FTSE Mib Futures Gli amici di Fibonacci - Cap. 2 (1 Viewer)

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Forumer attivo
marietto ha scritto:
Ma così per puntualizzare. Un indice rettificato rende meglio l'idea, dal mio punto di vista, della tendenza di lungo periodo, perchè lo stacco dividendi quando pesante, come nel caso del nostro FtseMib può restituire "un'immagine" diversa da quello che è il rendimento reale di quel mercato. Altra cosa è fare un'analisi di breve dove ovviamente tengo presente t-line supporti resistenze e quello che uno vuole "reali" e quindi devo necessariamente guardare il FtseMib quello che conosciamo tutti ... o quasi.
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Scusami se mi inserisco nella discussione, ma se posso esprimere la mia opinione se fai analisi tecnica devi farla solo sull'indice FtseMib non rettificato, e non soltanto sul breve, ma anche sul lungo, perché è l'indice a cui fanno riferimento tutti i derivati, future e opzioni. E già adesso si può prendere posizione e imbastire strategie sulle mibo scadenza dicembre 2027, solo per fare un esempio, quindi gli strike eventualmente da difendere o coprire farannno riferimento sempre ai supporti e alle resistenze dell'indice FtseMib non rettificato, anche sul lungo...
 

marietto

Forumer storico
nothing ha scritto:
Scusami se mi inserisco nella discussione, ma se posso esprimere la mia opinione se fai analisi tecnica devi farla solo sull'indice FtseMib non rettificato, e non soltanto sul breve, ma anche sul lungo, perché è l'indice a cui fanno riferimento tutti i derivati, future e opzioni. E già adesso si può prendere posizione e imbastire strategie sulle mibo scadenza dicembre 2027, solo per fare un esempio, quindi gli strike eventualmente da difendere o coprire farannno riferimento sempre ai supporti e alle resistenze dell'indice FtseMib non rettificato, anche sul lungo...
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Hai ragione sul fatto che i derivati tengono conto del sottostante che è l'indice FtsemIb che hai correttamente evidenziato. Ma i derivati tengono conto degli stacchi dividendi.
E in questa schermata ho raccolto il prezzo delle opzioni di uno Straddle sul DAX e sul nostro FTSEMIB . Dall'alto verso il basso
DAX DICEMBRE
FTSEMIB DICEMBRE
FTSEMIB MARZO 22
DAX MARZO 22 (rilevati dall'Eurex perchè IWbank non mi mostra la chermata completa)
Come è normale che sia, la Vola implicita applicata ad uno Straddle dal MM, è molto similare e ne dovrebbe uscire un valore delle Call e delle Put similare. E così è per le due schermate che riguardano il DAX con una piccola differenza dovuta anche al fatto che il sottostante, il DAX (15.578) è appena sotto lo strike dello Straddle (15.600) e quindi è ovvio che qualcosina di più costi la put. MA comunque per dicembre siamo a 760-770 la call e 836-845 la put E sostanzialmente ci siamo.
Se prendiamo lo spot (25.372) del nostro FseMib anche questo appena sotto lo strike dello straddlle 25.500 vediamo in questo caso che su dicembre le call costano 1080-1110 mentre le put costano tantissimo di più 1685-1720 perchè TENGONO CONTO DEGLI STACCHI DIVIDENDI DI QUA A DICEMBRE (e parecchi sono già avvenuti il 24 maggio)
Se andiamo su marzo 2022 (IWbank non mi mostra giugno ... altrimenti si accentuerebbe la differenza ... ma se ti interessa opzione per opzione puoi trovare ..) sul DAX CAll 15.600 vale 929-942 e Put sempre 15.600 1029-1043 ed anche in questo caso pur allontandosi la scadenza i prezzi sono similari.
SE andiamo ancora sul Ftsemib marzo le call 25.500 valgono 1300 -1355 e le put 25.500 valgono 2040 - 2100 mantenendo una differenza notevole.
Perchè? perchè i due indici sono calcolati in modo diverso, il nostro tiene conto degli stacchi e li subisce, ed i MM ne tengono ovviamente conto. Mentre il DAX è un TotalReturn (alias rettficato) e pur essendoci stacchi anche sul DAX non ne tengono conto perchè è già il sottostante che ne tiene conto.
E se vado su giugno sul sito di borsa Italia. vedo che una call 25.000 vale 1565 1630 e la put 25.000 vale 2315 2390 Vale molto di più la put 25000 nonostante sia OTM rispetto alla Call 25000 che al contraario è già ITM !!!
Io credo che sia sufficiente per capire tante cose se poi uno vuol considerare altro a me in tasca non entra nulla basta che non si dica che sono favolette. E francamente non viene voglia di continuare a scrivere ...
STRADDLE DAX E FIB.png
 
