Ok, cerco di spiegarmi meglio: mettiamo che una Call DOTM quoti 0.01 | 0.02.premetto che di tutto cuore se una dotm ha iv del 35 o 49% non mi interessa molto: se la prendo come "riduci margini" che costi 1,5 o 2.2 mi cambia poco. Come copertura "reale" nella realtà servono a poco (almeno a me), ma da un sostegno psicologico.
La mia era una curiosità nata dal fatto che ci si spertica per fare calcoli al decimillesimo, ma poi, come osservi, arrivati ad un certo strike i valori dei prezzi sono tutti uguali (se presenti).
Per semplicità prendiamo i settlement delle put Stoxx di marzo (così abbiamo un riferimento).
Da 2150 in giù fino a 500
Ma che calcolo se attribuisco a due o tre strike lo stesso prezzo?
Mi pare normale che stanti questi numeri agli estremi la curva spari in verticale. E però mettere in portafogli una 1850 o una 500 in caso di evento catastrofico non è la stessa cosa (se mi piace questo tipo di scommesse)...
Da cui la domanda (implicita), da che strike la curva non dice nulla? Oppure da che strike l'opzione non serve più (questa è più forte)?
Ripeto che più una curiosità,
DITM lo vedo come un altro paio di maniche (ma si riallaccia alla domanda fatta a MartaB sul perché usare opzioni se si vuole rischiare il future).
cià
C
Certo che ti faccio proprio incaz.zare....
Ti trovo così pecoreccia e irresistibile allo stesso tempo..uhmmmmm....ti mangerei.....ma che gli farai agli uomini?!?!?!
:ciuchino:
(ma Cren già lo davo per perso! 
)) per capire che è una ... "corazzata potemkin", ma questa de "il prezzo (non la IV!)" è una di quelle frasi per cui ti prenderei volentieri a calci nel sedere da Milano fino a casa mia! 
)
insomma mi chiedi qualcosa di cui non ho esperienza diretta; anche perché pagando 2.5 ad operazione ci andrei in perdita
però penso che devi vedere come cambiano le DOTM **E** le altre, non solo quelle. e che je frega?
: se non viola la riservatezza, privacy, ecc ecc puoi fare un esempio su cui ragioniamo per esteso e non a spizzichi e bocconi?che se sei un micro-retail come me una cosa che costa 0.1 o 0.2 o 0.5 te la compri solo...
insomma mi chiedi qualcosa di cui non ho esperienza diretta; anche perché pagando 2.5 ad operazione ci andrei in perdita
sul perché cambia a scatti, lo accenni tu (0.148 - 0.189 --> 0.222 -0.283, fai round e hai lo scatto); sul perché cambi in assoluto PGP dice di avertelo detto 100 volte che vuoi di più
Però non ho ben capito a fini pratici di un micro-retail il passo
e che je frega?
Spero di non essere tacciato di plageria, ma anche se fare il 100% in 4 secondi cioè qualche milionata% su base annuale è accademicamente accattivante, la pizza si paga cogli euri e non con le percentuali.
Aveva 10 opzioni pagate 0.1 -> 10*.01*10 = 10 euri 10
in un attimo valgono 20 di euri; stiamo a parlare di questo? "balzi vertiginosi" 10 euro? Ne il "peso" che può avere su una figura il passare da un tick a due ha influenza concreta, proprio per i motivi che citi (saltella come un grillo, e ha un un delta di 0.01/0.02 mentre magari le altre hanno un 15/20).Immagino che come mega-retail o istituzionale cambi tutto.
Da cui si ricava che chiaramente non ho capito a che figura ti riferisca
C
dei professionisti... 
.???
...sul perché cambi in assoluto PGP dice di avertelo detto 100 volte che vuoi di più
premetto che di tutto cuore se una dotm ha iv del 35 o 49% non mi interessa molto: se la prendo come "riduci margini" che costi 1,5 o 2.2 mi cambia poco. Come copertura "reale" nella realtà servono a poco (almeno a me), ma da un sostegno psicologico
Oppure comprarle per ... "sostegno psicologico"? ... ... ... ... 