Derivati USA: CME-CBOT-NYMEX-ICE BUND, TBOND and the middle of the guado (VM 69) (1 Viewer)

[masgui]

hai visto la divergenza tra vola implicita e storica da meta settembre in poi??
che vuol dire?

niente....assolutamente niente.

 

[f4f]

goood morning bbbanda

 

[f4f]

niente....assolutamente niente.

premessa:
se la vola storica e la vola implicita sono 'tarate' sullo stesso timeframe ( e in IDEM sono 20gg per vola storica e 1 mese volaimpl., dovrebbe essere come il vix)

in genere la volaimpl è più della vola storica, per 'incorporare' un rischio a favore di chi vende le opzioni

se si riduce la differenza ( che una volta calcolai in media essere il 2% circa) ,
significa che le aspettative degli opzionisti divergono da quanto fatto dal mercato

da lì, si parte con le ipotesi
ma in breve gli opzionisti , a questi livelli, vendono vola , ed è perchè si aspettano che la vola scenda


nota bene però che il grafo postato da IDEMagazine è vecchio di un mese, e quindi puoi verificare subito sul mercato 'come è andata': ad oggi, la volastorica ( cioè, la vola realizzata) è maggiore o minore di un mese fa??


dall'analisi statistica ( su dati che non ho, ma se qualcuno ... ) si potrebbe vedere, con una analisi almeno settimanale su 3 anni almeno, quante volte gli opzionisti abbiano 'azzeccato' la vola implicita

problemi restanti:
** i 3sigma, cioè quegli eventi rari-ma-non-troppo che spazzano via il mercato dei venditori di vola
** la base statistica vista prima resta fragilissima per scarsità di dati
** ecc ... vedo dopo

 

[f4f]

niente....assolutamente niente.

c'è da dire che i mercati delle opzioni e del sottostante sono 'separati' da asimmetrie informative ....
mica tutti i traders guardano la volaimpl
e forse nemmeno tutti i traders sanno cosa sia

certo, i big sanno tutto
e loro dieci, da soli, sono il 90% degli scambi

 

[Fernando'S]

goood morning bbbanda

buongiorno a te
...oggi faccio il voyer

 

[Ebenezer Scrooge]

buongiorno a te
...oggi faccio il voyer

Ciao!

Come è andato da te lo switch-off analogico-digitale?

Hai avuto volatilità o sei rimasto in trading-range?

 

[Fernando'S]

Ciao!

Come è andato da te lo switch-off analogico-digitale?

Hai avuto volatilità o sei rimasto in trading-range?

qui la tv non va ....meglio così
per la vola guarda qua
http://www.investireoggi.it/forum/bund-tbond-middle-guado-vm-69-a-vt42553-241.html

 

[masgui]

i bancari sono tutti da shortare

aho!

 

[f4f]

aho!

ci 6 nel pomerigg??

ps

ti annoi ??

 

[Fleursdumal]

aho!

io gufo in particolare contro UBI, azzo mi brucia ancora non esserci stato per razzolare qualche convertibile al tempo che fu