FTSE Mib XBRMIB: la ciclicità inversa del FTSEMIB

[achean73]

Buongiorno a tutti ... Grande Juve

 

[Elico64]

Buongiorno a tutti ... Grande Juve

Con audio please....

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=Bcx06gNpAKk[/ame]



".....Oje vita, oje vita mia...
oje core 'e chistu core...
si stata 'o primmo ammore...
e 'o primmo e ll'ùrdemo sarraje pe' me!........ "

 

[edvige]

Brava, quasi tutto giusto
Piccole correzioni formali:
1) Lo spread è 1500pt, 750 è la metà
2) La probabilità mi risulta del 12,53 ma accetto l'approssimazione
3) E' il future settembre, non l'indice che deve raggiungere esattamente (non valor medio) i 11750 per far sì che il tuo spread valga 750pt: venerdì l'indice era 15980, il future giugno 15720, e il future settembre 15620, quindi 360pt in meno dell'indice

A parte queste lievi correzioni, visto che ti sei impegnata qualche piccoli suggerimento-osservazione:
1) per i calcoli usa sempre uno spread di 1000 o 2000 pt: è + facile calcolarli
2) Avrai notato che la probabilità sale perchè hai avvicinato lo strike all'attuale valore per cui ovviamente il mercato ritiene + probabile che si raggiunga 11750 rispetto a 10500 per cui ti abbassa il rendimento della scommessa a poco meno di 1 a 8
3) per opzioni così lontano nel tempo è importante guardare l'orario in cui sono state scambiate: nel tuo esempio è simile, nel mio invece sono diverse per cui l'esempio era solo didattico.

Adesso l'ultimo sforzo:
Queste sono le opzioni di Aprile.

Quanto quota il mercato la probabilità che il future sia a 16000 per il 20/4/2012? Puoi farlo sia con le call che con le put: fallo con entrambe e hai capito tutto ed iniziato a capire la parità call-put.

Buon lavoro e brava

Ciao a Tutti

ieri mi sono cacciata nei pasticci con una domanda ad Aivojen in materia di opzioni ed ora gli devo una risposta che temo fortemente sia una fesseria. Comunque ci provo: per acquisto put 16000 e vendita put 15750 mi risulterebbe una probabilità pari all' 89,60% che il Fib il 20/04 sia a 16000 per un rapporto di 1 a 1,12.
Scusate l'OT!

 

[Elico64]

Questa la situazione di brevissimo periodo.

Conferme su questo scenario si materializzeranno con un massimo superiore a quello registrato il 30Mar(36.1€/<15782pt) oppure con l'attuale T-3 (o parte di esso) in configurazione rialzista.

PS: da notare lo spike del 7% generato, in assenza dei Market Maker (primi 20'' di negoziazione), dalle solite casalinghe impanicate oppure favorito dagli stessi per far entrare qualche "amico".....

E' ovvio che ciclicamente quello spike non conta nulla.....

 

[superman]

qui c'è gente che soffre....

Carissimi....qui c'è gente che soffre per gli stessi motivi per cui voi impunemente gioite!!!!
Un pò di rispetto......e di silenzio!!!!


Ciao Elico, è da tanto che non ti scrivo....ma ti leggo sempre!!!!
Io sto continuando a studiare, e spero di riuscire a prenderlo quel caffè in questa terra di nemici...

Grazie x tutto quello che posti!!

L.

 

[Elico64]

Carissimi....qui c'è gente che soffre per gli stessi motivi per cui voi impunemente gioite!!!!
Un pò di rispetto......e di silenzio!!!!


Ciao Elico, è da tanto che non ti scrivo....ma ti leggo sempre!!!!
Io sto continuando a studiare, e spero di riuscire a prenderlo quel caffè in questa terra di nemici...

Grazie x tutto quello che posti!!

L.

Mi spiace ma ieri sera eravate irriconoscibili. Mai visto un Napoli così brutto, forse la peggior prestazione da inizio stagione.

Non mi son dimenticato, ma negli ultimi 2 mesi non ho avuto molte occasioni per recarmi a Torino.

Per certo sarò sotto la Mole mercoledì 11Apr per Juventus-Lazio.....

Ci terremo in contatto per i dettagli, magari per due passi ed un caffè in P.za Vittorio.....

 

[Aivojen Siirto]

Ciao a Tutti

ieri mi sono cacciata nei pasticci con una domanda ad Aivojen in materia di opzioni ed ora gli devo una risposta che temo fortemente sia una fesseria. Comunque ci provo: per acquisto put 16000 e vendita put 15750 mi risulterebbe una probabilità pari all' 89,60% che il Fib il 20/04 sia a 16000 per un rapporto di 1 a 1,12.
Scusate l'OT!

Guarda che non è OT: le opzioni sono ben accette su questo 3D, anche se per ora, riscuotono solo un successo "silenzioso". Tu sei stata la prima a "buttarti".
Non so bene come tu abbia fatto a calcolare quella probabilità anche se risulta ragionevole.
La domanda chiedeva la probabilità di raggiungere 16000: quindi x le put compri la 16500 e vendi la 15500, mentre per le call l'inverso (compri la 15500 e vendi la 16500). In alternativa fai +p16250 -p15750 (strike medio sempre 16000, metà strike 250pt) oppure +c15750 -c16250.
Se hai tempo e voglia riprova, sempre sui prezzi di ieri: i primi che si "tuffano" vanno sempre aiutati . All'inizio può sembrare difficile, ma, a poco a poco, ti cambierà la visione del mercato

 

[RUGGY]

Questa la situazione di brevissimo periodo.

Conferme su questo scenario si materializzeranno con un massimo superiore a quello registrato il 30Mar(36.1€/<15782pt) oppure con l'attuale T-3 (o parte di esso) in configurazione rialzista.

PS: da notare lo spike del 7% generato, in assenza dei Market Maker (primi 20'' di negoziazione), dalle solite casalinghe impanicate oppure favorito dagli stessi per far entrare qualche "amico".....

E' ovvio che ciclicamente quello spike non conta nulla.....

Ciao Pat e a tutti
seppur a singhiozzo vi seguo quando posso spero quanto prima di tornare con più costanza a partecipare al 3d.
Continuate così siete ormai un punto di riferimento

 

[RUGGY]

Volevo solo segnalare che venerdì prossimo 6 aprile la borsa sarà chiusa!

 

[Elico64]

Post 24932-24933

Ma noi che azzo facciamo?

Bella domanda....

Eppure, non più tardi di un anno fa, non la pensava così, anzi......

Bah?!? Noi andiamo avanti, che dite?!?......tanto non capiamo un fava!!!