Cren
Forumer storico
Guarda l'ora del mio messaggio e percepisci la mia condizione psicofisica!Mai avrei pensato che non avresti colto l'ironia!
...in realtà sto bluffando, non l'ho capita nemmeno questa mattina
Charles M. Cottle
- Creatore Discussione tucciotrader
- Data di Inizio
...in realtà sto bluffando, non l'ho capita nemmeno questa mattina
cammello
Forumer storico
prova a guardare cosa ha fatto il future (e SP, DJ) e vedrai che il gap è relativo.Quando ieri ho visto l'indice sotto di 60 punti dalla venduta (2500) non pensavo di andare ITM il giorno dopo...
Chiuso il gap di ieri e aperto addirittura oggi gap.
Seguire un trend è atto naturale, non ci si può aspettare che i sottostanti si congelino per i due giorni antecedenti il settlement.
La "porcata", per come la intendo io, sarebbe stata tenere il sottostante intorno a 2510 tutta la mattina, fare settlement a 2497/98 e poi ripartire per proseguire il trend dai 2510.
Fatto (anche su fib e dax) tante volte; per il fib è pratica abituale, il dax ha iniziato ad aumentare la frequenza dopo il 2007/2008.
C
Cren
Forumer storico
Giusta osservazione, devo rimediare.Allora mentre cerchi di capire, prova anche a far capire a me che senso ha postare una strategia senza le proporzioni!
Allegati
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tucciotrader
Trader Calabrese
Questa devo dissezionarla per cercare di capirla, parto dalla figura completa:
SPY:
+3c150/04 0,08
-1c150/06 0,50
-1p124/06 2,77
+3p124/04 1,24
Lascio da parte le Put per il momento e mi concentro sulle Call, ma prima scompongo ancora supponendo un ratio 1:1 (Reverse Call Calendar Spread) con lo SPY a 136:
+1c150/04 0,08
-1c150/06 0,50
In questo caso sono banalmente corto di IV e se sale il sottostante e scende la vola meglio ancora.
Naturalmente, correggetemi se sbaglio
EDIT: ma già a marzo questa figura scotta e rischio di perdere il premio della comprata...
(continua...)
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Cren
Forumer storico
E bravo lui, ma se mi cambi il rapporto mi cambi tutto
Non puoi trasformarmi un "coso" come quello che ho messo in piedi io in un short time spread e fare le analisi su quello.
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tucciotrader
Trader Calabrese
E bravo lui, ma se mi cambi il rapporto mi cambi tutto
Non puoi trasformarmi un "coso" come quello che ho messo in piedi io in un short time spread e fare le analisi su quello.
Lo sai che non riesco a dare un nome ad una strategia Reverse Call Calendar Spread dove ci sono più comprate a breve?
Passiamo cmq a:
+3c150/04 0,08
-1c150/06 0,50
[...]
EDIT: Reverse Ratio Call Calendar Spread
Quindi: long front, short back, long gamma, delta leggermente neutrale...solo che ora vega impatta di più le comprate che sono in maggior quantità
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tucciotrader
Trader Calabrese
Sempre in riferimento a questa figura:
+3c150/04 0,08
-1c150/06 0,50
-1p124/06 2,77
+3p124/04 1,24
alla fine vorrei sapere cosa si fa tra un mese se ancora non è si è andati da una parte o dall'altra e le comprate iniziano a soffrire theta pesantemente, lasciando scoperte le vendute...
+3c150/04 0,08
-1c150/06 0,50
-1p124/06 2,77
+3p124/04 1,24
alla fine vorrei sapere cosa si fa tra un mese se ancora non è si è andati da una parte o dall'altra e le comprate iniziano a soffrire theta pesantemente, lasciando scoperte le vendute...
Cren
Forumer storico
Non è il Gamma che mi interessa (o, almeno, non in misura preponderante).
A me va bene anche se il sottostante non si muove, è un altro tipo di movimento che cerco.
Altrimenti non andavo a quegli strike in quelle proporzioni.
Poi eventualmente il movimento del sottostante mi piace comunque, ma se scrivo che sto aspettando un bel botto e mi metto OTM è più a qualche movimento della IVTS che sto dando la caccia.
Se non succede niente... pazienza: sarà per la prossima volta, a parte gli arbitraggi qualunque strategia ha il suo punto debole.
tucciotrader
Trader Calabrese
Ogni tanto dò un occhiata a "IL" thread, ed ho trovato questo:
Questa proprio mi sfugge
Questa proprio mi sfugge
cammello
Forumer storico
se la breve ha volatilità 30 e la lunga 20, la breve costa più della lungaOgni tanto dò un occhiata a "IL" thread, ed ho trovato questo:
Questa proprio mi sfugge
C
