4 marzo 2011........

equi qua con la matematica finanziaria non siamo messi bene ,siamo contadini , ballerini , cenciai , salumieri , venditori di granite ecc.
prima dobbiamo capire come si muovono i prezzi delle opzioni e poi si può cominciare a parlare di strategie ...;)

:D:D:D

Stai parlando con un ex-commerciante.:D:D:D:specchio:
 
quindi il guadagno di +p23750 /02comincerebbe a 22700 (2750-50di premio di volatilità)

se non volessi rischiare il valore implicito e facessi +p22750 /02 avrei sì un rischio minore, ma il guadagno partirebbe da 22440 (22750-310 di premio)

infine se io facessi un +p21750 /02 con un premio di 75 punti rischierei solo i 75 del premio....ma guadagnerei solo da quota 21675? Quindi rischio minimo, ma margini di guadagno pochissimi (visto il movimento da fare in tempi stretti)??



nella tabella seguente si vede come si sono mossi i prezzi
ieri a 22.750 di fituso e stamattina a 22.600 di fituso .
il sottostante si è mosso di 150 punti.

la put 23.750 ha guadagnato 130 punti quasi tutto il movimento .
la put 22.750 ha guadagnato 82 punti in pratica il movimento dell'indice meno i 40 punti di volatilità.
la put 21.750 ha guadagnato 18 punti , questa put è senza speranza , perde 10 -12 punti al giorno di volatilità e fino a 21.750 di fituso vale 0.
 

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nella tabella seguente si vede come si sono mossi i prezzi
ieri a 22.750 di fituso e stamattina a 22.600 di fituso .
il sottostante si è mosso di 150 punti.

la put 23.750 ha guadagnato 130 punti quasi tutto il movimento .
la put 22.750 ha guadagnato 82 punti in pratica il movimento dell'indice meno i 40 punti di volatilità.
la put 21.750 ha guadagnato 18 punti , questa put è senza speranza , perde 10 -12 punti al giorno di volatilità e fino a 21.750 di fituso vale 0.

Delta delle te opzioni:
- 130/150 = 86,7%
- 82/150 = 54,6%
- 18/150 = 12%

C
 
ma shortare 2 o 3 mini (con stop fissato) senza pagare alcun premio, no eh? ;-)

Ciao,

jo



:D


vediamo se inizio anch'io a capirci qualche cosa ........a livello concettuale un -fut con uno SL fisso equivale all'acquisto di una put solo che nel primo caso fornisci dei margini (alti) mettendone a rischio una parte e nel secondo paghi un po' meno prima e subito (rinunciando ad una parte di sperato gain) e non ci pensi più.....

sempre se ho capito bene per le equivalenze mettere uno SL su un -fut sarebbe come comprare una call a protezione del fut sintetico shortato e quindi a lavorare è solo la put acquistata ..... scritto tante cazzate delta????


Un grazie ad entrambi è comunque d'obbligo .... :bow:
 
:D


vediamo se inizio anch'io a capirci qualche cosa ........a livello concettuale un -fut con uno SL fisso equivale all'acquisto di una put solo che nel primo caso fornisci dei margini (alti) mettendone a rischio una parte e nel secondo paghi un po' meno prima e subito (rinunciando ad una parte di sperato gain) e non ci pensi più.....

sempre se ho capito bene per le equivalenze mettere uno SL su un -fut sarebbe come comprare una call a protezione del fut sintetico shortato e quindi a lavorare è solo la put acquistata ..... scritto tante cazzate delta????


Un grazie ad entrambi è comunque d'obbligo .... :bow:
è perfetto :up:
 
oggi 7 febbraio abbiamo fatto il massimo del mensile
il minimo del 15g previsto per il 4febbraio è stato fatto il 31 gennaio e di conseguenza il massimo previsto per l'11 di febbraio viene fatto oggi.
non ci rimane che attendere il minimo del 2° mensile previsto per il 18 febbraio a 21.000-21.440 di futuro fituso ,per eseguire la nostra prima operazione in opzioni.

:-?:-?...ma il minimo non doveva essere il 4 marzo ???
 

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