FTSE Mib Futures 200 punti by ALVIN

Beh, cominciamo a fare un discorso ...del pettine, adesso si dice brainstorming, e sragioniamoci sopra: acquisto di call a dic 25000 e put 12500. Molto OTM, illiquide, e non pensiamo che sia una strategia alla CDC. Che si può pensare?

che allora ti devo un aperitivo... :D

PS
non ho studiato quanto voi ma non l'ho capita...
la call costa diciamo 50...
la put 130...
se mi dite lo scopo sono tutt'orekkie...

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=F0wUl7vb3wc[/ame]
 
Tozzy, ci hai kiappato... nell'oroscopo cinese sono del segno del Drago...:D

cmq ve lo anticipo adesso, lunedi' mattina in apertura ci vorrebbe una sana TS (TalebScommessa)...
non dico altro... :)

recenti fatti accaduti mi fan pensare che sarebbe meglio anticipare e prendere un'assicurazione sul finale di seduta...
put h9 15500 (agosto) - adesso quota intorno 26 (lettera)
put h9 17000 (agosto) - adesso quota intorno 89 (lettera)
si dovrebbe cmq strappare un prezzo migliore frappe'...

forse... :)

PS
non e' proprio Talebiana...:D
 
Mi sono segnato i prezzi lettera stamattina la call 46 la put 108.
Sembrerebbe uno straddle, ma i margini sono troppo larghi per pensare di portarle alla scadenza.
Ma ho pensieri diversi:
- qualcuno pensa a crolli nell'autunno
- papi è super ottimista
- voglio rischiare una cifra piccola e certa
- voglio avere un periodo di tempo abbastanza lungo per muovermi
- queste posizioni diverranno liquide e liquidabili e sicuramente una delle due prenderà gain
- potrebbero servire da paracadute per operazioni su future
- a questi costi anche quella in loss potrebbe essere recuperata in un ritracciamento.
- sono due acquisti, quindi senza margine, e magari mi potrebbero servire come base per operazioni più complesse.
Tutta un'altra storia rispetto alla call 19500 agosto.....
 
Tozzy, ci hai kiappato... nell'oroscopo cinese sono del segno del Drago...:D

cmq ve lo anticipo adesso, lunedi' mattina in apertura ci vorrebbe una sana TS (TalebScommessa)...
non dico altro... :)

Anche io sono Drago... bella lì :cinque:

non sto a incollare la definizione... siamo troppo superiori :D:):D

Mi sto documentando sul Toffler, sembra da leggere tutto...
Parto con la terza onda o consigli altro?
 
Anche io sono Drago... bella lì :cinque:

non sto a incollare la definizione... siamo troppo superiori :D:):D

Mi sto documentando sul Toffler, sembra da leggere tutto...
Parto con la terza onda o consigli altro?

the Third Wave e' adatto agli elliottiani...:lol::D:lol:

skersoooooooo!!!!!!!!
gli ho appena dato uno sguardo x vedere se consigliartelo...
si'... potrebbe essere gia' interessante...:)

ovviamente devi tener conto di quando sono stati scritti...
la Terza Ondata e' del 1980... :eek::eek::eek:
Powershift e' del 1990...:eek::eek::eek:

eviterei Lo Choc del Futuro... too Old... 1970... :eek::eek::eek:
[praticamente scriveva un libro ogni 10 anni]

cia'!!!
 
Beh, cominciamo a fare un discorso ...del pettine, adesso si dice brainstorming, e sragioniamoci sopra: acquisto di call a dic 25000 e put 12500. Molto OTM, illiquide, e non pensiamo che sia una strategia alla CDC. Che si può pensare?

