avevo scritto questo tempo fa

[silut]

chiamo a raccolta tutti gli amici optionisti
osservate il prezzo delle call e delle put otm equidistanti dall'indice e ditemi vs parere
non vergognatevi siamo fra amici

vorrei ricordarvi che mentre sull'opt singola ci puo essere l'idea che la vola giochi meglio sulle put(in parte è vero)
se prendiamo 1 spraed evrticale da 1000 pt ,quando indice a metà vale 500 pt sia su call che su put
e questo confrontato con il prezzo ora dello spraed verticale esprime la probabilità di raggiungere quei livelli

si stanno toccando assurdi

troppo alte le probabilità attribuite a scendere
troppo bassa la probabilità attribuita a salire

vs parere please

non lo avevo visto..me lo hai fatto notare tu....

hai ragione...idem per settembre...anzi peggio....

però una cosa...l'mm ti quota in base alle probabilità....bisogna anche dire che siamo a 4000 pt dai massimi e 2500 dai minimi...più o meno ci siamo....poco più della metà del percorso dai minimi (18000 sono quelli da prendere in rif) quindi l'mm ti quota doppio la put 17000 in confronto a 24000...

per me è normale...vedere questi prezzi...ora...

se tu mm vendi una put, risponi us 2 piedi..non la quoteresti così?....la paura c'è ed è di scendere, e oltertutto siamo a metà percorso...

quella che compri è la "paura"....

magari ti ho detto una caxxata e non rientra con la domanda....però la vedo così...

 

[deltazero]

se riesco a trovare 1 post che sono sicuro di aver scritto quando stavamo sui 20000 a 04-05 2009 , forse c'è 1 indizio , mi sembra di ricordare che in quel momento venisse prezzata molto alta la possibilità di salire e molto bassa la possibilità di scendere
io non presi posizione oltre i 20500 perchè il prezzo era troppo alto e non avevo + alcun vantaggio

se è la stessa situazione ,

 

[Aivojen Siirto]

Dicembre

 

[deltazero]

ottimo Brain
intanto ho trovato 1 cnsiderazione prorialzo
http://www.investireoggi.it/forum/978319-post16352.html

 

[deltazero]

trovato anche questo http://www.investireoggi.it/forum/978646-post16388.html
dopo vado a vedermi la scomemssa analoga ora

 

[silut]

ottimo Brain
intanto ho trovato 1 cnsiderazione prorialzo
http://www.investireoggi.it/forum/978319-post16352.html

me lo ricordo....

però se non erro lì costava di più la call...infatti dicevi che era data 1 a 6...o sbaglio?

 

[deltazero]

me lo ricordo....

però se non erro lì costava di più la call...infatti dicevi che era data 1 a 6...o sbaglio?

il 10/07/2009 stavamo a circa 18500
la possibilità di toccare i12500 era data 1 a 6

oggi la possibilità di toccare i14500 è data 1 a 5

quindi non sarebbe niente di eccezionale ,è la parte call a cui devo risalire

 

[silut]

il 10/07/2009 stavamo a circa 18500
la possibilità di toccare i12500 era data 1 a 6

oggi la possibilità di toccare i14500 è data 1 a 5

quindi non sarebbe niente di eccezionale ,è la parte call a cui devo risalire

era data 1 a 3 per i 23000 l0hai scritto prima a paolone

 

[deltazero]

era data 1 a 3 per i 23000 l0hai scritto prima a paolone

ci sono 6 mesi di differenza
ma ci si puo arrivare

 

[Aivojen Siirto]

scad 06/2011
la p14 e la c24 hanno lo stesso prezzo

la c24 ha 1 effetto sosttostante quasi doppio della p14
cioè occorre 1 vola doppia per avere lo stesso prezzo atm

Puoi spiegarlo + semplice? Sai, sono 'gnurant

1) "la p14 e la c24 hanno lo stesso prezzo"
Ok, questo è strano perchè non sono equidistanti dall'ATM, quindi lo smile è sbilanciato

2) "la c24 ha 1 effetto sosttostante quasi doppio della p14"
Ok, la call dista 3500pt, la put 6500pt

3) "cioè occorre 1 vola doppia per avere lo stesso prezzo atm"
Ma doppia di cosa? Doppia delle put rispetto alle call?
Probabilmente sì, ma questo cosa indica?

Insomma non ho capito un ca....volo.