Alternativa regressione lineare

[Sig. Ernesto]

No l asimmetria ho deciso di utilizzarla perche' calcolando anche un modello narch nel modello riscontro forte asimmetria nella distribuzione dei rendimenti. Per cui ho pensato di poter trarre qualche informazione.

CicliZZO perche credo nella clicita' delle variabili e dei prezzi, altresi' prese senza ciclicizzarle le variabili non danno informazioni molto utili.

Proprio perche ciclicizzate le variabili fuse nel modelli di regressione formano una velocita' che oscilla attorno allo 0 e offrono punti ingresso-uscita dal mercato.

Perdonami ma non capisco cosa vuol dire "calcolando anche un modello narch nel modello riscontro forte asimmetria nella distribuzione dei rendimenti.", dove narch suppongo stia per arch non lineare.

Puoi spiegarmi?

 

[nico87]

Perdonami ma non capisco cosa vuol dire "calcolando anche un modello narch nel modello riscontro forte asimmetria nella distribuzione dei rendimenti.", dove narch suppongo stia per arch non lineare.

Puoi spiegarmi?

Come dicevo e' una regressione pesata in varianza x cui calcolo anche un narch sui rendimenti e la varianza condizionata da i pesi della regressione

 

[Sig. Ernesto]

Come dicevo e' una regressione pesata in varianza x cui calcolo anche un narch sui rendimenti e la varianza condizionata da i pesi della regressione

E l'asimmetria dove la trovi?

(scusa le mie domande ma veramente non capisco)

 

[nico87]

L asimmetria la riscontro nella distribuzione dei rendimenti, in particolare la skewed ged sembra essere quella che meglio si adatta

 

[Sig. Ernesto]

prov a chiarire:

tu fai questo minestrone con

"prezzi-log prezzi-log volumi-rendimenti calcolati sulle chiusure-rendimenti calcolati sulle aperture-log asimmetria

Sottostante Vstoxx future time frame 5min

Tutti "ciclicizzati" su di un ciclo "ipotetico" T+2 (28 giorni in media)"

sul quale applichi

"una regressione pesata in varianza x cui calcolo anche un narch sui rendimenti e la varianza condizionata da i pesi della regressione"

poi dici che

""calcolando anche un modello narch nel modello riscontro forte asimmetria nella distribuzione dei rendimenti."

io vorrei capire dove trovi questa asimmetria perchè non sei molto chiaro (o meglio, sono io un po' tardo)

 

[Sig. Ernesto]

L asimmetria la riscontro nella distribuzione dei rendimenti, in particolare la skewed ged sembra essere quella che meglio si adatta

Eh?

quindi stimi un narch su una distribuzione skewed ged e poi lo usi per pesare una regressione con prezzi, log prezzi, volumi etc..etc..etc..del VSTOXX a 5 min?

Questo in grandi linee?

 

[nico87]

L asimmetria la riscontro a monte quando applico il narch ai rendimenti. Poi prenso la varianza e la immetto come pesi nella regressione con le altre variabili

 

[Sig. Ernesto]

L asimmetria la riscontro a monte quando applico il narch ai rendimenti. Poi prenso la varianza e la immetto come pesi nella regressione con le altre variabili

Scusa, ma la skewed ged allora che c'entra??

 

[nico87]

Eh?

quindi stimi un narch su una distribuzione skewed ged e poi lo usi per pesare una regressione con prezzi, log prezzi, volumi etc..etc..etc..del VSTOXX a 5 min?

Questo in grandi linee?

A grandi linee si

 

[nico87]

Quando stimo il modello in gretl la distribuzione piu adeguata pare la swked ged