avevo scritto questo tempo fa

[deltazero]

hehehhehe quello è stato un post che difficilmente potrò dimenticare
cmq io sono ribassista nel tempo non siamo molto disallineati SOLO che vedo un possibile up vicino ai massimi fatti o sopra se conteggio mio giusto non dovremmo superare 1256 altrimenti torna il auge Caldaro con nuovi max sopra 1800 essepi indice
anche se mio target sul breve periodo= giorni settimane non come pensano tanti intraday sarebbe area 1136/1156 io se ci arrivano esco dal mercato quasi con tutto
ciao
Vince

ma tu Vince non hai almeno 1 scenario che indichi prosecuzione del ribasso ora?
quando Fernando dice che la salita 03/2009 si è rivelata non impulso,ma correttiva, questa ipotesi che effetti ha ?
grande Vince ,adesso vado a ballare ,chissà che 1 bell'abbraccio mi faccia diventare rialzista

 

[Aivojen Siirto]

Che bello : torno adesso dal lago e trovo 18 post da studiare
Andiamo con ordine

.....

io però ho proposto
c) +1c 120 -2c 160

ricordi che ti scrissi che i raddoppi orizzontali otm su call non potevano contare sullaumento di vola come paracadute sia per la perdita spot che per la evoluzione della figura( se ti trovi 1 raddoppio su put che diventa atm in vola alta e hai paura ,ricompri le vendute a breve e le vendi in metànumero su scad successiva alla comprata ,badando bene di incassare qualcosa in + che servirà per chiudere la figura,questa in vola alta riesce in bassa no)

ma con c) come struttura base, non te la sentiresti di affiancarci i raddoppi orizzontali su call?
del tipo
-2c140a breve +1c140 a scad successiva
....

Capito : mi sembra semplicemente geniale. La figura che si crea si mantiene inizialmente in equilibrio e si impenna ad ogni scadenza delle vendute. Davvero bello, ci devo riflettere ancora, ma mi chiedo, per quello che costano, se non vale la pena di spenderci 2 lire in + e chiudere già la figura con +2c 170 o 180

no a ,no b

se ti aspetti 1 rimbalzo da quella quota , fib a chiusura certo , ma anche +4c18000/06 a prezzo da cravattaro immesso sine die

Ok, grazie.

...................
per non rubare troppo spazio, ho tagliato la risposta....
visto che sono un fautore delle opzioni.... cosa intendi con raddoppio orizzontale ed il doppio raddoppio ?
se hai voglia di rispondermi con un esempio pratico ti sarei grato

Marco ti ha già risposto ma aggiungo qualcosa.
Ammettiamo di essere ribassisti per dicembre (non lo sono, non lo so, ma a Dicembre 2009 quando ho impostato la strategia ero ribassista su questo giugno)
Raddoppio orizzontale: +p15000 dicembre, -2p15000 luglio; poi a luglio -2p15000 su agosto e così via a seconda di dove arrivi puoi eventualmente comprare la 14500 dicembre e venderne 2 sulla scadenza in cui sei

Doppio raddoppio (Marco non sa?. Boh, me l'ha insegnata lui. Forse non la chiama così, dopo cerco il post)
Il raddoppio rimane lo stesso ma diventerebbe:
+p16500 settembre, -2p16500 luglio (poi eventualmente agosto)
-2p16500 settembre, +p15000 dicembre
quindi la put di settembre diventa una venduta per cui la figura di partenza è: -2p16500 luglio, -p16500 settembre, +p15000 dicembre.
Spero di essere stato chiaro, altrimenti riprovo. Cmq questo è quello che ho simulato dallo scosrso dicembre.

Ok grazie, non capivo, visto che è su mesi differenti, tu per orrizzontale intendi lo strike, io di solito invece per orizzontale intendo la scadenza nello stesso mese, e diagonale con scadenza su mesi differenti.

