22.350 ho aperto uno short

[aldiladellaldiqua]

Pensa che io non mi fiderei neanche se le avessi imbroccate tutte per 16 anni!

Comunque si, quando si parla di OI, volumi, saturno in sagittario, ecc.ecc., mi viene sempre da sorridere. Eppure mi era piaciuta la tua originale osservazione sull'"underfitting" (ci aprirei un thread! )



Giusto. Anche se il discorso può diventare più complesso.

Se parliamo di semplici investimenti, con qualunque orizzonte temporale, come ad esempio il tuo short, è bene considerare la gestione della posizione come money management.

Se invece si sta usando un preciso trading system, la gestione della posizione (stop, take, ecc.) va necessariamente inglobata in esso, ovvero nel modello previsionale, e si intende invece per money management la gestione del capitale dedicato su ciascun trade (o frazione di esso).



Il money management serve solo a gestire il rischio. Senza modello previsionale non ha nessun senso operare.

Ma …. escluso che, almeno a livello retail, vi possano essere spazi per arbitraggi di sorta,
che si possa impostare una “sana” nel senso di sostenibile martingala (anche se ho i miei dubbi)
non rimane che affidarsi al modello previsionale, ma qui si ritorna alla velocità della luce alla base: quali sono i veri driver del mk o in mancanza i suoi più prossimi (nel senso di sbirciabili) alter ego?

lasciando stare pochi eletti siamo fuori me compreso dalla portata del trader classico, che nel 99% dei casi non avendo il sacro graal, può solo riempire di nulla i TS con pittoreschi quanto inutili algoritmi. Overfitting (delle serie storiche?) e underfitting del sistema sono così speculari. Ma mi chiedo, quale delle due espressioni è più corretta? Se non “overfitto” vado bene? E’sufficiente non overfittare? Perche se non vado bene nemmeno senza overfittare, allora il problema non è l’overfitting ma l’underfitting. E non rimane che chiudere bottega. Il problema del money m non entrerebbe nemmeno in gioco.


e tra l’illusione del sapere e l’illusione del non sapere (ove mai qualcuno riuscisse a scoprire i driver) muoiono tutti


non rimane spazio se non per effimeri ma piacevoli momenti di gloria, e per “chi si accontenta gode”
Ciao

 

[Sig. Ernesto]

Ma ….escluso che, almeno a livello retail, vi possano essere spazi per arbitraggi di sorta,
che si possa impostare una “sana” nel senso di sostenibile martingala (anche se ho i miei dubbi)
non rimane che affidarsi almodello previsionale, ma qui si ritorna alla velocità della luce alla base: quali sono i veri driver del mk o in mancanza i suoi più prossimi (nel senso di sbirciabili) alter ego?

lasciando stare pochi eletti siamo fuori me compreso dalla portata del trader classico, che nel99% dei casi non avendo il sacro graal, può solo riempire di nulla i TS con pittoreschiquanto inutili algoritmi. Overfitting (delle serie storiche?) e underfitting del sistema sono così speculari. Ma mi chiedo, quale delle due espressioni è più corretta? Se non “overfitto” vado bene? E’sufficiente non overfittare? Perche se non vado bene nemmeno senza overfittare, allora il problema non è l’overfitting ma l’underfitting. E non rimane che chiudere bottega. Il problema del money m non entrerebbenemmeno in gioco.


e tra l’illusione del sapere e l’illusione del non sapere (ove mai qualcuno riuscisse a scoprire i driver)muoiono tutti


non rimane spazio se non per effimeri ma piacevoli momenti di gloria, e per “chi si accontenta gode”
Ciao

Leggo ora..e sono orgoglioso.

Tutti..o quasi...iniziano a capire.

Se continuate così, i carciofari\e verrano relegati nell'angolo buio della loro insipienza; e spariranno.

 

[GiuliaP]

...Overfitting (delle serie storiche?) e underfitting del sistema sono così speculari. Ma mi chiedo, quale delle due espressioni è più corretta? Se non “overfitto” vado bene? E’sufficiente non overfittare? Perche se non vado bene nemmeno senza overfittare, allora il problema non è l’overfitting ma l’underfitting.

Io credo che overfitting e underfitting NON siano speculari, ma, al di là della simmetria semantica, siano due concetti distinti e asimmetrici: ovvero credo che l'underfitting implichi necessariamente overfitting, ma al contrario che l'overfitting possa verificarsi anche senza underfitting.

In altre parole, se non usi le variabili adatte (underfitting) inevitabilmente farai overfitting: invece se le usi, potrai ugualmente fare overfitting.

In ogni caso il termine "underfitting" è tutto tuo, quindi potrei aver frainteso: in tal caso ti invito a formalizzare una definizione precisa. Ma suppongo che in alternativa alla mia interpretazione potresti arrivare a far coincidere i due concetti in oggetto, il che renderebbe il discorso praticamente inutile.

...E non rimane che chiudere bottega. Il problema del money m non entrerebbe nemmeno in gioco...

Se il modello previsionale NON funziona E tu NON lo sai ancora, il money management ti può salvare: perché ti da il tempo, prima che finisca il capitale e con una velocità proporzionale alla tua intelligenza ed umiltà, di capire che hai fatto solo astrologia (overfitting).

...e tra l’illusione del sapere e l’illusione del non sapere (ove mai qualcuno riuscisse a scoprire i driver)muoiono tutti

non rimane spazio se non per effimeri ma piacevoli momenti di gloria, e per “chi si accontenta gode”
Ciao

Come diceva Imar (e qualcuno molto sagace prima di lui), così è (se vi pare)

 

[Sig. Ernesto]

Se il modello previsionale NON funziona E tu NON lo sai ancora, il money management ti può salvare: perché ti da il tempo, prima che finisca il capitale e con una velocità proporzionale alla tua intelligenza ed umiltà, di capire che hai fatto solo astrologia (overfitting).



