AMAZON

[enzo-xyz]

Il mio trading system mi segnala che stamattina non vi sono operazioni da eseguire.

Di conseguenza, la serie delle operazioni generate dal 01 01 2007 rimane la seguente:

02 01 2007 38,68 LONG
02 03 2007 38,32 FLAT (perdita......: - 0,93%)
02 03 2007 38,32 SHORT
20 03 2007 39,48 FLAT (perdita......: - 2,93%)
30 03 2007 39,75 LONG
20 06 2007 70,25 FLAT (guadagno: +76,73%)
20 06 2007 70,25 SHORT
11 07 2007 71,31 FLAT (perdita......: - 1,47%)
11 07 2007 71,31 LONG
25 10 2007 88,23 FLAT (guadagno: +23,73%)
25 10 2007 88,23 SHORT
28 11 2007 87,55 FLAT (guadagno: + 0,78%)
28 11 2007 87,55 LONG
17 12 2007 89,01 FLAT (guadagno: + 1,67%)
17 12 2007 89,01 SHORT
27 12 2007 91,67 FLAT (perdita......: - 2,90%)
28 12 2007 94,27 LONG
04 01 2008 93,26 FLAT (perdita......: - 1,07%)
18 03 2008 68,25 LONG

Cordiali saluti a tutti
Enzo

 

[enzo-xyz]

Il mio trading system mi segnala che stamattina non vi sono operazioni da eseguire.

Di conseguenza, la serie delle operazioni generate dal 01 01 2007 rimane la seguente:

02 01 2007 38,68 LONG
02 03 2007 38,32 FLAT (perdita......: - 0,93%)
02 03 2007 38,32 SHORT
20 03 2007 39,48 FLAT (perdita......: - 2,93%)
30 03 2007 39,75 LONG
20 06 2007 70,25 FLAT (guadagno: +76,73%)
20 06 2007 70,25 SHORT
11 07 2007 71,31 FLAT (perdita......: - 1,47%)
11 07 2007 71,31 LONG
25 10 2007 88,23 FLAT (guadagno: +23,73%)
25 10 2007 88,23 SHORT
28 11 2007 87,55 FLAT (guadagno: + 0,78%)
28 11 2007 87,55 LONG
17 12 2007 89,01 FLAT (guadagno: + 1,67%)
17 12 2007 89,01 SHORT
27 12 2007 91,67 FLAT (perdita......: - 2,90%)
28 12 2007 94,27 LONG
04 01 2008 93,26 FLAT (perdita......: - 1,07%)
18 03 2008 68,25 LONG

Cordiali saluti a tutti
Enzo

 

[enzo-xyz]

TECNICA OPERATIVA

Per aprire una posizione LONG su una certa azione ALFA:
investire i 3/8 del capitale destinato ad ALFA nell'acquisto di OPTIONS o COVERED WARRANTS di tipo CALL (per seguire l'indicazione del trading system), investire l' 1/8 del capitale destinato ad ALFA nell'acquisto di OPTIONS o COVERED WARRANTS di tipo PUT (per assicurarsi contro un eventuale errore del trading system o eventuali gap negativi nelle quotazioni che possono sempre verificarsi), lasciare i 4/8 del capitale destinato ad ALFA sul conto corrente come riserva di liquidità.

Per aprire una posizione SHORT su una certa azione ALFA:
investire i 3/8 del capitale destinato ad ALFA nell'acquisto di OPTIONS o COVERED WARRANTS di tipo PUT (per seguire l'indicazione del trading system), investire l' 1/8 del capitale destinato ad ALFA nell'acquisto di OPTIONS o COVERED WARRANTS di tipo CALL (per assicurarsi contro un eventuale errore del trading system o eventuali gap positivi nelle quotazioni che possono sempre verificarsi), lasciare i 4/8 del capitale destinato ad ALFA sul conto corrente come riserva di liquidità.

Tutte le OPTIONS o i COVERED WARRANTS acquistati devono avere una scadenza lontana almeno sei mesi (noi operiamo sul medio-lungo termine e non sul breve termine) e devono essere, possibilmente, at-the-money (prezzo di esercizio vicino alla quotazione corrente).

Cordiali saluti a tutti
Enzo

 

[enzo-xyz]

Il mio trading system mi segnala che oggi non vi sono operazioni da eseguire.