Vedo che ne capisci di opzioni, quindi dobbiamo accordarci sulla terminologia per non fare casino ed evitare grossi malintesi.
Orizzontale e verticale (e diagonale) è una terminologia che ha radici storiche e forse è meglio che ci adeguiamo
Orizzontale è il tempo, verticale è lo strike. Mi sembra di aver letto che un tempo le tabelle che pubblicavano i prezzi delle opzioni fossero costruite così, comunque ora per ricordarmelo penso a come sono fatti i grafici: tempo asse x; prezzi asse y. Quindi uno spread verticale ha strike diversi e stessa scadenza, mentre un calendar orizzontale ha stesso strike e scadenze diverse. Il diagonale cambia sia scadenza che strike.
Questo secondo definizioni standard e classiche. Dove hai trovato le definizioni che usi tu? Se hai riferimenti validi mi adeguo io, altrimenti ripensaci perchè potremmo fare davvero un gran casino, non ci capiremmo e sopratutto chi ci legge è assolutamente tagliato fuori.
Spread verticale
Spread di calendario o orizzontale
Spread diagonale

 

[indice]

non ho scritto nemmeno cosi,ma ci siamo + vicini

c) +1c 120 -2c 160
questo non ha senso farla a scad breve


-2c140a breve +1c140 a scad successiva
questa aggiunta al corpo principale non va fatta in pari numero e su 1 solo strike
cmq per semplicità la pongo su 1 solo strike, ma almeno 2 figure

e diventa
-4c140 a breve
+1c120 +2c140 -2c160 a lungo

da quel che i miei occhi vedono questa struttura finale ,molto semplice, rimane 1 piccolo punto debole che si risolve con indice a 120

OK grazie per le precisazioni, ma per scadenza lunga cosa intendi Settembre ?
+1c120 (Agosto?) +2c140 (Agosto?) -2c160 (Agosto o Settembre ?)
-4c140 a breve intendi Luglio '10

e questo supponendo di essere ora a Giugno ad un valore di 120 ?

forse aggiungendo qualcosa sul lato put tipo
-1p140 (Agosto) +2p130 (Agosto) però essendo ITM per ora sono illiquide, ma se il mercato ti desse ragione e salisse potresti inserirle in un secondo momento.

PROVIAMO a simulare un esempio prendendo come riferimento i dati attuali
Ftse mib 18.735

-4C 21000 (luglio) 122 p.ti cad. (incasso 488 p.ti)
+1C 19000 (Agosto) 1135 p.ti speso
+2C 21000 (Agosto) 290 p.ti cad. (speso 580 p.ti)
-2C 23000 (Agosto) 58 p.ti cad. (incassato 116 p.ti)

spesa di circa 1100 punti.

può avere la parvenza di quello che intendevi ?

 

[indice]

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Andiamo con ordine




Capito : mi sembra semplicemente geniale. La figura che si crea si mantiene inizialmente in equilibrio e si impenna ad ogni scadenza delle vendute. Davvero bello, ci devo riflettere ancora, ma mi chiedo, per quello che costano, se non vale la pena di spenderci 2 lire in + e chiudere già la figura con +2c 170 o 180



Ok, grazie.



Marco ti ha già risposto ma aggiungo qualcosa.
Ammettiamo di essere ribassisti per dicembre (non lo sono, non lo so, ma a Dicembre 2009 quando ho impostato la strategia ero ribassista su questo giugno)
Raddoppio orizzontale: +p15000 dicembre, -2p15000 luglio; poi a luglio -2p15000 su agosto e così via a seconda di dove arrivi puoi eventualmente comprare la 14500 dicembre e venderne 2 sulla scadenza in cui sei

Doppio raddoppio (Marco non sa?. Boh, me l'ha insegnata lui. Forse non la chiama così, dopo cerco il post)
Il raddoppio rimane lo stesso ma diventerebbe:
+p16500 settembre, -2p16500 luglio (poi eventualmente agosto)
-2p16500 settembre, +p15000 dicembre
quindi la put di settembre diventa una venduta per cui la figura di partenza è: -2p16500 luglio, -p16500 settembre, +p15000 dicembre.
Spero di essere stato chiaro, altrimenti riprovo. Cmq questo è quello che ho simulato dallo scosrso dicembre.




