22.350 ho aperto uno short

[Cren]

Ahahah

 

[aldiladellaldiqua]

Col money management ed in funzione delle variabili del tuo modello, che si spera non facciano underfitting o overfitting.


Perché no? Potrebbe tranquillamente esserlo


Semplice: si gestiscono col money management. In pratica non hai gestito "il dubbio" sul tuo short.


Nel tuo caso, il modello operativo deve fare una previsione e stabilire un termine di validità (che sia temporale o funzione delle sue variabili), il money management deve gestire tempi e modalità.


Certo, e le devi rendere il più economiche possibile.


Botte piena e moglie ubriaca?





Vedi l'allegato 321354

Non è la lista ignora!!!

E' molto peggio!!!!!!

E' la lista ...

Vedi l'allegato 321353

P.S. Strano che questa volta non abbia prima chiesto il permesso di domandare, preparato la carta bollata, richiesto nuovamente attenzione, e poi ... non te la sia fatta sotto prima di parlare!

Grazie, ritorno a soffrire per il mio shortarello (non gestendo se non con autoflagellazione l'immobilismo. ma il punto è se devo chiuderlo ex me banalmente dovrei guadagnarci reversando? Ma così non è ovvio. Questo a prescindere dal caso concreto, dove la chiusura dello short nn sarebbe farina mia, ma tua). TANKS buone cose

 

[GiuliaP]

Grazie, ritorno a soffrire per il mio shortarello (non gestendo se non con autoflagellazione l'immobilismo. ma il punto è se devo chiuderlo ex me banalmente dovrei guadagnarci reversando? Ma così non è ovvio. Questo a prescindere dal caso concreto, dove la chiusura dello short nn sarebbe farina mia, ma tua).

Dovresti imparare psicologicamente ad accettare la perdita. Ed in parallelo, con uguale e simmetrica importanza, a far correre i guadagni. Ovvero l'esatto contrario di quello che hai fatto fino ad ora.

TANKS buone cose

Figurati, è stato un piacere.

Quella dell'underfitting me la conservo!

 

[aldiladellaldiqua]

Dovresti imparare psicologicamente ad accettare la perdita. Ed in parallelo, con uguale e simmetrica importanza, a far correre i guadagni. Ovvero l'esatto contrario di quello che hai fatto fino ad ora.



Figurati, è stato un piacere.

Quella dell'underfitting me la conservo!

PG il punto è come distinguere la psicologia (per riparare ad un vero errore) dal falso errore (rumore che manda fuori pista, e dove se pensi che sia un problema psicologico e chiudi poi ti penti). La psicologia in borsa come in ogni lavoro non centra. Se sbaglio a fare una porta accetto l'errore fisicamente rilevabile e correggo/faccio memoria. In borsa come faccio a distinguere l'errore di sistema (modello previsionale) dall'errore psicologico dovuto all'io di Freud?

Anzi il fatto che tu parli di psicologia conferma la tua bravura: hai un modello che funziona. Quando (poche volte in proporz) sbaglia correggi (e se non correggi è appunto psicologia). Ma se uno un modello non ce l'ha o proprio non funziona e va a zonzo come fa a distinguere tra i 2 errori? Chiedo troppo un saluto. Tieni pure l'underfitting

 

[GiuliaP]

PG il punto è come distinguere la psicologia (per riparare ad un vero errore) dal falso errore (rumore che manda fuori pista, e dove se pensi che sia un problema psicologico e chiudi poi ti penti). La psicologia in borsa come in ogni lavoro non centra. Se sbaglio a fare una porta accetto l'errore fisicamente rilevabile e correggo/faccio memoria. In borsa come faccio a distinguere l'errore di sistema (modello previsionale) dall'errore psicologico dovuto all'io di Freud?

Alla fine sono tutti errori psicologici

Guarda i forum: pieni zeppi di illusi con i loro regoli più o meno tecnologicamente avanzati che per anni e anni cercano di leggere i fondi del caffè. Con periodici ricambi "generazionali" salvo pyrla instancabili che vivono da decenni in simbiosi con i forum perché è il loro modo per fingere a se stessi di essere qualcosa di diverso da quello che in realtà sono.

Qui il buon tex65, che comunque continua imperterrito a pettinare bambole, ha appena ceduto il passo a Tolomeo, che molto probabilmente, tra un pifferaio magico e l'altro, durerà un altro po' di tempo attaccato disperatamente ad un'illusione che è fin troppo facile, volendolo, decifrare.

