ben riletto.....e sergione volevo chiedergli una lettura dell oi sulle mibo e isoa
eccomi qui, un pò in ritardo , ma 2 settimane di neve ci volevano prima che si sciogliesse tutta
la volatilità storica dell'indice italiano nelle ultime ottave si è drasticamente ridotta, nonostante rimanga ancora su valori assoluti elevati. si trova oggi attorno al 32% , quasi dimezzata dai massimi dello scorso ottobre.
per rendere l'idea allego un grafico della vola del dax (non trovo un grafico dell'italia) .
l'andamento della vola è abbastanza normale considerando che stiamo assistendo ad un recupero dei listini da 8 settimane consecutive.
per quanto riguarda la volatilità implicita (opzioni) risulta anche in netto calo attorno al 33%. si trova invece una volatilità molto + accentuata sulle put out of the money che raggiungono livello 40% circa.
l'OI sul fib giugno sfiora i 30.000 lotti mentre sulle Mib0 supera di poco i 200.000 lotti
107.000 call contro 97.000 put . la cosa che si nota subito è il vistoso calo registrato dal put/cal ratio ben sotto l'unità a 0.80 . ulteriori discese del rapporto confortano il trend in atto .
come ho scritto sugli OI opzioni si nota che il differenziale è però a favore delle call non confortando il forte rialzo in corso.
dal mercato mib0 poi per la scadenza corta si intravede un "range" abbastanza ampio .
vi sono 4600 posizioni aperte sulla call 16.000 e 3600 sulla base mezza e 2500 sulla 17.000 . sicuramente sono state interamente coperte , mentre le basi 19.000/19500/20000 (prezzi vicini al sottostante) si trovano poche cose. 900 per la 19k , 1100 per la 20k. per le put 1900 sulla 18K quasi nulla sulla 19500 e 19000
vabbè metto link di leggero aggiornamento se Argema non mi banna
vabbè appena ho tempo aprirò un thread come ai vecchi tempi
.... metto stop a pari
vabbè che hai fatto 10k punti
..ma un saluto almeno lo potevi pure fare
