Calcolo rendimenti e Fogli elettronici Calcolo Rendimenti con Foglio di Excel
- Creatore Discussione Maino
- Data di Inizio
salve a tutti,
sono una new entry del forum e vi chiedo una aiuto ha comprendere a cosa sono dovute le differenze tra lo scarto di emissione calcolato dalla mia banca e quello calcolato con l'excel di Maino di due recenti operazioni che ho fatto.
I valori contabilizzati dalla banca sono:
Acquisto N.1:
Data Operazione: 14-09-09
Data Valuta: 17-09-09
Titolo: MEDIO CENTR 14 TF-ZC (IT0001327524)
Qantita': 10.000
Prezzo: 115,30
Commissioni: 0,1950% (22,48 Eur)
Scarto di emissione: -269,57
Spese: 2,58
Totale: 11.285,49
Acquisto N.2:
Data Operazione: 18-12-09
Data Valuta: 23-12-09
Titolo: MEDIO CEN-98/18 TV%(IT0001287249)
Qantita':3.000
Prezzo: 97,70
Commissioni: 0,1950% (5,72 Eur)
Scarto di emissione: -103,10
Spese: 2,58
Totale: 2.836,20
Utilizzando il foglio Step-Up del Master6.5 ho valori concordi con quelli della banca per l'acquisto N.2 mentre registro differenze sostanziali per l'acquisto N.1.
Considerando il fatto che ora entrambe le obbligazioni sono degli ZC ho provato a impostare i dati con il foglio del Tasso Fisso (N.B.: ho impostato la data di emissione pari alla data di trasformazioni in ZC). In questo caso il risultato si è invertito ovvero i valori dell'acquisto N.1 concordano mentre quelli del N.2 sono discordanti.
Allego gli excel utilizzati.
grazie a tutti
sono una new entry del forum e vi chiedo una aiuto ha comprendere a cosa sono dovute le differenze tra lo scarto di emissione calcolato dalla mia banca e quello calcolato con l'excel di Maino di due recenti operazioni che ho fatto.
I valori contabilizzati dalla banca sono:
Acquisto N.1:
Data Operazione: 14-09-09
Data Valuta: 17-09-09
Titolo: MEDIO CENTR 14 TF-ZC (IT0001327524)
Qantita': 10.000
Prezzo: 115,30
Commissioni: 0,1950% (22,48 Eur)
Scarto di emissione: -269,57
Spese: 2,58
Totale: 11.285,49
Acquisto N.2:
Data Operazione: 18-12-09
Data Valuta: 23-12-09
Titolo: MEDIO CEN-98/18 TV%(IT0001287249)
Qantita':3.000
Prezzo: 97,70
Commissioni: 0,1950% (5,72 Eur)
Scarto di emissione: -103,10
Spese: 2,58
Totale: 2.836,20
Utilizzando il foglio Step-Up del Master6.5 ho valori concordi con quelli della banca per l'acquisto N.2 mentre registro differenze sostanziali per l'acquisto N.1.
Considerando il fatto che ora entrambe le obbligazioni sono degli ZC ho provato a impostare i dati con il foglio del Tasso Fisso (N.B.: ho impostato la data di emissione pari alla data di trasformazioni in ZC). In questo caso il risultato si è invertito ovvero i valori dell'acquisto N.1 concordano mentre quelli del N.2 sono discordanti.
Allego gli excel utilizzati.
grazie a tutti
giamyx
Nuovo forumer
[FONT="]
[/FONT] Acquisto n°1 :
viene considerato un vero ZC per cui devi usare SOLO il foglio del tasso fisso (non puoi usare il foglio Step-up perché in questo si dà per scontato che esistano cedole) per cui i dati corrispondono a quelli della contabile della tua banca.
Acquisto n° 2 :
in questo caso viene invece considerato un titolo con cedola per cui , nel foglio a tasso fisso, devi apportare le seguenti modifiche
- tipo di obbligazione >> con cedola fissa
- data emissione >>>24/12/1998
- N° cedole annuali >>> 1
- tasso annuale >> lasciarlo vuoto
-convenzione per il calcolo del disaggio >>> act/act
così facendo otterrai gli stessi valori della contabile.
A proposito di quest’ultimo titolo può tornarti utile rileggere quanto era già stato discusso in questo thread su FOL
http://www.finanzaonline.com/forum/showthread.php?t=1080718
[FONT="]
[/FONT]
Maino
Senior Member
grazie mille ragazzi
appena posso (ora sto usando il mac) provo sul pc
buon weekend a tutti!
ciao peppo, guarda che anch'io uso il mac !
rebecca
Nuovo forumer
Buongiorno e complimenti per l'ottimo foglio elettronico.
Ho provato a verificare un acquisto fatto con la banca di un titolo a TF, ma c'è una piccola discrepanza di importi. Ho un dubbio: forse non ho scaricato la versione aggiornata.
Qual è il link dell'ultima versione?
Grazie 1000 e buon we
Ho provato a verificare un acquisto fatto con la banca di un titolo a TF, ma c'è una piccola discrepanza di importi. Ho un dubbio: forse non ho scaricato la versione aggiornata.
Qual è il link dell'ultima versione?
Grazie 1000 e buon we
Maino
Senior Member
l'indirizzo è questo
Pagina dei files
ti consiglio di scaricare anche il suo manuale , e se continui ad avere dei problemi puoi chiedere
a presto
maino
flavio74
Nuovo forumer
maino grazie mille per il tuo foglio.
mentre su Pc la versione per open office non mi da nessun problema
su mac (che uso quotidianamente sia come fisso che portatile) non mi funziona.
ho installato la versione di excell 2004.
allego una stampa del monitor per evidenziarti il problema.
grazie mille
mentre su Pc la versione per open office non mi da nessun problema
su mac (che uso quotidianamente sia come fisso che portatile) non mi funziona.
ho installato la versione di excell 2004.
allego una stampa del monitor per evidenziarti il problema.
grazie mille
Allegati
Maino
Senior Member
ciao Flavio, e benvenuto in questo forum , vedo che ti sei appena iscritto 
spero di vederti e di leggere i tuoi interventi anche quando avrai risolto iltuo problema col foglio excel ...
allora: anche io ho il mac, ed uso excel per mac 2004 , e non ho problemi ... posso chiederti quando l'hai scaricato ? se l'hai fatto più di un paio di settimana fa, ti suggerisco di scaricarlo ancora , e poi fammi sapere come va...
ancora una cosa: hai attivato i componenti aggiuntivi ?
a presto
maino
spero di vederti e di leggere i tuoi interventi anche quando avrai risolto iltuo problema col foglio excel ...
allora: anche io ho il mac, ed uso excel per mac 2004 , e non ho problemi ... posso chiederti quando l'hai scaricato ? se l'hai fatto più di un paio di settimana fa, ti suggerisco di scaricarlo ancora , e poi fammi sapere come va...
ancora una cosa: hai attivato i componenti aggiuntivi ?
a presto
maino
flavio74
Nuovo forumer
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