Derivati USA: CME-CBOT-NYMEX-ICE BUND TBOND V.M. 69 Rischio sovrano, guadagni per sultani (2 lettori)

[quicksilver]

mi sembra interessante
http://www.investireoggi.it/forum/quando-i-dati-fanno-veramente-la-differenza-vt64008.html


tra l'altro dello stesso blogger il Pentagramma di Borsa: Flussi di volumi dinamici........anticipano i movimenti dei prezzi

 

[Fernando'S]

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tra l'altro dello stesso blogger il Pentagramma di Borsa: Flussi di volumi dinamici........anticipano i movimenti dei prezzi

tu hai idea di come tira fuori questo flusso di volume dinamico ?
la faccenda dei volumi mi è molto chiara e l'ho sempre tenuta ben presente
...mi pare di capire, da quello che dice, che lui ha trovato un nuovo modo ...un algoritmo ..un modo di contare i volumi in sell/buy
tu che hai capito ?

 

[f4f]

gooood morning bbbanda


mah io nn ho capito come faccia
resta, dal punto di vista logico, che definire all'interno di ogni candela quanti fossero in acq e quanti in vendita, è aleatorio

in ogni trade, uno compra e uno vende -- tautologico
e il prezzo è uno solo -- tautologico

l'unica quastione è sapere prima quando fosse il book ?
o se uno ha venduto in un dato monmento perchè ha visto qualcuno in acquisto da due ore??

 

[Fernando'S]

gooood morning bbbanda
mah io nn ho capito come faccia
resta, dal punto di vista logico, che definire all'interno di ogni candela quanti fossero in acq e quanti in vendita, è aleatorio
in ogni trade, uno compra e uno vende -- tautologico
e il prezzo è uno solo -- tautologico
l'unica quastione è sapere prima quando fosse il book ?
o se uno ha venduto in un dato monmento perchè ha visto qualcuno in acquisto da due ore??

come dicevo a quicks...
...è ovvio che capire quando un ordine colpisce il denaro oppure la lettera da indicazioni forti del sentiment di mercato......... se poi ce l'hai intraday tick by tick è una pacchia; però io non ho capito dove prende questi dati " affidabili "
io uso IW e il flusso di dati è quello che è
l'unica cosa che so fare (oltre a usare gli indicatori classici e le divergenze) è accorpare i volumi alla candela, se chiude alta i volumi sono in buy, se chiude bassa sono in sell ...niente di piu' sofisticato

 

[quicksilver]

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High Frequency Trading Indicator - Beyond the Future on Vimeo

 

[quicksilver]

tu hai idea di come tira fuori questo flusso di volume dinamico ?
la faccenda dei volumi mi è molto chiara e l'ho sempre tenuta ben presente
...mi pare di capire, da quello che dice, che lui ha trovato un nuovo modo ...un algoritmo ..un modo di contare i volumi in sell/buy
tu che hai capito ?

tu comunque fai riferimento ai volimi denominati anche "market profile" giusto? quelli che iw chiama "volume at price" sono le barre poste a sinistra in orizzontale? come avrai letto nel suo pezzo il market profile è stato inventato 25 anni fa e lui asserisce (secondome giustamente) che ormai è obsoleto e pressoche inutile

io ho capito che, prima di tutto si è rivolto ad un fornitore dati professionale, infatti c'è tutto il discorso del confronto con visualtrader di weabank (ex intesatrade) che mostra come i dati di un fornitore normale vengono rielaborati e accorpati snaturandoli

MA SOPRATUTTO che usa i dati tick by tick e quindi scorpora i dati (e i volumi) a seconda se sono scambi generati colpendo il livello buy o il livello sell del book, in questo modo credo di aver capito che suddivide i volumi "etichettandoli" come in entrata o in uscita, cioè appunto se sono buy che colpiscono il sell o sell che colpiscono il buy

 

[quicksilver]

gooood morning bbbanda


mah io nn ho capito come faccia
resta, dal punto di vista logico, che definire all'interno di ogni candela quanti fossero in acq e quanti in vendita, è aleatorio

in ogni trade, uno compra e uno vende -- tautologico
e il prezzo è uno solo -- tautologico

l'unica quastione è sapere prima quando fosse il book ?
o se uno ha venduto in un dato monmento perchè ha visto qualcuno in acquisto da due ore??

no, ho aggiunto la risposta sopra, si dimentica sempre che anche se è vero che l'operazione è una e lo scambio nel book è unico, resta sempre il fatto che ci sarà uno che col buy colpisce il sell o viceversa col suo sell colpisce il buy
eppure nei forum sin dalla notte dei tempi cioè da quando li leggo, lo si nega

 

[gipa69]

tu comunque fai riferimento ai volimi denominati anche "market profile" giusto? quelli che iw chiama "volume at price" sono le barre poste a sinistra in orizzontale? come avrai letto nel suo pezzo il market profile è stato inventato 25 anni fa e lui asserisce (secondome giustamente) che ormai è obsoleto e pressoche inutile

io ho capito che, prima di tutto si è rivolto ad un fornitore dati professionale, infatti c'è tutto il discorso del confronto con visualtrader di weabank (ex intesatrade) che mostra come i dati di un fornitore normale vengono rielaborati e accorpati snaturandoli

MA SOPRATUTTO che usa i dati tick by tick e quindi scorpora i dati (e i volumi) a seconda se sono scambi generati colpendo il livello buy o il livello sell del book, in questo modo credo di aver capito che suddivide i volumi "etichettandoli" come in entrata o in uscita, cioè appunto se sono buy che colpiscono il sell o sell che colpiscono il buy

Biocchi per Directa e Vernaleone per non mi ricordo più chi hanno fatto software che guardano queste caratteristiche dei book e anche l'intensità degli stessi.

 

[gipa69]

no, ho aggiunto la risposta sopra, si dimentica sempre che anche se è vero che l'operazione è una e lo scambio nel book è unico, resta sempre il fatto che ci sarà uno che col buy colpisce il sell o viceversa col suo sell colpisce il buy
eppure nei forum sin dalla notte dei tempi cioè da quando li leggo, lo si nega

Hai ragione te quicks anche se il discorso è più complesso.
Ha a che fare con il market making e con direzione dell'ordine...

 

[gipa69]

Piuttosto mi sembra che il nostro vixvhist qualche indicazione sul bottom di qualche giorno fa ce l'abia data o no.. aggornare con un grafico della differenza a venerdi per vedere se c'è stata una accelerazione?