Non VOGLIONO assolutamente accettare che stanno facendo astrologia! E più passa il tempo più si attaccano saldamente alle loro convinzioni (e l'invecchiamento neurale neanche aiuta! )

Prendi anche il piccolo cren attaccato alla mia gonnella: per dire io altrove (AT FOL) che l'econometria, la materia a cui è tanto affezionato, è madre dell'AT nonché astrologia, si è fatto venire la febbre!
E poi dietro queste sue meravigliose e utilissime conoscenze e convinzioni, nasconde la poetica ignoranza di non avere la più pallida idea di cosa sia il rischio (vedi domanda ripetuta un paio di volte in questo thread!)

Mi ricorda quel rimbambito (con tanto affetto ) del professore di latino e greco quando fa lezioni di probabilità e/o topografia, e poi si ritira sistematicamente qualche mese stizzito e con la coda tra le gambe fino alla successiva colossale fesseria che non è assolutamente in grado di ammettere a se stesso

E' tutta semplicissima psicologia

Tieni pure l'underfitting

 

[Ronzy2001]

Vedo con piacere che alcune cose cambiano (alcune molto ) altre invece non cambiano mai

Solo un salutino

 

[Imar]

non rimane che affidarsi almodello previsionale, ma qui si ritorna alla velocità della luce alla base: quali sono i veri driver del mk o in mancanza i suoi più prossimi (nel senso di sbirciabili) alter ego?

Cambiano sempre (o meglio cambiano il loro impatto) .... è per questo che è difficile.
Per fare un esempio rigorosamente ex post, in tempi recenti avresti potuto studiare ed applicare l'effetto di un QE (fine ed inizio) sulla IV..... ed avevi in mano uno dei trade che avevano un senso in questi ultimi mesi.... Come si evolverà? Non lo so, però era sensato aspettarsi che il VIX salisse alla fine del QE USA, mentre l'VSTOXX scendesse con l'inizio del "nostro" QE

Ovviamente, queste considerazioni sono lontane anni luce da chi massaggia all'infinito un GARCH inventandosi l'ennesima inutile variante per calibrare meglio il modello...

In questo contesto, il tuo short non può essere giudicato, neanche qualitativamente, dato che non hai illustrato le tue particolari motivazioni (spero che non siano.... il rischio greco o perchè è salito troppo... )

Ovvero, se il modello NON FUNZIONA il MM ti impedisce di capirlo aumentando esponenzialmente il rischio di rovinarti.

Ecco, doveva arrivare ..................la più inutile e pericolosa pyrlaminchiata del mese. Stavamo in pensiero, ma alla fine è arrivata.

Non avevo capito di essere finito in "lista ignora"

Peggio, sei colpevole di "lesa maestà" probabilmente perchè non capisci l'upside risk, ed a maggior ragione perchè sei opzionista... .
Ma - trattandosi della Regina di Inghilterra -ti è andata ancora bene, pensa a come è finita Maria Stuarda.....

PG il punto è come distinguere la psicologia (per riparare ad un vero errore) dal falso errore (rumore che manda fuori pista, e dove se pensi che sia un problema psicologico e chiudi poi ti penti).

Sono d'accordo, il vero problema è la mancanza di una chiara corrispondenza biunivoca - NEL BREVE - tra appropriatezza di metodi/sistemi e risultato. Qui la psicologia non conta molto, l'incertezza è semplicemente consapevolezza che - anche ammesso di avere un edge - sul singolo trade (o sui prossimi N trades, per N non grande) sei in mano al caso. L'unica soluzione è adottare size così piccole da essere quasi indifferenti ad ogni esito singolo, per quanto outlier possa essere.

PS invece, la psicologia come driver sui mercati conta molto, quello che IMHO invece è inutile - per il trader - è partecipare a corsi di psicologia per migliorare le proprie incertezze....

Prendi anche il piccolo cren attaccato alla mia gonnella: per dire io altrove (AT FOL) che l'econometria, la materia a cui è tanto affezionato, è madre dell'AT nonché astrologia, si è fatto venire la febbre!

Really?
Questa mi è sfuggita, ma mi stupirebbe molto, non è rocket science, già anni ed anni fà Surcontre su FOL arrivò più o meno alle stesse conclusioni (il thread era qualcosa tipo "econometria ed AT: c'è veramente differenza?")

