salve,
ho il seguente dubbio...
il back testing di un TS su un future...ad esempio sul fib và effettuato sul grafico rettificato per i costi di roll over , oppure su un grafico non rettificato?
ciao.
bah senti.. premesso che sul lungo periodo i rollover non ti smuovono niente a livello di resa finale, perchè sui grandi numeri 50%sono a favore e 50% sono a sfavore, se vuoi fare le cose "al millimetro" tu hai i vari calendari di borsa con le date dei rollover.
quindi metti su un pacco di if nel programma dove quando sei in close dell'ultimo giorno del contratto chiudi la posizione.
ciao e buon pomeriggio!
io mi riferivo al test sul passato di un TS...ad esempio la nuova scadenza del fib quota 270 punti in meno della precedente.....se domani vado a testare un ts sul grafico rettificato del fib...dell'ultimo anno....è ovvio che i segnali che verranno fuori saranno tutti sballati....o sbaglio?
I dati vanno sempre rettificati: immagina una media mobile a 200 periodi daily come cambia in base alla rettifica.
Invece esistono due modi di rettificare: in punti(+-) od in ratio(*/).
Se fai trading system intraday devi rettificare in punti.
Se fai trading system stretti (un paio di giorni) overnight devi rettificare in punti.
Se fai trading system di lungo periodo devi rettificare in ratio, cioè devi trattarli come se fossero un azione e fare la moltiplicazione/divisione, tenendo sempre bene a mente che i prezzi di ingresso passati potrebbero non essere mai esisti ed avere l'accortezza di arrotondare i prezzi di ingresso/uscita a mercato al tick per non ingannare il backtester (ci capitava che il backtester considerava i mezzi tick, generati dalla rettifica ratio, a favore su ogni ingresso/uscita dal mercato e così apparivano equity line troppo belle per essere vere).
Differente è la soluzione di usare l'indice come fonte dati e non il future (proposta da f4f che saluto )
A mio avviso questa soluzione può andare bene per sistemi trend follower di lungo periodo, ma per sistemi di breakout oppure intraday non è corretta.
Immagina una spike e di essere eseguito su un tuo ordine in stop e l'indice non si è nemmeno avvicinato al prezzo: avresti un eseguito a mercato non controllato dalla macchina che crede di essere flat.
Spero di essere stato chiaro
I dati vanno sempre rettificati: immagina una media mobile a 200 periodi daily come cambia in base alla rettifica.
Invece esistono due modi di rettificare: in punti(+-) od in ratio(*/).
Se fai trading system intraday devi rettificare in punti.
Se fai trading system stretti (un paio di giorni) overnight devi rettificare in punti.
Se fai trading system di lungo periodo devi rettificare in ratio, cioè devi trattarli come se fossero un azione e fare la moltiplicazione/divisione, tenendo sempre bene a mente che i prezzi di ingresso passati potrebbero non essere mai esisti ed avere l'accortezza di arrotondare i prezzi di ingresso/uscita a mercato al tick per non ingannare il backtester (ci capitava che il backtester considerava i mezzi tick, generati dalla rettifica ratio, a favore su ogni ingresso/uscita dal mercato e così apparivano equity line troppo belle per essere vere).
Differente è la soluzione di usare l'indice come fonte dati e non il future (proposta da f4f che saluto )
A mio avviso questa soluzione può andare bene per sistemi trend follower di lungo periodo, ma per sistemi di breakout oppure intraday non è corretta.
Immagina una spike e di essere eseguito su un tuo ordine in stop e l'indice non si è nemmeno avvicinato al prezzo: avresti un eseguito a mercato non controllato dalla macchina che crede di essere flat.
Spero di essere stato chiaro
Se rettifichi in punti: è probabile che i prezzi che vedi non siano veramente stati battuti sul mercato in quell'istante, ma al contrario di quanto tu pensi stai ricreando le condizioni perfette di prezzo per cui gli indicatori, le tue analisi e il backtest sono corretti così come se avessi operato in tempo reale.se faccio il backtest su una serie passata....rettificata.....non avrò dei risultati falsati?...
tipo prezzi d'ingresso o di uscita che nella realtà non si sono mai verificati....
Provo a spiegartelo, se non capisci insisti a chiederenon ho capito la rettifica per ratio...puoi farmi un esempio pratico?
Se rettifichi in punti: è probabile che i prezzi che vedi non siano veramente stati battuti sul mercato in quell'istante, ma al contrario di quanto tu pensi stai ricreando le condizioni perfette di prezzo per cui gli indicatori, le tue analisi e il backtest sono corretti così come se avessi operato in tempo reale.
Nello specifico: i prezzi di ingresso e uscita sono diversi ma la quantità di punti è corretta. Un trade da 100 punti anche se con prezzi di ingresso/uscita differenti sono sempre 100 punti.
Provo a spiegartelo, se non capisci insisti a chiedere
Quando lavori su future devi fare attenzione ai calcoli percentuali: uno stop del 3% a 40k o 20k del nostro FIB hanno valore monetario molto differente, questo perchè usando un future sei costretto ad usare la leva intrinseca del contratto e non puoi spezzare i contratti (come invece fai con le azioni).
L'unico modo per poter utilizzare i calcoli percentuali correttamente è di rettificare in ratio, cioè mantieni corrette le proporzioni percentuali, ma sballi la quantità di punti e i prezzi passati (generando persino prezzi con la virgola sul fib).
Tutto questo discorso vale per i future, per le azioni esistono altre importanti problematiche. Thomas Stridsman è il primo che mi viene in mente che ha affrontato questo argomento.
non ho capito bene invece come rettificare in base al ratio....ad esempio prendiamo la scandenza ultima del fib che quota circa 270 punti in meno rispetto alla precedente...come si rettifica in base al ratio
Qui non riesco ad aiutartiio uso PRt, nel menu opzioni c'è la voce "storico aggiustato" che dà due possibilità:
"rispetto ai dividendi versati" e "per i contratti continui dei futures"
li ho vistati entrambi....ma non vedo la rettifica nel grafico del "full" fib.
c'è qualcuno che sa come rettificare il grafico con PRT?