preso i dati di euribor e eurirs
bootstrappato i valori
standardizzati come valori 'secchi', non annualizzati
se e dico se non ci sono errori
ottieni una superficie omogenea di quello che il mercato prevede per il futuro
prendi ad es l'ultima riga:
colonna 4 è l'euribor a tre mesi che ci sarà tra 12 mesi
cioè il mercato dice che l'eurib3m farà
primi tre mesi 02-05 ( da feb a mer) 0.3%
da 06-09 0,39%
09-12 0,45%
nel 2011 da gen a mar 0,4% ( scende un ziketto)
da apr a giu 2011 0,61% ( bella salita hazzo)
ecc ecc
con tutto lo storico backwards al 2002
ps
fernà, ma te non sei un matematico?


è la tabella della derivata prima della curva dei tassi

, con passo uguale a tre mesi