Derivati USA: CME-CBOT-NYMEX-ICE BUND TBOND V.M. 69 Rischio sovrano, guadagni per sultani

giorno :)

... bronx ... aggiornamento grafico settimanale; se chiudiamo su questi livelli la settimana non è male, si formerebbe una buona base x un rimbalzo x settimana prox.

Come sono andate le aste del 10Y e 30Y ? ... manco sono andato a vedere.

ciau bbanda!
 

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goooood morning bbbbbanda

alora alora

tornato il Ditro ....
'l Ciube latita ma ù ghè ù ghè
Fleu orbita sicuro come le lune di Orione: se non si vede, è solo perchè è sta tornando
gli altri, siamo tutti qui :):)
maggggari sento Dan e Gastro,
che per il 14 facciamo un bel S. Valentino tutti assieme?? :lol::lol:
 
goooood morning bbbbbanda

alora alora

tornato il Ditro ....
'l Ciube latita ma ù ghè ù ghè
Fleu orbita sicuro come le lune di Orione: se non si vede, è solo perchè è sta tornando
gli altri, siamo tutti qui :):)
maggggari sento Dan e Gastro,
che per il 14 facciamo un bel S. Valentino tutti assieme?? :lol::lol:


romanticone.... :-o
 
goooood morning bbbbbanda

alora alora

tornato il Ditro ....
'l Ciube latita ma ù ghè ù ghè
Fleu orbita sicuro come le lune di Orione: se non si vede, è solo perchè è sta tornando
gli altri, siamo tutti qui :):)
maggggari sento Dan e Gastro,
che per il 14 facciamo un bel S. Valentino tutti assieme?? :lol::lol:

Io per San Valentino ci sono... :lol:
 
arrivato adesso ... zio canarin che bastonata ke gli hanno tirato!:wall:
ke vadano affangul .... 117 comunque ... non 107. :D:D:D:D ... fleu, non mi dare di neuro. :D:D:D:D:D:V

... appropossito di alpin ... beccatevi questa su FACEBOOK ... :D:D:D:D:invasion:

... E QUEST'ANNO CI SI BECCA A TORINO !

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ciao Ditro,
io ho appeso al chiodo il cappello da alpino il 10 gennaio '91 e non l'ho mai più rimesso...com'è l'atmosfera ai raduni?

:ciao:
 
preso i dati di euribor e eurirs
bootstrappato i valori
standardizzati come valori 'secchi', non annualizzati
se e dico se non ci sono errori
ottieni una superficie omogenea di quello che il mercato prevede per il futuro
prendi ad es l'ultima riga:
colonna 4 è l'euribor a tre mesi che ci sarà tra 12 mesi
cioè il mercato dice che l'eurib3m farà
primi tre mesi 02-05 ( da feb a mer) 0.3%
da 06-09 0,39%
09-12 0,45%
nel 2011 da gen a mar 0,4% ( scende un ziketto)
da apr a giu 2011 0,61% ( bella salita hazzo)

ecc ecc

con tutto lo storico backwards al 2002 :)

ps
fernà, ma te non sei un matematico? :):):)

è la tabella della derivata prima della curva dei tassi :) , con passo uguale a tre mesi

ma avucat!!! che ti prende???

I tassi attesi sono solo e solo i forward impliciti nella curva zero quotata dal mercato. Ma prima devi costruirti la curva zero coupon.

La finanza non prevede altri metodiiiiiiiiiiii !!!!!!

:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
 

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