Di conseguenza, la serie delle operazioni generate dal 01 01 2007 rimane la seguente:

02 01 2007 38,68 LONG
02 03 2007 38,32 FLAT (perdita......: - 0,93%)
02 03 2007 38,32 SHORT
20 03 2007 39,48 FLAT (perdita......: - 2,93%)
30 03 2007 39,75 LONG
20 06 2007 70,25 FLAT (guadagno: +76,73%)
20 06 2007 70,25 SHORT
11 07 2007 71,31 FLAT (perdita......: - 1,47%)
11 07 2007 71,31 LONG
25 10 2007 88,23 FLAT (guadagno: +23,73%)
25 10 2007 88,23 SHORT
28 11 2007 87,55 FLAT (guadagno: + 0,78%)
28 11 2007 87,55 LONG
17 12 2007 89,01 FLAT (guadagno: + 1,67%)
17 12 2007 89,01 SHORT
27 12 2007 91,67 FLAT (perdita......: - 2,90%)
28 12 2007 94,27 LONG
04 01 2008 93,26 FLAT (perdita......: - 1,07%)
18 03 2008 68,25 LONG

Cordiali saluti a tutti
Enzo

Tutti i GUADAGNI e tutte le PERDITE (sia per le posizioni LONG che per le posizioni SHORT) sono stati calcolati utilizzando la formula:
[(Prezzo Vendita-Prezzo Acquisto)/Prezzo Acquisto]*100

 

[enzo-xyz]

Il mio trading system mi segnala che oggi non vi sono operazioni da eseguire.

Di conseguenza, la serie delle operazioni generate dal 01 01 2007 rimane la seguente:

02 01 2007 38,68 LONG
02 03 2007 38,32 FLAT (perdita......: - 0,93%)
02 03 2007 38,32 SHORT
20 03 2007 39,48 FLAT (perdita......: - 2,93%)
30 03 2007 39,75 LONG
20 06 2007 70,25 FLAT (guadagno: +76,73%)
20 06 2007 70,25 SHORT
11 07 2007 71,31 FLAT (perdita......: - 1,47%)
11 07 2007 71,31 LONG
25 10 2007 88,23 FLAT (guadagno: +23,73%)
25 10 2007 88,23 SHORT
28 11 2007 87,55 FLAT (guadagno: + 0,78%)
28 11 2007 87,55 LONG
17 12 2007 89,01 FLAT (guadagno: + 1,67%)
17 12 2007 89,01 SHORT
27 12 2007 91,67 FLAT (perdita......: - 2,90%)
28 12 2007 94,27 LONG
04 01 2008 93,26 FLAT (perdita......: - 1,07%)
18 03 2008 68,25 LONG

Cordiali saluti a tutti
Enzo

Tutti i GUADAGNI e tutte le PERDITE (sia per le posizioni LONG che per le posizioni SHORT) sono stati calcolati utilizzando la formula:
[(Prezzo Vendita-Prezzo Acquisto)/Prezzo Acquisto]*100

 

[enzo-xyz]

Il mio trading system mi segnala che oggi non vi sono operazioni da eseguire.

Di conseguenza, la serie delle operazioni generate dal 01 01 2007 rimane la seguente:

02 01 2007 38,68 LONG
02 03 2007 38,32 FLAT (perdita......: - 0,93%)
02 03 2007 38,32 SHORT
20 03 2007 39,48 FLAT (perdita......: - 2,93%)
30 03 2007 39,75 LONG
20 06 2007 70,25 FLAT (guadagno: +76,73%)
20 06 2007 70,25 SHORT
11 07 2007 71,31 FLAT (perdita......: - 1,47%)
11 07 2007 71,31 LONG
25 10 2007 88,23 FLAT (guadagno: +23,73%)
25 10 2007 88,23 SHORT
28 11 2007 87,55 FLAT (guadagno: + 0,78%)
28 11 2007 87,55 LONG
17 12 2007 89,01 FLAT (guadagno: + 1,67%)
17 12 2007 89,01 SHORT
27 12 2007 91,67 FLAT (perdita......: - 2,90%)
28 12 2007 94,27 LONG
04 01 2008 93,26 FLAT (perdita......: - 1,07%)
18 03 2008 68,25 LONG

Cordiali saluti a tutti
Enzo

Tutti i GUADAGNI e tutte le PERDITE (sia per le posizioni LONG che per le posizioni SHORT) sono stati calcolati utilizzando la formula:
[(Prezzo Vendita-Prezzo Acquisto)/Prezzo Acquisto]*100

 

[enzo-xyz]

Il mio trading system mi segnala che oggi non vi sono operazioni da eseguire.