Vedo che ne capisci di opzioni, quindi dobbiamo accordarci sulla terminologia per non fare casino ed evitare grossi malintesi.
Orizzontale e verticale (e diagonale) è una terminologia che ha radici storiche e forse è meglio che ci adeguiamo
Orizzontale è il tempo, verticale è lo strike. Mi sembra di aver letto che un tempo le tabelle che pubblicavano i prezzi delle opzioni fossero costruite così, comunque ora per ricordarmelo penso a come sono fatti i grafici: tempo asse x; prezzi asse y. Quindi uno spread verticale ha strike diversi e stessa scadenza, mentre un calendar orizzontale ha stesso strike e scadenze diverse. Il diagonale cambia sia scadenza che strike.
Questo secondo definizioni standard e classiche. Dove hai trovato le definizioni che usi tu? Se hai riferimenti validi mi adeguo io, altrimenti ripensaci perchè potremmo fare davvero un gran casino, non ci capiremmo e sopratutto chi ci legge è assolutamente tagliato fuori.
Spread verticale
Spread di calendario o orizzontale
Spread diagonale

Grazie, sei stato chiarissimo in tutto

 

[deltazero]

OK grazie per le precisazioni, ma per scadenza lunga cosa intendi Settembre ?
+1c120 (Agosto?) +2c140 (Agosto?) -2c160 (Agosto o Settembre ?)
-4c140 a breve intendi Luglio '10

e questo supponendo di essere ora a Giugno ad un valore di 120 ?

forse aggiungendo qualcosa sul lato put tipo
-1p140 (Agosto) +2p130 (Agosto) però essendo ITM per ora sono illiquide, ma se il mercato ti desse ragione e salisse potresti inserirle in un secondo momento.

PROVIAMO a simulare un esempio prendendo come riferimento i dati attuali
Ftse mib 18.735

-4C 21000 (luglio) 122 p.ti cad. (incasso 488 p.ti)
+1C 19000 (Agosto) 1135 p.ti speso
+2C 21000 (Agosto) 290 p.ti cad. (speso 580 p.ti)
-2C 23000 (Agosto) 58 p.ti cad. (incassato 116 p.ti)

spesa di circa 1100 punti.

può avere la parvenza di quello che intendevi ?

sono stato a ballare in 1 posto nuovo, dopo 1 ora me ne sono andato , nessun rialzo ,peccato

la figura in oggetto era su 1 scenario di Leo , quando Leo mi darà il segnale guarderò le varie cose ,comprese le sue aspettative
ora sono congetture fatte ad occhio senz astrumenti
cmq agosto non va bene ,almeno settembre ,anche dicembre per il corpo c)

19000 corrisponderà a 120 quando indice a 16000, oggi quella sopra negli strike non è figura che ho in mente io

 

[deltazero]

Che bello : torno adesso dal lago e trovo 18 post da studiare
Andiamo con ordine




Capito : mi sembra semplicemente geniale. La figura che si crea si mantiene inizialmente in equilibrio e si impenna ad ogni scadenza delle vendute. Davvero bello, ci devo riflettere ancora, ma mi chiedo, per quello che costano, se non vale la pena di spenderci 2 lire in + e chiudere già la figura con +2c 170 o 180



Ok, grazie.



Marco ti ha già risposto ma aggiungo qualcosa.
Ammettiamo di essere ribassisti per dicembre (non lo sono, non lo so, ma a Dicembre 2009 quando ho impostato la strategia ero ribassista su questo giugno)
Raddoppio orizzontale: +p15000 dicembre, -2p15000 luglio; poi a luglio -2p15000 su agosto e così via a seconda di dove arrivi puoi eventualmente comprare la 14500 dicembre e venderne 2 sulla scadenza in cui sei

