FTSE Mib Futures Gli amici di Fibonacci - Cap. 2 (3 lettori)

[ironclad]

crucchi questo era il segnale del 2015, poi liberi di crederci o meno, di certo non c è niente a più tardi Vedi l'allegato 606642

aspetta che mi sposto di piattaforma che ha lo storico più lungo e questo è il segnale ottimale del 2011

 

[ironclad]

e per finire questo è quello quasi ottimale del 2007, ma tutto ciò l'ho mostrato anche in questi anni. Ripeto nulla di certo c è ma la ritengo la mia stella polare

 

[ironclad]

crucchi queste sono le due oscillazioni maggiori entrambi in ipercomprato in corrispondenza degli oscillatori in opposizione sotto. Il passato lo vediamo entrambi e ti puoi fare le idee che vuoi. Prima che me lo domandi la banda sul prezzo è una tma

 

[ironclad]

crucchi settimanale questo è l'eccesso rialzista su due bande tma

 

[capitan_harlok]

I krukki non mollano e punta no i 16000 possibile che guardando nel pregresso non siamo arrivati ad un area si correzione tu che ne pensi iron

 

[marietto]

La motivazione della diversità di prezzi tra opzioni dipende da una serie di fattori tra i quali, in primis, il valore della IV (la cosiddetta volatilità implicita), che muta perennemente ed è diversa sulle varie scadenze, che altro non è che il prezzo che il venditore di opzioni si fa pagare dall'acquirente oltre il valore nominale per il rischio che assume. Per sapere da cosa è determinato il prezzo di un'opzione ci sono vari siti che lo spiegano. Questo è uno di quelli: Home - Sunnymoney
Nella casistica quasi sempre la IV delle put è di qualche frazione superiore a quella delle call ma in rari casi è accaduto anche il contrario! L'ammontare dei dividendi incide nella stessa misura sia su call sia su put ed è sbagliato affermare che la differenza valoriale tra le due categorie - stesso strike e stessa scadenza - dipenda dal pagamento delle cedole!

Io spero che tu stia scherzando . Fermo restando su tutto quello che incide sui prezzi delle opzioni ..... La vola implicita applicata a call e put ATM è molto simile e poi cambia mano a mano che ci si allontana dallo strike ATM e cambia anche a seconda che si tratti di call per le quali è normalmente più bassa rispetto alle put.
La grande differenza di prezzo fra call e put ATM SU CUI LA VOLATILITA' INCIDE QUASI NULLA PERCHE' E' SIMILARE, è dettata dallo stacco dividendi. Infatti a marzo il ns. FtseMib, sottostante dlle opzioni, a condizioni immutate subirà gli effetti dello stacco dividendi di parecchi titoli e quindi dovrebbe trovarsi più in basso E di ciò il MM tiene conto quando propone i prezzi delle call e delle put. E su scadenze lontane pertanto la call ATM sul nostro FtseMib costa meno della Put ATM. Questo fenomeno non esiste invece sul DAX perchè in occasione degli stacchi delle aziende tedesche non ne subisce gli effetti in quanto è un Total Return e ne tiene già conto. Per cui anche se ti allontani di scadenza come ho dimostrato con la tabella la differenza fra call e put ATM rimane minima.
E la tabellina che ho postato dimostra proprio questo!

 

[Runner]

Buonasera a tutti,ciao Iron armoniche sul breve https://invst.ly/v0osx

 

[ironclad]

copper da marzo 2020 ogni possibile segnale sell è stato annullato da un segnale a favore di trend e a brevissimo tempo ......max 14 giorni, attualmente siamo a 11 vediamo che combina, la rottura del supporto dovrebbe confermare la negatività del segnale Vedi l'allegato 606531

copper, ci siamo!!!!!

 

[Ronnie85]

La motivazione della diversità di prezzi tra opzioni dipende da una serie di fattori tra i quali, in primis, il valore della IV (la cosiddetta volatilità implicita), che muta perennemente ed è diversa sulle varie scadenze, che altro non è che il prezzo che il venditore di opzioni si fa pagare dall'acquirente oltre il valore nominale per il rischio che assume. Per sapere da cosa è determinato il prezzo di un'opzione ci sono vari siti che lo spiegano. Questo è uno di quelli: Home - Sunnymoney
Nella casistica quasi sempre la IV delle put è di qualche frazione superiore a quella delle call ma in rari casi è accaduto anche il contrario! L'ammontare dei dividendi incide nella stessa misura sia su call sia su put ed è sbagliato affermare che la differenza valoriale tra le due categorie - stesso strike e stessa scadenza - dipenda dal pagamento delle cedole!

Ho dato un'occhiata al sito, cosa vuol dire guadagno medio 87% perdita media 13%? Se mi puoi spiegare che voglio imparare.

 

[ironclad]

I krukki non mollano e punta no i 16000 possibile che guardando nel pregresso non siamo arrivati ad un area si correzione tu che ne pensi iron

penso che il distacco dalla 200 ema su settimanale sia abbastanza rilevante, questi i massimi degli ultimi anni a occhio