Di conseguenza, la serie delle operazioni generate dal 01 01 2007 rimane la seguente:

02 01 2007 38,68 LONG
02 03 2007 38,32 FLAT (perdita......: - 0,93%)
02 03 2007 38,32 SHORT
20 03 2007 39,48 FLAT (perdita......: - 2,93%)
30 03 2007 39,75 LONG
20 06 2007 70,25 FLAT (guadagno: +76,73%)
20 06 2007 70,25 SHORT
11 07 2007 71,31 FLAT (perdita......: - 1,47%)
11 07 2007 71,31 LONG
25 10 2007 88,23 FLAT (guadagno: +23,73%)
25 10 2007 88,23 SHORT
28 11 2007 87,55 FLAT (guadagno: + 0,78%)
28 11 2007 87,55 LONG
17 12 2007 89,01 FLAT (guadagno: + 1,67%)
17 12 2007 89,01 SHORT
27 12 2007 91,67 FLAT (perdita......: - 2,90%)
28 12 2007 94,27 LONG
04 01 2008 93,26 FLAT (perdita......: - 1,07%)
18 03 2008 68,25 LONG

Cordiali saluti a tutti
Enzo

Tutti i GUADAGNI e tutte le PERDITE (sia per le posizioni LONG che per le posizioni SHORT) sono stati calcolati utilizzando la formula:
[(Prezzo Vendita-Prezzo Acquisto)/Prezzo Acquisto]*100

Raccomando a tutti di detenere sempre in portafoglio una piccola quantità di OPTIONS o di WARRANTS di segno opposto a quella che è l'indicazione fornita dal trading system, perchè possono sempre verificarsi degli improvvisi gap a noi sfavorevoli a cui non possiamo porre rimedio con gli stop-loss.
Questi gap nelle quotazioni possono anche essere dell'ordine del 30% o del 40% ed azionare lo stop-loss in una simile eventualità servirebbe a poco, perchè le perdite sarebbero comunque elevate.
Di conseguenza, se l'indicazione del t.s. è LONG si può aprire al RIALZO sull'azione ma si deve anche mettere in portafoglio una piccola quantità di PUT: in questo modo, se malauguratamente dovesse verificarsi un grave attentato terroristico, recuperemo buona parte delle perdite che sicuramente si verificheranno a causa di un violento ed improvviso ribasso delle quotazioni.
In modo analogo, se l'indicazione del t.s. è SHORT si può aprire al RIBASSO sull'azione ma si deve anche mettere in portafoglio una piccola quantità di CALL: in questo modo, se sfortunatamente dovesse arrivare un' o.p.a. sull'azione considerata, recuperemo buona parte delle perdite che sicuramente si verificheranno a causa di un violento ed improvviso rialzo delle quotazioni.
Si pensi, al riguardo, a cosa è accaduto al titolo ALITALIA nello scorso mese di marzo, con rialzi e ribassi dell'ordine anche del 30% o del 40% al giorno: in una simile situazione azionare gli stop-loss sarebbe davvero servito a poco e l'unica protezione sarebbe stata quella di detenere in portafoglio un certo numero di CALL e/o PUT.

 

[enzo-xyz]

Il mio trading system mi segnala che oggi non vi sono operazioni da eseguire.

Di conseguenza, la serie delle operazioni generate dal 01 01 2007 rimane la seguente:

02 01 2007 38,68 LONG
02 03 2007 38,32 FLAT (perdita......: - 0,93%)
02 03 2007 38,32 SHORT
20 03 2007 39,48 FLAT (perdita......: - 2,93%)
30 03 2007 39,75 LONG
20 06 2007 70,25 FLAT (guadagno: +76,73%)
20 06 2007 70,25 SHORT
11 07 2007 71,31 FLAT (perdita......: - 1,47%)
11 07 2007 71,31 LONG
25 10 2007 88,23 FLAT (guadagno: +23,73%)
25 10 2007 88,23 SHORT
28 11 2007 87,55 FLAT (guadagno: + 0,78%)
28 11 2007 87,55 LONG
17 12 2007 89,01 FLAT (guadagno: + 1,67%)
17 12 2007 89,01 SHORT
27 12 2007 91,67 FLAT (perdita......: - 2,90%)
28 12 2007 94,27 LONG
04 01 2008 93,26 FLAT (perdita......: - 1,07%)
18 03 2008 68,25 LONG

