Calcolo rendimenti e Fogli elettronici Calcolo Rendimenti con Foglio di Excel
- Creatore Discussione Maino
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p_dinamite
Forumer attivo
certo che è la stessa cosa; infatti io li calcolo così
GiveMeLeverage
& I will remove the world
I calcoli sono gli stessi.
I prezzi li prenderei da qui, invece che dal sole24 (+ comodo):
CTZ - Quotazioni - Borsa Italiana
L'unica cosa è che ci sono pochi punti per costruire una curva dei tassi e ricavare poi i forward...
maryb
Nuovo forumer
Appunto perchè ci sono pochi punti..ho deciso di prenderli dal sole 24 ore..
il mio obiettivo è costruire queste 2 curve considerando i dati che vanno dal 2008 al 2010....!ma il dubbio che ho e se mi converrebbe studiarli semestrarlemente e quindi considerare i titoli ad es del 06/2008 (applicando le leggi di equivalenza finanziaria perchè le scadenze nn coincidono)...oppure se devo procedere diversamente!!
grazie ancora!
GiveMeLeverage
& I will remove the world
Non capisco bene il tuo problema...
I dati puoi prenderli tutti i giorni, mensilmente, ogni anno 3 mesi e 2 settimane: insomma, decidi tu, la procedura rimane uguale.
In ogni caso avrai la curva spot alla data considerata, e da quella poi ricaverai i forward.
maryb
Nuovo forumer
forse nn riesco a spiegarmi...
ti ho "spiegato" nel 2°sms....cosa ho fatto
Ultima modifica:
hamen
Nuovo forumer
L'anno scorso ho acquistato e venduto un Btp, qualche giorno fa ho inserito i dati dell'operazione nel foglio di calcolo di Maino per verificare se c'era l'esatta corrispondenza tra le contabili della banca e i risultati del foglio elettronico.
Il responso è negativo
I dati della banca non quadrano con quelli del foglio e non riesco a capire dov'è l'errore, gentilmente potreste verificare dov'è che sbaglio?
Foglio di calcolo:
Queste invece le contabili
Acquisto:
Vendita:
Il responso è negativo
I dati della banca non quadrano con quelli del foglio e non riesco a capire dov'è l'errore, gentilmente potreste verificare dov'è che sbaglio?
Foglio di calcolo:
Queste invece le contabili
Acquisto:
Vendita:
GiveMeLeverage
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L'anno scorso ho acquistato e venduto un Btp, qualche giorno fa ho inserito i dati dell'operazione nel foglio di calcolo di Maino per verificare se c'era l'esatta corrispondenza tra le contabili della banca e i risultati del foglio elettronico.
Il responso è negativo
I dati della banca non quadrano con quelli del foglio e non riesco a capire dov'è l'errore, gentilmente potreste verificare dov'è che sbaglio?
Foglio di calcolo:
Queste invece le contabili
Acquisto:
Vendita:
Ho provato a reinserire i dati e il risultato è praticamente identico al tuo (unica differenza: data emissione = 01/09/2008 e non 03/11/2008).
Quindi o la tua banca o il foglio di Maino sono errati.
Vedo che la differenza è sull'imposta sul disaggio, ho provato a ricalcolarla a mano usando la formula:
(Prezzo di Rimborso - Prezzo di Emissione )*numero giorni da data emissione a valuta operazione/giorni da data emissione a data rimborso*12,5%
e il risultato mi coincide con il foglio di Maino...
Prima di andare a chiedere lumi in banca attendi magari la conferma di qualche altro forumista!
hamen
Nuovo forumer
Ho provato a reinserire i dati e il risultato è praticamente identico al tuo (unica differenza: data emissione = 01/09/2008 e non 03/11/2008).
Quindi o la tua banca o il foglio di Maino sono errati.
Vedo che la differenza è sull'imposta sul disaggio, ho provato a ricalcolarla a mano usando la formula:
(Prezzo di Rimborso - Prezzo di Emissione )*numero giorni da data emissione a valuta operazione/giorni da data emissione a data rimborso*12,5%
e il risultato mi coincide con il foglio di Maino...
Prima di andare a chiedere lumi in banca attendi magari la conferma di qualche altro forumista!
Si tratta di poche differenze, ma credo sia utile sapere dov'è l'errore.
Poi vorrei capirlo bene per esporre la questione alla banca.
giamyx
Nuovo forumer
Se proviamo a simulare un acquisto fatto oggi (valuta 1-9-10) con Fineco (emissione il 1-9-08 a 94,35) , il valore del disaggio del Master corrisponde perfettamente con quello della scheda di Fineco (unica variante è che Fineco lo calcola con la convenzione “act/365” anziché la “act/act” come da foglio informativo del BTP : questo almeno per quanto riguarda la scheda e non è detto che poi nella contabile non venisse applicata la convenzione vera , ma le differenze sarebbero irrisorie ).
Pertanto sembra proprio che ci sia un errore da parte della banca (IW Bank ?) nel calcolo del disaggio lordo e quindi della relativa ritenuta :
Tieni però presente che , siccome probabilmente hanno commesso l’errore sia in fase di acquisto che in fase di vendita , il risultato complessivo della tua operazione finanziaria non cambierebbe :
all’acquisto avresti pagato un po’ di meno (maggiori ritenute sul disaggio) ma anche alla vendita avresti incassato un po’ di meno (maggiore imposta sul disaggio) .
Per una questione di principio e di verifica contabile è giustissimo rivolgersi alla banca per avere chiarimenti.[FONT="]
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