FTSE Mib Futures Gli amici di Fibonacci - Cap. 2 (2 lettori)

[ironclad]

audjpy potenziale quarto segnale sell bisogna attendere la chiusura di barra alle 16.00

 

[ironclad]

nasdaq h4 primo segnale sell, chi segue da tempo sa che tipo di segnali sono, hanno una statistica molto alta di affidabilità da marzo 2020. I segnali sell di aprile li vedete hanno sofferto non poco prima della loro affermazione Vedi l'allegato 605268

secondo segnale sell su nasdaq h4 Vedi l'allegato 605759

nasdaq recupero del primo segnale a 13446.90

 

[ironclad]

spoore vediamo come chiude il daily oltre all'altra ipotesi sell già descritta se ne sta accendendo un'altra su altro sistema

 

[ironclad]

anche il gold sta rompendo la media daily in zona resistenziale

 

[ironclad]

MIB
Tf orario

il movimento up resta supportato da EMA 21 (media mobile esponenziale a 21 periodi su orario, linea blu)
anche l'indicatore FISHER ha scaricato ed è pronto per ripartire

operativamente intraday
long sopra 25340
flat tra 25340 e 25210
short (ma con mooolta attenzione e stop strettissimo) sotto 25200



Vedi l'allegato 606562

ottimo come sempre la 51 sembra essere ago di bilancia spesso

 

[capitan_harlok]

iron puoi mettere qualcosa sul dax grazie

 

[ironclad]

iron puoi mettere qualcosa sul dax grazie

crucchi settimanale zona alta della rialzista intorno a 16000 punti sarà ulteriore zona resistenziale dopo quella della shiff line nelle zone gialle. Se interessa vorrei soffermarmi sul segnale rvrs sell ottimale attuale che per intensità si mangia quello precedente del 2017 che era di 1.16. Poi ognuno segue quello che vuole

 

[ironclad]

crucchi questo era il segnale del 2015, poi liberi di crederci o meno, di certo non c è niente a più tardi

 

[ironclad]

crucchi mensile mettiamola cosi senza troppi giri di parole.

 

[joewish]

Hai ragione sul fatto che i derivati tengono conto del sottostante che è l'indice FtsemIb che hai correttamente evidenziato. Ma i derivati tengono conto degli stacchi dividendi.
E in questa schermata ho raccolto il prezzo delle opzioni di uno Straddle sul DAX e sul nostro FTSEMIB . Dall'alto verso il basso
DAX DICEMBRE
FTSEMIB DICEMBRE
FTSEMIB MARZO 22
DAX MARZO 22 (rilevati dall'Eurex perchè IWbank non mi mostra la chermata completa)
Come è normale che sia, la Vola implicita applicata ad uno Straddle dal MM, è molto similare e ne dovrebbe uscire un valore delle Call e delle Put similare. E così è per le due schermate che riguardano il DAX con una piccola differenza dovuta anche al fatto che il sottostante, il DAX (15.578) è appena sotto lo strike dello Straddle (15.600) e quindi è ovvio che qualcosina di più costi la put. MA comunque per dicembre siamo a 760-770 la call e 836-845 la put E sostanzialmente ci siamo.
Se prendiamo lo spot (25.372) del nostro FseMib anche questo appena sotto lo strike dello straddlle 25.500 vediamo in questo caso che su dicembre le call costano 1080-1110 mentre le put costano tantissimo di più 1685-1720 perchè TENGONO CONTO DEGLI STACCHI DIVIDENDI DI QUA A DICEMBRE (e parecchi sono già avvenuti il 24 maggio)
Se andiamo su marzo 2022 (IWbank non mi mostra giugno ... altrimenti si accentuerebbe la differenza ... ma se ti interessa opzione per opzione puoi trovare ..) sul DAX CAll 15.600 vale 929-942 e Put sempre 15.600 1029-1043 ed anche in questo caso pur allontandosi la scadenza i prezzi sono similari.
SE andiamo ancora sul Ftsemib marzo le call 25.500 valgono 1300 -1355 e le put 25.500 valgono 2040 - 2100 mantenendo una differenza notevole.
Perchè? perchè i due indici sono calcolati in modo diverso, il nostro tiene conto degli stacchi e li subisce, ed i MM ne tengono ovviamente conto. Mentre il DAX è un TotalReturn (alias rettficato) e pur essendoci stacchi anche sul DAX non ne tengono conto perchè è già il sottostante che ne tiene conto.
E se vado su giugno sul sito di borsa Italia. vedo che una call 25.000 vale 1565 1630 e la put 25.000 vale 2315 2390 Vale molto di più la put 25000 nonostante sia OTM rispetto alla Call 25000 che al contraario è già ITM !!!
Io credo che sia sufficiente per capire tante cose se poi uno vuol considerare altro a me in tasca non entra nulla basta che non si dica che sono favolette. E francamente non viene voglia di continuare a scrivere ...
Vedi l'allegato 606574

La motivazione della diversità di prezzi tra opzioni dipende da una serie di fattori tra i quali, in primis, il valore della IV (la cosiddetta volatilità implicita), che muta perennemente ed è diversa sulle varie scadenze, che altro non è che il prezzo che il venditore di opzioni si fa pagare dall'acquirente oltre il valore nominale per il rischio che assume. Per sapere da cosa è determinato il prezzo di un'opzione ci sono vari siti che lo spiegano. Questo è uno di quelli: http://sunnymoney.it
Nella casistica quasi sempre la IV delle put è di qualche frazione superiore a quella delle call ma in rari casi è accaduto anche il contrario! L'ammontare dei dividendi incide nella stessa misura sia su call sia su put ed è sbagliato affermare che la differenza valoriale tra le due categorie - stesso strike e stessa scadenza - dipenda dal pagamento delle cedole!