A prima vista mi è sembrata una strategia CDC, come dici tu :D
Ma se sei consapevole di questo e vogliamo vederla insieme, mi fai felice perchè, come suggerisce Alvin-Vasco, ne possiamo trovare un senso per poi decidere se l'ha davvero oppure se "domani è un'altro giorno e si vedrà".
Dunque ti posizioni con una put a12500 e quindi ti aspetti di guadagnare, a scadenza, se l'indice sarà <12500 :eek:. Poi ti posizioni con una call25000 e quindi ti aspetti di guadagnare, a scadenza, se l'indice sarà >25000. Nell'intervallo 12500-25000 (10000 punti, mica uno scherzo) perderai tutto, anche se l'hai pagato poco. Oltre i range guadagnerai da una e perderai l'altra. Il payoff a scadenza è in figura, la scale è ampia (per tenere i 10000 punti di range) ma la perdita per +4put e +4call nei 10000 punti di range è di 460+1080=1540 euro che è il tuo capitale impiegato. Non mi sembra molto sensato e neppure a te che dici che non è da tenere a scadenza (e sono d'accordo). Allora l'unico possibile senso che si potrevve trovare è nel pensare: "penso che il mercato nei prossimi 5 mesi prima salga (o scenda) molto per cui liquido la 25000 (12500), poi scenda (salga) moltissimo e allora liquido la restante"
E' questo il tuo pensiero? Vuoi scommettere su questa ipotesi?
E' ragionevole ma non molto probabile, e penso si possa far di meglio, ma non sono molto bravo nelle previsioni e probabilmente sbaglio io :(.
Voi cosa ne pensate? Paradossalmente io penso proprio che il mercato possa salire un po' e poi scendere tanto ma non so l'entità e i tempi. Poi mi hanno insegnato che il mercato non è interessato a fare quello che penso io.
Piuttosto mi ha colpito la diversità di prezzo: attualmente siamo + vicini a quella che costa meno :eek:. Che sia un debole segnale che il mercato si aspetti una più probabile discesa? Infine, su scadenza così lontano e strike così OTM non c'è MM e sei in balia degli squali delle opzioni, veri e propri macchine da distruzione per i malcapitati che tentano quelle acque.
 

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recenti fatti accaduti mi fan pensare che sarebbe meglio anticipare e prendere un'assicurazione sul finale di seduta...
put h9 15500 (agosto) - adesso quota intorno 26 (lettera)
put h9 17000 (agosto) - adesso quota intorno 89 (lettera)
si dovrebbe cmq strappare un prezzo migliore frappe'...

forse... :)

PS
non e' proprio Talebiana...:D

Qui non ho capito: stop and reverse (quindi chiudiamo tutto, portiamo a casa e apriamo nuove posizioni) oppure vuoi proteggerti? (quindi ci pariamo dal cignazzo di Taleb ma poi potrebbe continuare?)
Ho capito che siamo sulla gialla per cui ricordo che in altre situazioni poteva accelerare al rialzo (qualora la superi con forza), oppure tornare in fretta sulla magenta e forse sotto.
Se vuoi chiudere tutto non ho obiezioni: i segnali li dai tu e testiamo la strategia sui segnali. Possiamo discutere su cosa aprire poi eventualmente comprando put :up:.

Se invece vuoi proteggerti, sono qui per questo,e discutiamo ;).
Abbiamo messo la prima pedina sulla scacchiera su tua indicazione, l'indicazione si è rivelata corretta :bow: e siamo in gain: devono passare sul mio cadavere prima di rubarci il gain, tutti, compreso il cignazzo nero :clava::clava::clava:

La tua strategia di protezione con le put, comporta un range di perdita :( a scadenza:
+4P15500 a 26=-260 Euro
+4P17000 a 89=-890 Euro
e in più perdiamo i pressi d'acquisto delle call :( e nel range 16500-2000 andiamo sotto di un massimo di 4930 Euro (non tenendo conto delle call vendute in cui abbiamo guadagnato) Allegato 1 la tua proposta.