PS vai a vedere il thread di fimmi, vuole provare a decomporre un tuo post (ti segue anche lui... ).... qua mi sa che ne leggeremo delle belle....

Vedo con piacere che alcune cose cambiano (alcune molto ) altre invece non cambiano mai

Solo un salutino

Un grande saluto, torno anch'io quasi solo per salutarti!!!

 

[Sig. Ernesto]

Il problema è che siete\sei somaro.

Totalmente.

Quelli che voi chiamate "modelli" sono baracche( baracconi) col tetto sgarrupato e vulnerabili ad ogni minima intemperia.

I "modelli" econometrici sono ben altro. Continuate ad aggrapparvi al salvagente del MM. Affogherete, come avete già sperimentato in passato e come sperimenterete in futuro.

Desolanti, grotteschi e manco più divertenti.

ps: ciao Ronzy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

[Sig. Ernesto]

Dimenticavo:

Surcontre è stato un grande divulgatore ed a lui in molti dobbiamo molto.

Traducendo: ci ha fatto appassionare ad una materia meravigliosa.

E per questo a lui (e a PAT e a Francesco) saremo sempre grati.

E per questo...sono cnvinto che 1/2 giornata con me lo convincerebbe ad andare oltre quelle famose prme 100 pagine.

Traducendo again: se sei un sega in econometria studia..non ti arrogare il diritto di giudicare una materia così complessa. Oppure non studiare...ed affidati al MM...

 

[GiuliaP]

...Per fare un esempio rigorosamente ex post, in tempi recenti avresti potuto studiare ed applicare l'effetto di un QE (fine ed inizio) sulla IV..... ed avevi in mano uno dei trade che avevano un senso in questi ultimi mesi.... Come si evolverà? Non lo so, però era sensato aspettarsi che il VIX salisse alla fine del QE USA, mentre l'VSTOXX scendesse con l'inizio del "nostro" QE...

Francamente tra Ucraina, Grecia, 500vs50, USAvsEuropa, costi operativi e di hedging, e brutti anatroccoli vari ed eventuali, io non lo vedo sensato neanche a posteriori!

Ma la cosa più semplice, facile, economica ed immediata, a priori e a posteriori, non era (è!) un bellissimo short eurusd???
Magari condito con un ottimo money management in grado di minimizzare il rischio e sfruttare il mitico selvaggio gamma?

...Ecco, doveva arrivare ..................la più inutile e pericolosa pyrlaminchiata del mese. Stavamo in pensiero, ma alla fine è arrivata...

E' inarrestabile, una furia cieca!!!

...Peggio, sei colpevole di "lesa maestà" probabilmente perchè non capisci l'upside risk, ed a maggior ragione perchè sei opzionista... ...

Guarda se fosse per la lesa maestà, per come vengo trattata in generale dovrei solo ritirarmi in convento

E non è perché tra tante formulette, grafici, listati e numerini intelligenti e colorati, il piccolino non comprende neanche che lasciar correre i profitti significa gestire il rischio tanto quanto tagliare le pertite (dopo tutte le colossali fesserie che si leggono sui forum ormai sono vaccinata anche a cren che fa volare gli asini!). In fondo questo, a parte luciom, praticamente pare averlo capito solo uno (a caso! ).

E neanche è perché praticamente pare che qui (e li) di opzionisti in realtà non ce ne sia proprio nessuno.

E' quella lagnosità stridente e smidollata, addirittura pedante, che proprio me lo fa mettere nella lista 2p

Really?
Questa mi è sfuggita, ma mi stupirebbe molto, non è rocket science, già anni ed anni fà Surcontre su FOL arrivò più o meno alle stesse conclusioni (il thread era qualcosa tipo "econometria ed AT: c'è veramente differenza?")

https://www.youtube.com/watch?v=pFD9lW9PGM4

Se mi passi il link di fimmi, ti passo il link di cren con gli occhi iniettati di sangue abbaiando e azzannando la mia gonnella!!!

PS vai a vedere il thread di fimmi, vuole provare a decomporre un tuo post (ti segue anche lui... ).... qua mi sa che ne leggeremo delle belle....

Mannaggia, da quando ho smantellato la rete informativa mi vado perdendo perle per strada!!!

Domani mattina vado a cercarlo!!!

Ti sono ancora una volta debitrice

Vedo con piacere che alcune cose cambiano (alcune molto ) altre invece non cambiano mai

Solo un salutino

Ciao vecchia volpe, dimmi che è tutto ok!