Certificati di investimento - Cap. 2

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Lettera sparita. MAGIA
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Anche sul CH0456759817 il MM latita... l'ultimo scambio di ieri però mi lascia molto perplesso... chi può aver comprato a quel prezzo non sapendo cosa sarebbe successo?
 
NoWay ha scritto:
Anche sul CH0456759817 il MM latita... l'ultimo scambio di ieri però mi lascia molto perplesso... chi può aver comprato a quel prezzo non sapendo cosa sarebbe successo?
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dovrebbero essere solo 2 pezzi e non ho capito come possa essere successo dal momento mm quotava denaro/lettera.
 
valgri ha scritto:
Oggi Tesla è stata per ovvi motivi molto nominata.
Posto questa analisi che non è poi cosi' catastrofica.

"Median Line sul settimanale di TESLA" di locatellicharts su NASDAQ:TSLA
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In attesa di un ulteriore rimbalzo mi sto predisponendo per l'acquisto della seguente PUT su TESLA
Tesla Inc 180 Put W 20.03.2020 (UCR) 3,141 0,00 0,00 % 23-05-19 15 min
Codice 801020076 ISIN DE000UC0LKH2

Strumento a protezione del certificato su VW e TESLA CH0402355868 che ha barriera cedola 166 e rimborso finale a 155.
Se TESLA dovesse rompere il valore 180 la PUT entrerebbe 'in the money' e andrà ad accrescere rapidamente il suo valore con effetto leva, mentre se rimane intorno ai 200 il valore rimane costante e si continua ad incassare le cedole. Il numero dei Warrant da comprare dipende da quanto si vuole accentuare lo short in portafoglio: io ne comprerò per un valore monetario di circa il 10% del valore dei certificati LONG in mio possesso, in modo che l'annullamento della opzione (se il titolo rimarrà positivo) sia compensato dal margine che incasserò sul rimborso certificato.
 
giancarlo22 ha scritto:
In attesa di un ulteriore rimbalzo mi sto predisponendo per l'acquisto della seguente PUT su TESLA
Tesla Inc 180 Put W 20.03.2020 (UCR) 3,141 0,00 0,00 % 23-05-19 15 min
Codice 801020076 ISIN DE000UC0LKH2

Strumento a protezione del certificato su VW e TESLA CH0402355868 che ha barriera cedola 166 e rimborso finale a 155.
Se TESLA dovesse rompere il valore 180 la PUT entrerebbe 'in the money' e andrà ad accrescere rapidamente il suo valore con effetto leva, mentre se rimane intorno ai 200 il valore rimane costante e si continua ad incassare le cedole. Il numero dei Warrant da comprare dipende da quanto si vuole accentuare lo short in portafoglio: io ne comprerò per un valore monetario di circa il 10% del valore dei certificati LONG in mio possesso, in modo che l'annullamento della opzione (se il titolo rimarrà positivo) sia compensato dal margine che incasserò sul rimborso certificato.
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Grazie della condivisione. Avevo scritto che mi ero messo un po a studiare le opzioni, per cui mi guardo bene dall'acquistarle non conoscendone il funzionamento a fondo.
Ti chiedo: 3,141 è il prezzo per ogni opzione? Quindi se al 20/03/2020 Tesla quota sopra 180 chiaramente non si attiva l'opzione a di fatto si perde il prezzo pagato per acquistare l'opzione e basta. Se invece quoterà sotto 180 allora guadagno; ecco il mio dubbio: tu dici che esiste un effetto leva, mentre io avevo capito che guadagnavo linearmente, cioè il differenziale tra valore di (in caso di PUT) vendita a 180 e acquisto, ad esempio a 160, per cui 20 dollari ad azione (opzione azionata).
 
Inoltre Giancarlo, su Fineco purtroppo credo che non riesco ad acquistare opzioni su titoli americani, mi chiedono di sottoscrivere un contratto che mi sembra quello degli operatori professionali.
Altra domanda... che rompicog......., ma il mercato delle opzioni mi sembra limitato in numero di pezzi. Ad esempio guardavo le opzioni su Telecom e nel book venivano offerte al massimo 200 opzioni, che per il valore di Telecom sono praticamente nulla. C'è qualcosa che mi sfugge
 
CarloConti ha scritto:
Grazie della condivisione. Avevo scritto che mi ero messo un po a studiare le opzioni, per cui mi guardo bene dall'acquistarle non conoscendone il funzionamento a fondo.
Ti chiedo: 3,141 è il prezzo per ogni opzione? Quindi se al 20/03/2020 Tesla quota sopra 180 chiaramente non si attiva l'opzione a di fatto si perde il prezzo pagato per acquistare l'opzione e basta. Se invece quoterà sotto 180 allora guadagno; ecco il mio dubbio: tu dici che esiste un effetto leva, mentre io avevo capito che guadagnavo linearmente, cioè il differenziale tra valore di (in caso di PUT) vendita a 180 e acquisto, ad esempio a 160, per cui 20 dollari ad azione (opzione azionata).
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Esatto 3,141 è il prezzo del warrant (strumento che io uso a differenza delle opzioni perché non impegna ad acquisto azioni e rimborsa per differenza).
il valore 3,141 riflette il valore cosiddetto del tempo, cioè si paga per il mantenimento del diritto a vendere.
Se il titolo oggi andasse a 160 il valore del Warrant andrebbe a 23 circa. E' lineare sul valore dell'azione ma a leva rispetto al prezzo del derivato (compri a 3 e rivendi a 23 guadagnando circa 8 volte).
Se invece oggi il titolo andasse a 210 il valore del derivato diminuirebbe leggermente (esempio 2,5 oppure a 2) e quindi l'acquisto sarebbe molto più conveniente.
Io preferisco questo strumento allo short perché più diretto e controllabile ma in pratica si muove come uno short a leva.
 
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