Opzioni Call ratio backspread per annuale

[Umbolox]

Il 17 giugno ho impostato questa figura in paper trading, pensando che ripartisse l'annuale.
Col cavolo!
E' partito un intermedio a ribasso e ce ne siamo accorti tutti.
Questa figura, elementare e con theta contro, aveva però il vantaggio di essere molto ben coperta.

Dopo essere stata in gain per un po', me la ritrovo adesso nel simulatore con la volatilità che è quasi triplicata, in loss di 500 euro. Dopo un crollo dei mercati di oltre il 30% e senza nessun tipo di rollaggio né strategia di aggiustamento. Doveva essere una strategia da niubbi e lo è stata.

Però c'è una conclusione importante del mio paper trading su questa operazione: mi avrebbe tutelato da quello che è successo, a differenza di quanto mi è accaduto (e credo sia accaduto a molti) in reale.

Personalmente, questi eventi mi hanno insegnato che l'operatività con coperture corrette, da fare all'inizio, può tornare sicuramente utile a chi non ne sa abbastanza.
ciao

 

[menef8]

Il 17 giugno ho impostato questa figura in paper trading, pensando che ripartisse l'annuale.
Col cavolo!
E' partito un intermedio a ribasso e ce ne siamo accorti tutti.
Questa figura, elementare e con theta contro, aveva però il vantaggio di essere molto ben coperta.

Dopo essere stata in gain per un po', me la ritrovo adesso nel simulatore con la volatilità che è quasi triplicata, in loss di 500 euro. Dopo un crollo dei mercati di oltre il 30% e senza nessun tipo di rollaggio né strategia di aggiustamento. Doveva essere una strategia da niubbi e lo è stata.

Però c'è una conclusione importante del mio paper trading su questa operazione: mi avrebbe tutelato da quello che è successo, a differenza di quanto mi è accaduto (e credo sia accaduto a molti) in reale.

Personalmente, questi eventi mi hanno insegnato che l'operatività con coperture corrette, da fare all'inizio, può tornare sicuramente utile a chi non ne sa abbastanza.
ciao

condivido appieno è proprio questa la filosofia delle opzioni

 

[Umbolox]

Apro una call ratio backspread 1:3, contestuale su marzo 2012.
Oggi è un altro giorno contrastato, quindi... tanto meglio!!

Le ipotesi sono queste:

Se l'annuale è ripartito, ai prezzi attuali voglio prendermi il target del mensile che passa ora a 17500 (thanks Buck).

Il breakeven di questa figura, alla vola attuale, è 15900 tra un mese. Sono newbie e quindi non faccio stime sull'andamento della vola tra un mese.

Ai prezzi attuali, se tra un mese siamo a 17500 il gain è 2250 euro.

Nel caso di crollo, e tutta questa ripartenza è una finta, per metà settembre potremmo essere a 13000 o a 12000, e quindi il mio loss sull'atm now è di 500 euro. Incasserò la perdita, o al limite vedrò se vendere una put otm (coperta) per finanziarmi.

La apro su marzo perché voglio poco theta contro, visto che l'operazione ha orizzonte un mese.

Sulla base di queste stimone ad quazzum, rischio 500 euro per farne 2250 entro un mese. Ci sto.

Eccola qui.
Margini trascurabili ovviamente, è tutto ben coperto.

Vediamo che succede.

 

[cammello]

Apro una call ratio backspread 1:3, contestuale su marzo 2012.
Oggi è un altro giorno contrastato, quindi... tanto meglio!!

Le ipotesi sono queste:

Se l'annuale è ripartito, ai prezzi attuali voglio prendermi il target del mensile che passa ora a 17500 (thanks Buck).

Il breakeven di questa figura, alla vola attuale, è 15900 tra un mese. Sono newbie e quindi non faccio stime sull'andamento della vola tra un mese.

Ai prezzi attuali, se tra un mese siamo a 17500 il gain è 2250 euro.

Nel caso di crollo, e tutta questa ripartenza è una finta, per metà settembre potremmo essere a 13000 o a 12000, e quindi il mio loss sull'atm now è di 500 euro. Incasserò la perdita, o al limite vedrò se vendere una put otm (coperta) per finanziarmi.

La apro su marzo perché voglio poco theta contro, visto che l'operazione ha orizzonte un mese.

Sulla base di queste stimone ad quazzum, rischio 500 euro per farne 2250 entro un mese. Ci sto.

Vedi l'allegato 127995

Eccola qui.
Margini trascurabili ovviamente, è tutto ben coperto.

Vediamo che succede.

puoi mettere anche i valori effettivi del book per verificare gli spread?
sulle mibo e su quelle distanze non sono trascurabili.

C

 

[Umbolox]

L'alternativa a questo ragionamento è aprirla su novembre.
E la chiamerò call ratio backspread 3.

Questa ha bisogno di un movimento più rapido, ma il bottino è ancora più succulento.

E' una 1:5, seguirò anche questa.

Il loss massimo che sono disposto a sopportare è sempre attorno ai 500 euro, da valutare giorno per giorno anche in relazione alla posizione ciclica.

Simulatore

Ciao

 

[Umbolox]

puoi mettere anche i valori effettivi del book per verificare gli spread?
sulle mibo e su quelle distanze non sono trascurabili.

C

Certo!
L'inserimento dei prezzi è stato fatto "at the market".

Short

Long

 

[cammello]

Certo!
L'inserimento dei prezzi è stato fatto "at the market".

Short

Long

che in pratica significa, venduto a 1525 e comprato a 464?

C

 

[Umbolox]

che in pratica significa, venduto a 1525 e comprato a 464?

C

no comprato a 480

tra quanto inserito in fiuto e il simulatore c'è qualche punto di differenza

EDIT: c'è più di qualche punto nella ratiospread 3, quella la sistemo.

 

[rob.luc]

che in pratica significa, venduto a 1525 e comprato a 464?

C

se non hai urgenza :la prima ti fai eseguire.la seconda esegui.
in questo caso 466/468 1525 .se hai urgenza .........vai di grosso

-1+3 di call in vola medio alta.............in bocca al lupo.comincia a pregare san delta

 

[Umbolox]

se non hai urgenza :la prima ti fai eseguire.la seconda esegui.
in questo caso 466/468 1525 .se hai urgenza .........vai di grosso

-1+3 di call in vola medio alta.............in bocca al lupo.comincia a pregare san delta

Scommessina sulla partenza dell'annuale, salita in vola sostenuta