Cordiali saluti a tutti
Enzo

Tutti i GUADAGNI e tutte le PERDITE (sia per le posizioni LONG che per le posizioni SHORT) sono stati calcolati utilizzando la formula:
[(Prezzo Vendita-Prezzo Acquisto)/Prezzo Acquisto]*100

Raccomando a tutti di detenere sempre in portafoglio una piccola quantità di OPTIONS o di WARRANTS di segno opposto a quella che è l'indicazione fornita dal trading system, perchè possono sempre verificarsi degli improvvisi gap a noi sfavorevoli a cui non possiamo porre rimedio con gli stop-loss.
Questi gap nelle quotazioni possono anche essere dell'ordine del 30% o del 40% ed azionare lo stop-loss in una simile eventualità servirebbe a poco, perchè le perdite sarebbero comunque elevate.
Di conseguenza, se l'indicazione del t.s. è LONG si può aprire al RIALZO sull'azione ma si deve anche mettere in portafoglio una piccola quantità di PUT: in questo modo, se malauguratamente dovesse verificarsi un grave attentato terroristico, recuperemo buona parte delle perdite che sicuramente si verificheranno a causa di un violento ed improvviso ribasso delle quotazioni.
In modo analogo, se l'indicazione del t.s. è SHORT si può aprire al RIBASSO sull'azione ma si deve anche mettere in portafoglio una piccola quantità di CALL: in questo modo, se sfortunatamente dovesse arrivare un' o.p.a. sull'azione considerata, recuperemo buona parte delle perdite che sicuramente si verificheranno a causa di un violento ed improvviso rialzo delle quotazioni.
Si pensi, al riguardo, a cosa è accaduto al titolo ALITALIA nello scorso mese di marzo, con rialzi e ribassi dell'ordine anche del 30% o del 40% al giorno: in una simile situazione azionare gli stop-loss sarebbe davvero servito a poco e l'unica protezione sarebbe stata quella di detenere in portafoglio un certo numero di CALL e/o PUT.

 

[enzo-xyz]

OTTIMIZZAZIONE DEL TRADING SYSTEM

Stamattina ho provveduto ad ottimizzare questo trading system.
L'ottimizzazione è avvenuta allungando di alcune settimane il suo intervallo temporale ed infatti, come si può constatare, è diminuito di due unità il numero delle operazioni generate.
D'ora in poi pubblicherò sempre i segnali operativi inviati da questo nuovo t.s. che sostituirà integralmente il vecchio.

L'ultima operazione segnalata rimane quella del 18 marzo 2008:

18 03 2008 68,25 LONG

La serie delle operazioni generate dal 01 01 2007 diventa la seguente:

02 01 2007 38,68 LONG
05 03 2007 37,15 FLAT (perdita......: - 3,95%)
05 03 2007 37,15 SHORT
07 03 2007 38,68 FLAT (perdita......: - 3,95%)
29 03 2007 39,65 LONG
20 06 2007 70,25 FLAT (guadagno: +77,18%)
20 06 2007 70,25 SHORT
09 07 2007 71,65 FLAT (perdita......: - 1,95%)
09 07 2007 71,65 LONG
25 10 2007 88,23 FLAT (guadagno: +23,14%)
25 10 2007 88,23 SHORT
27 11 2007 82,92 FLAT (guadagno: + 6,40%)
27 11 2007 82,92 LONG
14 01 2008 82,18 FLAT (perdita......: - 0,89%)
14 01 2008 82,18 SHORT
18 03 2008 68,25 FLAT (guadagno: +20,41%)
18 03 2008 68,25 LONG

Cordiali saluti a tutti
Enzo

Tutti i GUADAGNI e tutte le PERDITE (sia per le posizioni LONG che per le posizioni SHORT) sono stati calcolati utilizzando la formula:
[(Prezzo Vendita-Prezzo Acquisto)/Prezzo Acquisto]*100