Doppio raddoppio (Marco non sa?. Boh, me l'ha insegnata lui. Forse non la chiama così, dopo cerco il post)
Il raddoppio rimane lo stesso ma diventerebbe:
+p16500 settembre, -2p16500 luglio (poi eventualmente agosto)
-2p16500 settembre, +p15000 dicembre
quindi la put di settembre diventa una venduta per cui la figura di partenza è: -2p16500 luglio, -p16500 settembre, +p15000 dicembre.
Spero di essere stato chiaro, altrimenti riprovo. Cmq questo è quello che ho simulato dallo scosrso dicembre.

ho capito ora
non credo di averli mai chiamati cosi
ciao Braintransplant

 

[deltazero]

Che bello : torno adesso dal lago e trovo 18 post da studiare
Andiamo con ordine




Capito : mi sembra semplicemente geniale. La figura che si crea si mantiene inizialmente in equilibrio e si impenna ad ogni scadenza delle vendute. Davvero bello, ci devo riflettere ancora, ma mi chiedo, per quello che costano, se non vale la pena di spenderci 2 lire in + e chiudere già la figura con +2c 170 o 180

per pensare quella figura mi sono basato sulle aspettative di Leo, che si aspetta i 26000 ,metti il movimento parta da 18000 sarebbe il 45%
cioè corrisponderebbe a raggiungere lo strike 145

se tu ti aspetti 1 movimento superiore ,diciamo dell'80% rispondo assolutamente si alla tua domanda

 

[solomare]

ma tu Vince non hai almeno 1 scenario che indichi prosecuzione del ribasso ora?
quando Fernando dice che la salita 03/2009 si è rivelata non impulso,ma correttiva, questa ipotesi che effetti ha ?
grande Vince ,adesso vado a ballare ,chissà che 1 bell'abbraccio mi faccia diventare rialzista

come no siamo sotto 1090 quindi mercato debole e possibile estensione della discesa sui supporti 1040 prima e 1007 .
Fernando ha ragione questa è stata una salita correttiva non impulsiva ,
quindi ha l'effetto che vedremo è almeno un doppio minimo come marzo 2009 se va di lusso altrimenti 350/400 essepi e 8000 di fibbino ma questo secondo me dopo con calma secondo mio onesto parere prima si sale
non troppo ma si sale,mio graf mi dice che almeno area 1136/1156 la vediamo poi li valuterà se siamo in una B quindi proseguimento del rimbalzo
i ciclisti la vedono al contrario subito sotto fino a 880/960 e poi up fino a 1350...il merkato darà la sua sentenza
se fai l'abbraccio che dico io di rialzista ti diventa la fava
ciao Marco
Vince

 

[deltazero]

come no siamo sotto 1090 quindi mercato debole e possibile estensione della discesa sui supporti 1040 prima e 1007 .
Fernando ha ragione questa è stata una salita correttiva non impulsiva ,
quindi ha l'effetto che vedremo è almeno un doppio minimo come marzo 2009 se va di lusso altrimenti 350/400 essepi e 8000 di fibbino ma questo secondo me dopo con calma secondo mio onesto parere prima si sale
non troppo ma si sale,mio graf mi dice che almeno area 1136/1156 la vediamo poi li valuterà se siamo in una B quindi proseguimento del rimbalzo
i ciclisti la vedono al contrario subito sotto fino a 880/960 e poi up fino a 1350...il merkato darà la sua sentenza
se fai l'abbraccio che dico io di rialzista ti diventa la fava
ciao Marco
Vince

ok grazie Vince
1 abbraccio tipo questo va bene?

 

[deltazero]

chiamo a raccolta tutti gli amici optionisti
osservate il prezzo delle call e delle put otm equidistanti dall'indice e ditemi vs parere
non vergognatevi siamo fra amici

vorrei ricordarvi che mentre sull'opt singola ci puo essere l'idea che la vola giochi meglio sulle put(in parte è vero)
se prendiamo 1 spraed evrticale da 1000 pt ,quando indice a metà vale 500 pt sia su call che su put
e questo confrontato con il prezzo ora dello spraed verticale esprime la probabilità di raggiungere quei livelli

si stanno toccando assurdi

troppo alte le probabilità attribuite a scendere
troppo bassa la probabilità attribuita a salire

vs parere please