bund & c.: la partenza a razzo. Seduti? Pronti? Viaaaaaa

[Fleursdumal]

lo spread aussie-kiwi lo vedo qazzeggiare intorno ai 475ticks, ieri per un momento ho pensato di poterlo riprendere a 450 , ma l'ha solo sfiorato per poi ritornare a 470, stamattina sai cosa ha fatto andrè?

... questa mattina, ovvero in piena notte su fuso orario pugliese lo si vendeva pure a 482


... io ho fatto la figata ... chiusi tutti gli short di kiwi e lasciato correre i long sui canguri ... hai voglia a migliorare lo spread.


per il resto sempre in sofferenza con quel ces.so di yen.

e ce credo testyna austro-ungarica, continui a postare gnocca di tutti tipi tranne quella della razza in questione :smile:

 

[ditropan]

per i mastri opzionari la vola su t-bond è ai minimi termini 7,8% su dicembre, scadenza 22-11 , su ipotesi break 112 ci si può giocare la carta call113 visto che costa appena 80$

dove dove ?

 

[ditropan]

e ce credo testyna austro-ungarica, continui a postare gnocca di tutti tipi tranne quella della razza in questione :smile:

... e che vuoi che posti gnocca asiatica ... son tutti finoc.chi quelli !!!!

 

[Fleursdumal]

per i mastri opzionari la vola su t-bond è ai minimi termini 7,8% su dicembre, scadenza 22-11 , su ipotesi break 112 ci si può giocare la carta call113 visto che costa appena 80$

dove dove ?

codice ZB113L5 , è già salita a 100$

 

[f4f]

spmibmerd is hung in balance
stavo per shortare isolafa
ma il buon S.Ambroeus mi ha trattenuto

 

[f4f]

per i mastri opzionari la vola su t-bond è ai minimi termini 7,8% su dicembre, scadenza 22-11 , su ipotesi break 112 ci si può giocare la carta call113 visto che costa appena 80$

dove dove ?

codice ZB113L5 , è già salita a 100$

ci sarebbe discorso sula vola ...
ma che palle che abitate tutti lontano 8)

 

[rob.luc]

per i mastri opzionari la vola su t-bond è ai minimi termini 7,8% su dicembre, scadenza 22-11 , su ipotesi break 112 ci si può giocare la carta call113 visto che costa appena 80$

non sono un maestro,ma ci provo lo stesso.
devi vedere come si muove la vola in funzione della direzione.
ti faccio un esempio:sul nostrano da un pò di tempo segue salita indice/discesa vola e viceversa(nulla vieta il contrario).
in ipotesi simile sul t-bond ti troveresti contro la vola e tempo.se vuoi prendere la vola dalla tua parte secondo l'ipotesi descritta devi comprare put su un top.in questo caso hai dalla tua vola e direzione,mentre il tempo è contro.
ciao roberto.

 

[Fleursdumal]

per i mastri opzionari la vola su t-bond è ai minimi termini 7,8% su dicembre, scadenza 22-11 , su ipotesi break 112 ci si può giocare la carta call113 visto che costa appena 80$

non sono un maestro,ma ci provo lo stesso.
devi vedere come si muove la vola in funzione della direzione.
ti faccio un esempio:sul nostrano da un pò di tempo segue salita indice/discesa vola e viceversa(nulla vieta il contrario).
in ipotesi simile sul t-bond ti troveresti contro la vola e tempo.se vuoi prendere la vola dalla tua parte secondo l'ipotesi descritta devi comprare put su un top.in questo caso hai dalla tua vola e direzione,mentre il tempo è contro.
ciao roberto.

ciao rob, guardando meglio non è proprio ai minimi però in fase di salita
ecco il grafo col volatilità storica , che ne dici?
ovviamente stanno accumulando posizioni per cui a breve breakkerà , perchè di solito il mostro non rimane in traderange stretto per più di una-due settimane
http://beta.futuresource.com/charts...800x550&d=LOW&b=CANDLE&st=BOLL(20,2);HV(20);#

 

[f4f]

per i mastri opzionari la vola su t-bond è ai minimi termini 7,8% su dicembre, scadenza 22-11 , su ipotesi break 112 ci si può giocare la carta call113 visto che costa appena 80$

non sono un maestro,ma ci provo lo stesso.
devi vedere come si muove la vola in funzione della direzione.
ti faccio un esempio:sul nostrano da un pò di tempo segue salita indice/discesa vola e viceversa(nulla vieta il contrario).
in ipotesi simile sul t-bond ti troveresti contro la vola e tempo.se vuoi prendere la vola dalla tua parte secondo l'ipotesi descritta devi comprare put su un top.in questo caso hai dalla tua vola e direzione,mentre il tempo è contro.
ciao roberto.

ciao rob, guardando meglio non è proprio ai minimi però in fase di salita
ecco il grafo col volatilità storica , che ne dici?
ovviamente stanno accumulando posizioni per cui a breve breakkerà , perchè di solito il mostro non rimane in traderange stretto per più di una-due settimane
http://beta.futuresource.com/charts...800x550&d=LOW&b=CANDLE&st=BOLL(20,2);HV(20);#

a vedere il grafo, la vola è ''alta''
certo ci sta una ipotesi di break verso l'alto, se buca la mm centrale
mi giocherei però una call di base più bassa, costo più alto ma con uno stop stetto ci puoi stare
e intanto soffri un poco meno il timedecay

 

[rob.luc]

per i mastri opzionari la vola su t-bond è ai minimi termini 7,8% su dicembre, scadenza 22-11 , su ipotesi break 112 ci si può giocare la carta call113 visto che costa appena 80$

non sono un maestro,ma ci provo lo stesso.
devi vedere come si muove la vola in funzione della direzione.
ti faccio un esempio:sul nostrano da un pò di tempo segue salita indice/discesa vola e viceversa(nulla vieta il contrario).
in ipotesi simile sul t-bond ti troveresti contro la vola e tempo.se vuoi prendere la vola dalla tua parte secondo l'ipotesi descritta devi comprare put su un top.in questo caso hai dalla tua vola e direzione,mentre il tempo è contro.
ciao roberto.

ciao rob, guardando meglio non è proprio ai minimi però in fase di salita
ecco il grafo col volatilità storica , che ne dici?
ovviamente stanno accumulando posizioni per cui a breve breakkerà , perchè di solito il mostro non rimane in traderange stretto per più di una-due settimane
http://beta.futuresource.com/charts...800x550&d=LOW&b=CANDLE&st=BOLL(20,2);HV(20);#

devi prendere un grafico di lungo e verificare la vola come si comporta.
poi considera sempre che la vola è uno dei componenti.se brekka e entra itm la vola ha un influenza relativa.
ciao roberto.
p.s. essendo il t-bond diverso da un indice azionario,nulla toglie che la relazione può essere inversa.considera che la vola misura la "paura".negli indici la paura è quasi sempre(non sempre)a sud.da cui la relazione.sul t-bond la devi verificare perchè io non lo conosco
p.s.2 se ti vuoi proteggere dall'erosione del premio fai spread