Raccomando a tutti di detenere sempre in portafoglio una piccola quantità di OPTIONS o di WARRANTS di segno opposto a quella che è l'indicazione fornita dal trading system, perchè possono sempre verificarsi degli improvvisi gap a noi sfavorevoli a cui non possiamo porre rimedio con gli stop-loss.
Questi gap nelle quotazioni possono anche essere dell'ordine del 30% o del 40% ed azionare lo stop-loss in una simile eventualità servirebbe a poco, perchè le perdite sarebbero comunque elevate.
Di conseguenza, se l'indicazione del t.s. è LONG si può aprire al RIALZO sull'azione ma si deve anche mettere in portafoglio una piccola quantità di PUT: in questo modo, se malauguratamente dovesse verificarsi un grave attentato terroristico, recuperemo buona parte delle perdite che sicuramente si verificheranno a causa di un violento ed improvviso ribasso delle quotazioni.
In modo analogo, se l'indicazione del t.s. è SHORT si può aprire al RIBASSO sull'azione ma si deve anche mettere in portafoglio una piccola quantità di CALL: in questo modo, se sfortunatamente dovesse arrivare un' o.p.a. sull'azione considerata, recuperemo buona parte delle perdite che sicuramente si verificheranno a causa di un violento ed improvviso rialzo delle quotazioni.
Si pensi, al riguardo, a cosa è accaduto al titolo ALITALIA nello scorso mese di marzo, con rialzi e ribassi dell'ordine anche del 30% o del 40% al giorno: in una simile situazione azionare gli stop-loss sarebbe davvero servito a poco e l'unica protezione sarebbe stata quella di detenere in portafoglio un certo numero di CALL e/o PUT.

 

[enzo-xyz]

Il mio trading system mi segnala che stamattina non vi sono operazioni da eseguire.

Di conseguenza, la serie delle operazioni generate dal 01 01 2007 rimane la seguente:

02 01 2007 38,68 LONG
05 03 2007 37,15 FLAT (perdita......: - 3,95%)
05 03 2007 37,15 SHORT
07 03 2007 38,68 FLAT (perdita......: - 3,95%)
29 03 2007 39,65 LONG
20 06 2007 70,25 FLAT (guadagno: +77,18%)
20 06 2007 70,25 SHORT
09 07 2007 71,65 FLAT (perdita......: - 1,95%)
09 07 2007 71,65 LONG
25 10 2007 88,23 FLAT (guadagno: +23,14%)
25 10 2007 88,23 SHORT
27 11 2007 82,92 FLAT (guadagno: + 6,40%)
27 11 2007 82,92 LONG
14 01 2008 82,18 FLAT (perdita......: - 0,89%)
14 01 2008 82,18 SHORT
18 03 2008 68,25 FLAT (guadagno: +20,41%)
18 03 2008 68,25 LONG

Cordiali saluti a tutti
Enzo

Tutti i GUADAGNI e tutte le PERDITE (sia per le posizioni LONG che per le posizioni SHORT) sono stati calcolati utilizzando la formula:
[(Prezzo Vendita-Prezzo Acquisto)/Prezzo Acquisto]*100

Raccomando a tutti di detenere sempre in portafoglio una piccola quantità di OPTIONS o di WARRANTS di segno opposto a quella che è l'indicazione fornita dal trading system, perchè possono sempre verificarsi degli improvvisi gap a noi sfavorevoli a cui non possiamo porre rimedio con gli stop-loss.
Questi gap nelle quotazioni possono anche essere dell'ordine del 30% o del 40% ed azionare lo stop-loss in una simile eventualità servirebbe a poco, perchè le perdite sarebbero comunque elevate.
Di conseguenza, se l'indicazione del t.s. è LONG si può aprire al RIALZO sull'azione ma si deve anche mettere in portafoglio una piccola quantità di PUT: in questo modo, se malauguratamente dovesse verificarsi un grave attentato terroristico, recuperemo buona parte delle perdite che sicuramente si verificheranno a causa di un violento ed improvviso ribasso delle quotazioni.
In modo analogo, se l'indicazione del t.s. è SHORT si può aprire al RIBASSO sull'azione ma si deve anche mettere in portafoglio una piccola quantità di CALL: in questo modo, se sfortunatamente dovesse arrivare un' o.p.a. sull'azione considerata, recuperemo buona parte delle perdite che sicuramente si verificheranno a causa di un violento ed improvviso rialzo delle quotazioni.
Si pensi, al riguardo, a cosa è accaduto al titolo ALITALIA nello scorso mese di marzo, con rialzi e ribassi dell'ordine anche del 30% o del 40% al giorno: in una simile situazione azionare gli stop-loss sarebbe davvero servito a poco e l'unica protezione sarebbe stata quella di detenere in portafoglio un certo numero di CALL e/o PUT.