Proposta: si vendono 8 call 19500 a 750pt: ci si mette in tasca 15000 Euro: se si sale poco, mal che vada guadagniamo solo 6220 Euro, se il cignazzo è cattivo-cattivo chiudiamo con un gain di 11220 (la tua proposta inizia a guadagnare + della mia sotto i 15400 punti :eek:. Però la mia strategia a 22000pt di indice guadagna solo 36220 euro, la tua 70070 :D. Tuttavia, se si riprende a salire ricompriamo le call vendute, perdendoci un po', ma continuiamo a guadagnare con le call acquistate in precedenza :). Allegato 2 la mia proposta: qualsiasi cosa succeda chiudiamo in gain, siamo in gain grazie alla tua prima mossa :clap:, ci restiamo e l'unica domanda che ci porremo è "quanto guadagneremo a scadenza?":eeh: Potenza della strategia con le opt! :lol:

Poi, se vuoi aprire altre posizioni, parliamone: io mi sto divertendo :D
 

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proposta

apriamo un 3d con Titolo "BrennyMasterTrader & TheFibOptions" :D ...
e cerchiamo di generare segnali solo e unicamente con le opzioni FIB...
e solo e unicamente con una strategia (ADP e Pallins) weekly, daily e intraday...

altrimenti qui diventa troppo dispersivo...:specchio:

guarda... son cosi' buono che quasi quasi te lo apro io... :D:D:D
 
A prima vista mi è sembrata una strategia CDC, come dici tu :D
Ma se sei consapevole di questo e vogliamo vederla insieme, mi fai felice perchè, come suggerisce Alvin-Vasco, ne possiamo trovare un senso per poi decidere se l'ha davvero oppure se "domani è un'altro giorno e si vedrà".
Dunque ti posizioni con una put a12500 e quindi ti aspetti di guadagnare, a scadenza, se l'indice sarà <12500 :eek:. Poi ti posizioni con una call25000 e quindi ti aspetti di guadagnare, a scadenza, se l'indice sarà >25000. Nell'intervallo 12500-25000 (10000 punti, mica uno scherzo) perderai tutto, anche se l'hai pagato poco. Oltre i range guadagnerai da una e perderai l'altra. Il payoff a scadenza è in figura, la scale è ampia (per tenere i 10000 punti di range) ma la perdita per +4put e +4call nei 10000 punti di range è di 460+1080=1540 euro che è il tuo capitale impiegato. Non mi sembra molto sensato e neppure a te che dici che non è da tenere a scadenza (e sono d'accordo). Allora l'unico possibile senso che si potrevve trovare è nel pensare: "penso che il mercato nei prossimi 5 mesi prima salga (o scenda) molto per cui liquido la 25000 (12500), poi scenda (salga) moltissimo e allora liquido la restante"
E' questo il tuo pensiero? Vuoi scommettere su questa ipotesi?
E' ragionevole ma non molto probabile, e penso si possa far di meglio, ma non sono molto bravo nelle previsioni e probabilmente sbaglio io :(.
Voi cosa ne pensate? Paradossalmente io penso proprio che il mercato possa salire un po' e poi scendere tanto ma non so l'entità e i tempi. Poi mi hanno insegnato che il mercato non è interessato a fare quello che penso io.
Piuttosto mi ha colpito la diversità di prezzo: attualmente siamo + vicini a quella che costa meno :eek:. Che sia un debole segnale che il mercato si aspetti una più probabile discesa? Infine, su scadenza così lontano e strike così OTM non c'è MM e sei in balia degli squali delle opzioni, veri e propri macchine da distruzione per i malcapitati che tentano quelle acque.


Per quanto riguarda la differenza di prezzo mi pare di ricordare che opzioni estreme come queste esprimono un prezzo in cui la componente vola è molto importante, e dato che i ribassi sono più repentini e violenti dei rialzi il costo della put è in genere più alto. O no?
Per quanto riguarda la probabile discesa mi piacerebbe sapere il rapporto attuale OI tra call/put in essere. Su questo dato si potrebbe fare un ragionamento?
Vedo che hai perfettamente centrato il mio pensiero, che peraltro non voleva essere una proposta di investimento (uno spread di 10000 punti .....non sono le opzioni costose perchè si avvicinano ad essere ITM quelle che più facilmente danno gain?) quanto piuttosto una situazione da seguire nella sua evoluzione, perchè non conosco il comportamento di questo tipo di opzione nei 5 mesi di vita residua e vorrei seguire il suo andamento di fronte alle evoluzioni del mercato.
ciao
aurelio
 

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