddle ci sta con le aspettative future: andiamo su ( o restiamo + o meno qui) ma poi torniamo qui.

L'avevo considerato ma non ne ho ancora le capacità di affrontarlo se qualcosa va storto.

Roberto ,il mio era 1 ragionamento di analisi ,non di operatività

Non sono 1 amante degli straddle in vendita, perché non sfruttano la curva, ciò non toglie che in vola medi alta come ora ha buone prob di riuscita