f4f ha scritto:
duck.2b ( b sta per beta-version )
acq put 1450oct den lett 31 33.2 last 32.2 vi 22.92 delta -0.36
da spreddare poi a quota 1420sett (ma dovrei fare simulazioni ... non ho tempo di reimpostare tutto la tesi incombe )
close del 7sett07
42.00 43.80 last 44.00 facendo pure 43.00 rispetto al 32.00 iniziale ... vi 23.26
spreddare con 1420 sett 13.10 15.00 diciamo 14.00 (last) vi 24.90
close 10sett
1450oct +51.1-53.7 52.40 vi26.76 +22.4
1420set 12.80 15.20 1400 vi27.28 +0
close 11sett
1450oct +32.7 +35.3 +33.8 vi23.69 +1.8
1420set +8.5 +9.20 +8.90 vi27.08 +5.1
close 12sett
1450oct +30.80 +33.40 +32.50 vi23.29 +0.3
1420set +6.00 +7.00 +7.0 vi26.59 +7.0
close del 13sett -- fine del duck.2b
1450oct +28.4 +29.5 +28.90last vi 24.23 aperto a 32.2 chiuso a 28.9 -3.30
1420set +4.0 +5.2 +4.70last vi 28.64 aperto a 14.0 chiuso a 4.7 +9.3
totale +6.0
a cui togliere costi.operativi , capital.gain e rischio.valuta
ma comunque mi pare ottimo, per un trade che non è andato come si sperava
motivi
il basso delta, a crescere, della opz principale, scelto sulla base delle ipotesi fatte
e lo spread diagonale, che difatti ha coperto tutta la perdita e anche di più
in spread we trust
