FTSE Mib XBRMIB: la ciclicità inversa del FTSEMIB

[Allachetichella]

eheheheheh....riflettici.....non arrivare a premature conclusioni...

Elico io al momento guardavo solo alle chiusure dei t+1 inversi. non mi sono ancora fatto nessuna idea sul proseguio...

anzi...

che possa continuare con ulteriori t+1 ribassisti non lo posso escludere. di sicuro entro massimo 1-2 sedute (lingue permettendo) mi aspetterei almeno la ripartenza di un t+1 (che è l'unica cosa su cui mi/vi volevo focalizzare con il post precedente) poi di che struttura farà parte sarà solo il tempo (e i relativi prezzi) a dircelo.

Indici: dax e cac sopra i massimi di febbraio, stoxx per correttezza non ancora

 

[Allachetichella]

Alle 14.05 possibile chiusura primo t-3 di indici.

 

[Allachetichella]

se proprio devo lanciarmi in qualche ipotesi un pò + lunga provo a formulare questo pensiero sull'Italia:

tra domani e giovedì dovrebbe chiudersi il terzo tracy del probabile mensile di raccordo su xbear e sempre tra giovedì e lunedì il t+1 di indice (con forti possibilità che diano partenza acclarata di t+3 a meno di discese improvvise sotto 16140).

A quel punto, e sempre che la prima parte si riveli corretta, e al netto di lingue non ancora ipotizzabili/individuabili, la ripartenza del secondo t+1 di indice "dovrebbe" fornire ancora 3-5 giorni almeno di forza facendo quindi ipotizzare un possibile quarto tracy su mensile di xbear (chiaramente ribassista)...a quel punto potrebbe essere possibile (sempre ipoteticamente verso la fine della prossima settimana) vedere la chiusura del famoso annuale su xbear in concomitanza con un secondo t+1 di indice che mostri debolezza...

ripeto sono solocongetture e sono ancora tante le discriminanti da valutare...nel weekend sarà probabile aver qualche certezza in + intanto sulla prima parte del ragionamento (ovvero capire se il 27 febbraio è ripartito o meno un t+3)...

mo vediamo quanto mi cazzia Elico!!!;-)

 

[Aivojen Siirto]

grande operazione, complimenti!
permetti una domanda? concordo che le opzioni in odore di scadenza sembrano una roulette impazzita, ma proprio per questo motivo non sarebbe meglio fare una puntatina comprendole invece che vendendole?
una call 16500 marzo ieri la si poteve prendere attorno a 120/130 e oggi chiuderla addirittura attorno al 100% di gain, il tutto con un rischio di capitale estremamente contenuto, posso sapere cosa ti ha portato a scegliere una strategia con vendita invece che con acquisto?

Ottima domanda .
1) Non mi piacciono le opzioni in scadenza e ne sconsiglio l'utilizzo, sopratutto ai neofiti perchè ci si può trovare in loss senza rimedio.
2) Tuttavia ne riconosco le proprietà e non ne disdegno l'utilizzo qualora sia "ragionevolmente" convinto delle possibilità di successo
3) L'acquisto di call in scadenza è un operazione long senza appello. Potenzialmente proficua ma senza appello.
4) La vendita di put in scadenza era un operazione "non short" in cui avrei portato a casa la pagnotta anche in caso di lateralizzazione. Se lateralizzava durante l'acquisto di call avrei incassato una perdita.
5) Le 2 put vendute sono ampiamente coperte dalle 3 put acquistate su 06: se fosse andata male, rollandole non avrei mai potuto perderci .

Lo scopo di tutto il sistema è di portare a zero il pmc dello strip (che verrà trasformato in strap): ho perso per colpa ed incomprensioni due giri long T+1 e volevo rifarmi un po'.

Grazie della domanda.

Ciao

 

[amadeus91]

Ottima domanda .
1) Non mi piacciono le opzioni in scadenza e ne sconsiglio l'utilizzo, sopratutto ai neofiti perchè ci si può trovare in loss senza rimedio.
2) Tuttavia ne riconosco le proprietà e non ne disdegno l'utilizzo qualora sia "ragionevolmente" convinto delle possibilità di successo
3) L'acquisto di call in scadenza è un operazione long senza appello. Potenzialmente proficua ma senza appello.
4) La vendita di put in scadenza era un operazione "non short" in cui avrei portato a casa la pagnotta anche in caso di lateralizzazione. Se lateralizzava durante l'acquisto di call avrei incassato una perdita.
5) Le 2 put vendute sono ampiamente coperte dalle 3 put acquistate su 06: se fosse andata male, rollandole non avrei mai potuto perderci .

Lo scopo di tutto il sistema è di portare a zero il pmc dello strip (che verrà trasformato in strap): ho perso per colpa ed incomprensioni due giri long T+1 e volevo rifarmi un po'.

Grazie della domanda.

Ciao

ok tutto chiaro, se era all'interno di una strategia più complessa e preesistente l'operazione aveva un suo perchè.
Posso sapere che piattaforma utilizzi per le opzioni?

 

[Elico64]

ok tutto chiaro, se era all'interno di una strategia più complessa e preesistente l'operazione aveva un suo perchè.
Posso sapere che piattaforma utilizzi per le opzioni?

Minkia, ma allora ne capisci di Opzioni!!

 

[Elico64]

La vìolazione del minimo dal quale ha preso vita il 2°ciclo giornaliero(T-3) di XBR, ci notifica quanto segue:

1. Nel 4°T-1 in essere dal 9Mar scorso, l'ultimo T-3 dovrà configurarsi in configurazione ribassista. Ergo il 3°T-3 nel caso di T-1 in 3 tempi oppure il 4°T-3 per un T-1 in 4 tempi;
2. Un T-3 in configurazione ribassista, che si manifesta oltre il 50% dello sviluppo di un ciclo Tracy, ci indica che l'oscillazione a 8gg ha invertito il suo sviluppo. Applicato al nostro contesto ciclico significa che il ciclo Tracy che ha avuto luogo dal low del 2Mar inizia a mostrare i primi segnali di "stanchezza".

...

 

[Aivojen Siirto]

ok tutto chiaro, se era all'interno di una strategia più complessa e preesistente l'operazione aveva un suo perchè.
Posso sapere che piattaforma utilizzi per le opzioni?

IW Bank

Lo strip lo vedi sopra

 

[Allachetichella]

Elico,

stante quello che ti dicono i tuoi oscillatori ad ora quante percentuali daresti a una chiusura in 3 o 4 t-3 del Tracy di xbear?

 

[amadeus91]

Minkia, ma allora ne capisci di Opzioni!!

come di calcio!