Come diceva Imar (e qualcuno molto sagace prima di lui), così è (se vi pare)

Ecco...poichè è vero l'ESATTO CONTRARIO rispondete:

"comprateli tu i libretti per ingrassare i brokers"-

Ovvero, se il modello NON FUNZIONA il MM ti impedisce di capirlo aumentando esponenzialmente il rischio di rovinarti.

Ovvero, il MM è ASTROLOGIA...non i modelli che possono essere, banalmente, più o meno corretti.

Non date retta ai ciarlatani in conflitto di interesse

 

[Cren]

Ripropongo a GiuliaP:

Esistono strumenti e/o circostanze per i/le quali ritieni invece più adeguata la replica di una posizione corta di Gamma (i.e. mediare sul comportamento avverso e prendere profitto parziale mano a mano che il guadagno aumenta)?

 

[aldiladellaldiqua]

Io credo che overfitting e underfitting NON siano speculari, ma, al di là della simmetria semantica, siano due concetti distinti e asimmetrici: ovvero credo che l'underfitting implichi necessariamente overfitting, ma al contrario che l'overfitting possa verificarsi anche senza underfitting.

In altre parole, se non usi le variabili adatte (underfitting) inevitabilmente farai overfitting: invece se le usi, potrai ugualmente fare overfitting.

In ogni caso il termine "underfitting" è tutto tuo, quindi potrei aver frainteso: in tal caso ti invito a formalizzare una definizione precisa. Ma suppongo che in alternativa alla mia interpretazione potresti arrivare a far coincidere i due concetti in oggetto, il che renderebbe il discorso praticamente inutile.



Se il modello previsionale NON funziona E tu NON lo sai ancora, il money management ti può salvare: perché ti da il tempo, prima che finisca il capitale e con una velocità proporzionale alla tua intelligenza ed umiltà, di capire che hai fatto solo astrologia (overfitting).



Come diceva Imar (e qualcuno molto sagace prima di lui), così è (se vi pare)

tutto giusto, una domanda.
Può il time frame incidere ed in che misura su un modello operativo?

 

[GiuliaP]

...Può il time frame incidere ed in che misura su un modello operativo?

Si, ed in misura netta.

Del resto le stesse serie storiche non godono, ovviamente, di invarianza di scala.

 

[aldiladellaldiqua]

Si, ed in misura netta.

Del resto le stesse serie storiche non godono, ovviamente, di invarianza di scala.

Grazie, fatti una risata
Come si gestiscono le interferenze oggettive o percepite tali (cioè dubbi soggettivi) del ciclo (tendenza) principale sul ciclo (tendenza) minore? Cioè è corretto innanzitutto sul piano operativo avere un idea-tendenza di lungo periodo ed una di medio periodo (e cercare di rincorrere anche tendenze di medio 1 - 3 mesi o più)? Ovvero come si gestiscono in generale i dubbi in caso di condizioni avverse: del tipo, entro in direzione del trend principale, mettiamo long attualmente, ed il mercato prende a scendere, vengono dubbi che ci possa essere una inversione del trend principale; oppure entro short per sfruttare un movimento correttivo ed invece il mk continua a salire? Sono queste “eventualità”? E poi eventualità che vanno addebitate (cioè devono essere gestite dal) al modello operativo o al money manag? Queste eventualità debbono cioè essere un rischio che è contropartita del potenziale gain? Oppure devono essere non un rischio ma un’ulteriore opportunità di guadagno che un efficiente trading sistem mette in preventivo e di cui segnatamente si alimenta? Tanks

 

[Cren]

Non avevo capito di essere finito in "lista ignora"

 

[GiuliaP]

Come si gestiscono le interferenze oggettive o percepite tali(cioè dubbi soggettivi) del ciclo (tendenza) principale sul ciclo (tendenza) minore?

Col money management ed in funzione delle variabili del tuo modello, che si spera non facciano underfitting o overfitting.

Cioè è corretto innanzitutto sul piano operativo avere un idea-tendenza di lungo periodo ed una di medio periodo (e cercaredi rincorrere anche tendenze di medio 1 - 3 mesi o più)?

Perché no? Potrebbe tranquillamente esserlo

Ovvero come si gestiscono in generale i dubbi in caso di condizioni avverse: del tipo, entro in direzione del trend principale, mettiamo long attualmente, ed il mercato prende a scendere, vengono dubbi che ci possa essere una inversione del trend principale; oppure entro short per sfruttare un movimento correttivo ed invece il mk continua a salire? Sono queste “eventualità”?

Semplice: si gestiscono col money management. In pratica non hai gestito "il dubbio" sul tuo short.

E poi eventualità che vanno addebitate (cioè devono essere gestite dal) al modello operativo o al money manag?

Nel tuo caso, il modello operativo deve fare una previsione e stabilire un termine di validità (che sia temporale o funzione delle sue variabili), il money management deve gestire tempi e modalità.

Queste eventualità debbono cioè essere un rischio che è contropartita del potenziale gain?

Certo, e le devi rendere il più economiche possibile.

Oppure devono essere non un rischio ma un’ulteriore opportunità di guadagno che un efficiente trading sistem mette in preventivo e di cui segnatamente si alimenta?

Botte piena e moglie ubriaca?

Non avevo capito di essere finito in "lista ignora"

Non è la lista ignora!!!

E' molto peggio!!!!!!

E' la lista ...

P.S. Strano che questa volta non abbia prima chiesto il permesso di domandare, preparato la carta bollata, richiesto nuovamente attenzione, e poi ... non te la sia fatta sotto prima di parlare!