Alternativa regressione lineare

[nico87]

Premesso che non utilizzo R e per me è arabo.
Io non ho mai detto di voler creare un modello che abbia una valenza statistica previsionale.
Allora vogliamo mettere un pò di carne al fuoco?
Allego le variabili che utilizzo e vediamo se secondo te vale la pena perderci qualche tempo.
Ti dico che al momento utilizzo una regressione lineare pesata in varianza.
Il tutto è basato sul Vstoxx future.

 

[nico87]

In allegato le variabili nel seguente ordine:

prezzi-log prezzi-log volumi-rendimenti calcolati sulle chiusure-rendimenti calcolati sulle aperture-log asimmetria

Sottostante Vstoxx future time frame 5min

Tutti "ciclicizzati" su di un ciclo "ipotetico" T+2 (28 giorni in media)

Io ci ricavo questo

 

[Sig. Ernesto]

che è la "log asimmetria"?

 

[nico87]

che è la "log asimmetria"?

scusa è una mia snaturalizzazione ...
praticamente asimmetria ciclicizzata dei log rendimenti

 

[Sig. Ernesto]

scusa è una mia snaturalizzazione ...
praticamente asimmetria ciclicizzata dei log rendimenti

log rendimenti open/close(t-1) ?

 

[nico87]

log rendimenti open/close(t-1) ?

Per l'asimmetria si ma utilizzo anche rendimenti close to close

 

[Sig. Ernesto]

Per l'asimmetria si ma utilizzo anche rendimenti close to close

Ok, ciao.

 

[Sig. Ernesto]

Senti, un paio di domande ancora:

immagino che tu abbia deciso di utilizzare la skew leggendo il thread su finanzaOnline.

Qual è il motivo per il quale "ciclicizzi"?

E qual è il senso di mischiare, "ciclicizzati", prezzi, logprezzi,volumi, rendimenti di vario genere e forma di questi ultimi?

Ovvero, il ragionamento che fai per, immagino, decidere di entrare uscire su un derivato, qual è?

 

[nico87]

Senti, un paio di domande ancora:

immagino che tu abbia deciso di utilizzare la skew leggendo il thread su finanzaOnline.

Qual è il motivo per il quale "ciclicizzi"?

E qual è il senso di mischiare, "ciclicizzati", prezzi, logprezzi,volumi, rendimenti di vario genere e forma di questi ultimi?

Ovvero, il ragionamento che fai per, immagino, decidere di entrare uscire su un derivato, qual è?

No l asimmetria ho deciso di utilizzarla perche' calcolando anche un modello narch nel modello riscontro forte asimmetria nella distribuzione dei rendimenti. Per cui ho pensato di poter trarre qualche informazione.

CicliZZO perche credo nella clicita' delle variabili e dei prezzi, altresi' prese senza ciclicizzarle le variabili non danno informazioni molto utili.

Proprio perche ciclicizzate le variabili fuse nel modelli di regressione formano una velocita' che oscilla attorno allo 0 e offrono punti ingresso-uscita dal mercato.

 

[nico87]

Quello che non riesco a capire e' se il sistema funziona perche non ho una serie abbastanza lunga e non dispongo di un modello di regressione pesato in varianza che mi garantisca il non modificarsi della regressione ogni qualvolta aggiungo dati.