4 marzo 2011........

[Mercuzio]

però sarebbe bello che con il vostro metodo ci fosse riscontro sugli stessi valori e tendenze ...

Ma se tu ne usi uno segreto è perchè sicuramente funziona meglio di tutti quelli pubblici.........altrimenti che lo tieni segreto a fare......?

Quindi a che ti serve confrontarti con metodi più scarsi del tuo.....
Di solito un metodo inefficente non può confermare i risultati di un metodo efficente... .... o dico quazzate....?

 

[treno]

......Che faresti compreresti ora sui massimi p20000 aprile?...

chi non conosce le opzioni può andare corto con una +p23750 /02 paga un premio di volatilità irrisorio 30-50 punti e rischia il solo valore implicito 1.000 punti .
guadagnerà o perderà gli stessi punti indice del ribasso o del rialzo.
in questo caso stiamo dando per scontato che siamo su un massimo di un mensile e faremo il il minimo il giorno di scadenza dell'opzione il 18 febbraio.

 

[Robert Shmadtke]

chi non conosce le opzioni può andare corto con una +p23750 /02 paga un premio di volatilità irrisorio 30-50 punti e rischia il solo valore implicito 1.000 punti .
guadagnerà o perderà gli stessi punti indice del ribasso o del rialzo.
in questo caso stiamo dando per scontato che siamo su un massimo di un mensile e faremo il il minimo il giorno di scadenza dell'opzione il 18 febbraio.

ciao

quindi il guadagno di +p23750 /02comincerebbe a 22700 (2750-50di premio di volatilità)

se non volessi rischiare il valore implicito e facessi +p22750 /02 avrei sì un rischio minore, ma il guadagno partirebbe da 22440 (22750-310 di premio)

infine se io facessi un +p21750 /02 con un premio di 75 punti rischierei solo i 75 del premio....ma guadagnerei solo da quota 21675? Quindi rischio minimo, ma margini di guadagno pochissimi (visto il movimento da fare in tempi stretti)??

Ho capito qualcosa?...o ho detto delle minkiate?

 

[equilibrio]

chi non conosce le opzioni può andare corto con una +p23750 /02 paga un premio di volatilità irrisorio 30-50 punti e rischia il solo valore implicito 1.000 punti .
guadagnerà o perderà gli stessi punti indice del ribasso o del rialzo.
in questo caso stiamo dando per scontato che siamo su un massimo di un mensile e faremo il il minimo il giorno di scadenza dell'opzione il 18 febbraio.

Sì io parlavo di una eventuale costruzione di un barriera a 20000 a costo basso ma facente parte di una figura su aprile in base all'analisi.

 

[treno]

...Ho capito qualcosa?:-.........

hai capito perfettamente come funziona.
la p22750 /02 perderà i 300 punti di premio nei rimanenti 7 giorni al ritmo presunto di 20-30 punti al giorno per poi crollare a 0 l'ultimo giorno.

per poter uscire in pari è necessario che il sottostante si muova verso il basso di 300 punti .

consiglio a tutti di seguire giornalmente i prezzi delle opzioni di febbraio da qui alla scadenza per comprendere i meccanismi che stanno alla base della formazione dei prezzi

 

[jodi]

ciao

quindi il guadagno di +p23750 /02comincerebbe a 22700 (2750-50di premio di volatilità)

se non volessi rischiare il valore implicito e facessi +p22750 /02 avrei sì un rischio minore, ma il guadagno partirebbe da 22440 (22750-310 di premio)

infine se io facessi un +p21750 /02 con un premio di 75 punti rischierei solo i 75 del premio....ma guadagnerei solo da quota 21675? Quindi rischio minimo, ma margini di guadagno pochissimi (visto il movimento da fare in tempi stretti)??

Ho capito qualcosa?...o ho detto delle minkiate?

ma shortare 2 o 3 mini (con stop fissato) senza pagare alcun premio, no eh? ;-)

Ciao,

jo

 

[Robert Shmadtke]

hai capito perfettamente come funziona.
la p22750 /02 perderà i 300 punti di premio nei rimanenti 7 giorni al ritmo presunto di 20-30 punti al giorno per poi crollare a 0 l'ultimo giorno.

per poter uscire in pari è necessario che il sottostante si muova verso il basso di 300 punti .

consiglio a tutti di seguire giornalmente i prezzi delle opzioni di febbraio da qui alla scadenza per comprendere i meccanismi che stanno alla base della formazione dei prezzi

un grazie mastodontico per le spiegazioni che stai dando!

 

[treno]

.....costruzione di un barriera a 20000 a costo basso .........

equi qua con la matematica finanziaria non siamo messi bene ,siamo contadini , ballerini , cenciai , salumieri , venditori di granite ecc.
prima dobbiamo capire come si muovono i prezzi delle opzioni e poi si può cominciare a parlare di strategie ...

 

[olly®]

equi qua con la matematica finanziaria non siamo messi bene ,siamo contadini , ballerini , cenciai , salumieri , venditori di granite ecc.
prima dobbiamo capire come si muovono i prezzi delle opzioni e poi si può cominciare a parlare di strategie ...

 

[Montgomery Burns]

"prima dobbiamo capire come si muovono i prezzi delle opzioni e poi si può cominciare a parlare di strategie..."

Parole sante per un profano come me, grazie per il bellissimo lavoro divulgativo che stai facendo. Mi affascina l'operatività in opzioni ma rimango sempre un po' bloccato alle fasi iniziali, cioè su come si muovono i prezzi.

In particolare mi interessa (come penso a molti) la possibilità di 'lavorare' nel tempo le posizioni short, nel modo più efficiente possibile dal punto di vista del time decay.

Grazie davvero!