Programmazione Prorealtime Cerco volenterosi per migliorare un TS

[marofib]

x me l'input e' stato questo..non e' mio...l'ho trovato qui su io



http://www.investireoggi.it/forum/cci-per-excel-vt49211-2.html#post1296387

cmq a me interessa poco...se non x settare il periodo delle medie

 

[luka46]

mi avete incuriosito, apriamo un altro thread e proviamo a fare qualcosa sui cicli? Però dovete iniziare spiegandomi o postando materiale per capire le "fondamenta"

edit: intendevo di trading system, operatività automatica...

lo abbiamo sviluppato in matlab.. ma non si tratta di cicli canonici ma assomiglia a quello mostrato da marofib

 

[luka46]

lo abbiamo sviluppato in matlab.. ma non si tratta di cicli canonici ma assomiglia a quello mostrato da marofib

dimenticavo non è ancora finito.. quindi è ancora grezzetto

 

[reportnight]

Reportnight il sistema genera troppi pochi segnali per avere una valenza statistica forte, ogni modifica che potremmo fargli in realtà sarà solo una "ottimizzazione" del sistema sulla serie storica. Inoltre l'utilizzo di così tanti parametri e indicatori aumenta la possibilità di perdere efficacia nel tempo.

Ti faccio una domanda: hai provato a far girare il sistema su fiat? Che risultati ha?

Ciao Ender per i segnali generati l'idea di fondo è creare un TS in stile regolo e mi sembra che i segnali siano congrui alla modalità di investimento NO intraday, apertura chiusura il giorno successivo al segnale.

Dici che ci sono troppi parametri, bene ma quali elimineresti ? Il TS proposto voleva essere un esempio non è detto che il risultato finale possa in realtà essere un codice completamente differente...

PS Ho fatto il test su FIAT e direi che non è proprio il TS indicato per questo titolo.

Peccato che dopo 4 pagine di post ancora nessuno abbia ancora dato un contributo al TS iniziale o proposto codice alternativo su cui lavorare... speriamo nel week end.

 

[easyraider]

Ciao Report

ti allego il mio contributo, ho preso il tuo listato modificandolo come segue.
Il risultato sembra buono in EOD, poche operazioni quindi poco stress.
Il dd è ancora abbastanza alto, questo sarebbe un punto da migliorare.



//filtro volume
miovol= exponentialaverage[8](volume)

//indicatore di forza
forza= Momentum[12](close)

// Indicatore di direzione
Dir=DI[10](close)


REM Acquisto
IF dir>0 and volume>miovol and forza>0 and close>= triangularaverage[6] THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF


REM Vendita allo scoperto
indicator3 = close
indicator4 = ExponentialAverage[25](close)
c2 = (indicator3 <= indicator4)
indicator7 = ExponentialAverage[36](close)
c7 = (indicator3<= indicator7)

IF dir<0 and volume>miovol and forza<0 and c2 and c7 THEN
SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF

 

[f4f]

x me l'input e' stato questo..non e' mio...l'ho trovato qui su io



http://www.investireoggi.it/forum/cci-per-excel-vt49211-2.html#post1296387

cmq a me interessa poco...se non x settare il periodo delle medie

ottima questa idea

 

[gransasso]

Ciao Report

ti allego il mio contributo, ho preso il tuo listato modificandolo come segue.
Il risultato sembra buono in EOD, poche operazioni quindi poco stress.
Il dd è ancora abbastanza alto, questo sarebbe un punto da migliorare.



//filtro volume
miovol= exponentialaverage[8](volume)

//indicatore di forza
forza= Momentum[12](close)

// Indicatore di direzione
Dir=DI[10](close)


REM Acquisto
IF dir>0 and volume>miovol and forza>0 and close>= triangularaverage[6] THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF


REM Vendita allo scoperto
indicator3 = close
indicator4 = ExponentialAverage[25](close)
c2 = (indicator3 <= indicator4)
indicator7 = ExponentialAverage[36](close)
c7 = (indicator3<= indicator7)

IF dir<0 and volume>miovol and forza<0 and c2 and c7 THEN
SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF

Ciao Easy,
volevo chiedere che metodo hai usato per scegliere i periodi degli indicatori? Sono frutto di ottimizzazione o che altro?
Grazie

 

[easyraider]

Ciao Easy,
volevo chiedere che metodo hai usato per scegliere i periodi degli indicatori? Sono frutto di ottimizzazione o che altro?
Grazie

Ciao,

Forza, Volume e indicatore direzionale ho usato i parametri di Reportnight, per quanto riguarda le ema, con i periodi scelti, si evitano falsi segnali.... come dicevo poche operazione e poco stress.

 

[reportnight]

Ciao Report

ti allego il mio contributo, ho preso il tuo listato modificandolo come segue.
Il risultato sembra buono in EOD, poche operazioni quindi poco stress.
Il dd è ancora abbastanza alto, questo sarebbe un punto da migliorare.



//filtro volume
miovol= exponentialaverage[8](volume)

//indicatore di forza
forza= Momentum[12](close)

// Indicatore di direzione
Dir=DI[10](close)


REM Acquisto
IF dir>0 and volume>miovol and forza>0 and close>= triangularaverage[6] THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF


REM Vendita allo scoperto
indicator3 = close
indicator4 = ExponentialAverage[25](close)
c2 = (indicator3 <= indicator4)
indicator7 = ExponentialAverage[36](close)
c7 = (indicator3<= indicator7)

IF dir<0 and volume>miovol and forza<0 and c2 and c7 THEN
SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF

Grazie del contributo molto interessante.
Al posto dell'indicatore ho visto che usi direttamente il Backtesting, e che il TS rimane 100% del mercato.
Il motivo per il quale uso l'indicatore è che il Backtesting risulta è più pulito in quanto l'indicatore da a chiusura mercato il segnale e il backtestin apre la posizione in apertura il giorno successivo. Il risultato è che il backtesting.

Mi piacerebbe aprire la posizione long con RSI compreso tra i 45 e i 70 mentre la posizione short tra i 30 e i 45 ma non riesco ad implementare il codice nel listato iniziale qualcuno sa aiutarmi ?
Grazie

 

[easyraider]

Ciaosi il ts è sempre a mercato eventualmente si potrebbe gestire il max drawdown con stop/trailing stop.Effettivamente hai ragione il segnale dell'indicatore rispetto al backtest dove il segnale entra in posizione alla barra successiva...questo è il solito problema di prorealtime sul quale ho visto si è discusso ampiamente sul forum.

Grazie del contributo molto interessante.
Al posto dell'indicatore ho visto che usi direttamente il Backtesting, e che il TS rimane 100% del mercato.
Il motivo per il quale uso l'indicatore è che il Backtesting risulta è più pulito in quanto l'indicatore da a chiusura mercato il segnale e il backtestin apre la posizione in apertura il giorno successivo. Il risultato è che il backtesting.

Mi piacerebbe aprire la posizione long con RSI compreso tra i 45 e i 70 mentre la posizione short tra i 30 e i 45 ma non riesco ad implementare il codice nel listato iniziale qualcuno sa aiutarmi ?
Grazie