Ultima modifica:
luigileo

luigileo

Forumer storico
io sono dell'idea che ogni visione e' giusta per chi la propone....agli altri spetta la decisione se utilizzarla o no .......non si puo' imporre la propria visione ad un altra persona non ha senso e quindi anche la critica ostinata di una visione diversa dalla propria lascia il tempo che trova
 
nothing

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Forumer attivo
marietto ha scritto:
Hai ragione sul fatto che i derivati tengono conto del sottostante che è l'indice FtsemIb che hai correttamente evidenziato. Ma i derivati tengono conto degli stacchi dividendi.
E in questa schermata ho raccolto il prezzo delle opzioni di uno Straddle sul DAX e sul nostro FTSEMIB . Dall'alto verso il basso
DAX DICEMBRE
FTSEMIB DICEMBRE
FTSEMIB MARZO 22
DAX MARZO 22 (rilevati dall'Eurex perchè IWbank non mi mostra la chermata completa)
Come è normale che sia, la Vola implicita applicata ad uno Straddle dal MM, è molto similare e ne dovrebbe uscire un valore delle Call e delle Put similare. E così è per le due schermate che riguardano il DAX con una piccola differenza dovuta anche al fatto che il sottostante, il DAX (15.578) è appena sotto lo strike dello Straddle (15.600) e quindi è ovvio che qualcosina di più costi la put. MA comunque per dicembre siamo a 760-770 la call e 836-845 la put E sostanzialmente ci siamo.
Se prendiamo lo spot (25.372) del nostro FseMib anche questo appena sotto lo strike dello straddlle 25.500 vediamo in questo caso che su dicembre le call costano 1080-1110 mentre le put costano tantissimo di più 1685-1720 perchè TENGONO CONTO DEGLI STACCHI DIVIDENDI DI QUA A DICEMBRE (e parecchi sono già avvenuti il 24 maggio)
Se andiamo su marzo 2022 (IWbank non mi mostra giugno ... altrimenti si accentuerebbe la differenza ... ma se ti interessa opzione per opzione puoi trovare ..) sul DAX CAll 15.600 vale 929-942 e Put sempre 15.600 1029-1043 ed anche in questo caso pur allontandosi la scadenza i prezzi sono similari.
SE andiamo ancora sul Ftsemib marzo le call 25.500 valgono 1300 -1355 e le put 25.500 valgono 2040 - 2100 mantenendo una differenza notevole.
Perchè? perchè i due indici sono calcolati in modo diverso, il nostro tiene conto degli stacchi e li subisce, ed i MM ne tengono ovviamente conto. Mentre il DAX è un TotalReturn (alias rettficato) e pur essendoci stacchi anche sul DAX non ne tengono conto perchè è già il sottostante che ne tiene conto.
E se vado su giugno sul sito di borsa Italia. vedo che una call 25.000 vale 1565 1630 e la put 25.000 vale 2315 2390 Vale molto di più la put 25000 nonostante sia OTM rispetto alla Call 25000 che al contraario è già ITM !!!
Io credo che sia sufficiente per capire tante cose se poi uno vuol considerare altro a me in tasca non entra nulla basta che non si dica che sono favolette. E francamente non viene voglia di continuare a scrivere ...
Vedi l'allegato 606574
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Marietto, perdonami, questi aspetti dovrebbero essere già noti a chi tratta derivati, ma comunque non cambiano la sostanza del discorso: anche a me piacerebbe che il nostro indice principale fosse total return come il Dax, perché fornirebbe una visione più realistica e fedele dell'andamento della nostra borsa, ma purtroppo così non è, perciò ai fini del trading - che personalmente è l'unico aspetto che mi interessa - mi permetto di ribadire che a mio parere si dovrebbe fare riferimento solo all'indice non rettificato. Poi ciascuno è ovviamente libero di avere opinioni diverse...
 
Owblisky

Owblisky

Compravendite mobiliari
luigileo ha scritto:
io sono dell'idea che ogni visione e' giusta per chi la propone....agli altri spetta la decisione se utilizzarla o no .......non si puo' imporre la propria visione ad un altra persona non ha senso e quindi anche la critica ostinata di una visione diversa dalla propria lascia il tempo che trova
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Bello, poetico e politically correct !!
Però, luigi, prova a fare trading prendendo supporti e resistenze su un grafico rettificato..... e vediamo se ti corrispondono alla realtà.
 
ironclad

ironclad

Pitchfork + Harmonic patterns
dico la mia, io il grafico rettificato lo trovo interessante, certo dovrò continuare a fare analisi sull'indice anche perchè quello rettificato mica lo trovo ovunque, però io penso che abbia la sua importanza e potrebbe aiutare
 
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