Charles M. Cottle

[Pek]

se la breve ha volatilità 30 e la lunga 20, la breve costa più della lunga

C

Intendevo solo che la breve potrebbe avere implicita molto maggiore,non un maggior costo reale

 

[cammello]

Intendevo solo che la breve potrebbe avere implicita molto maggiore,non un maggior costo reale

anche io: costo relativo alla volatilità, non valore assoluto

C

 

[tucciotrader]

Sarà che la vola realizzata è storia passata, ma mi chiedo, se adesso andassi lungo di vola sarebbe veramente una così mossa azzardata?!

Inoltre, diverse vola calcolate su diverse finestre (15,30,60), cmq a breve, sono sotto la media (ma sopra i valori minimi)...più che altro...mi viene difficile pensare che scende ancora
Anche la singola vola che monitorizzo su alcuni strike è molto bassa...

 

[Pek]

Inoltre, diverse vola calcolate su diverse finestre (15,30,60), cmq a breve, sono sotto la media (ma sopra i valori minimi)...più che altro...mi viene difficile pensare che scende ancora
Anche la singola vola che monitorizzo su alcuni strike è molto bassa...

Perchè non allarghi la finestra del grafico da stoxx a MAX invece che 5Y?

 

[tucciotrader]

Perchè non allarghi la finestra del grafico da stoxx a MAX invece che 5Y?

Veramente ho fissato il vstoxx per coincidere con la hv di hoadley.

Ecco il max...

 

[cammello]

Veramente ho fissato il vstoxx per coincidere con la hv di hoadley.

Ecco il max...

quindi 25 non è un valore "vicino" al minimo?

C

 

[tucciotrader]

quindi 25 non è un valore "vicino" al minimo?

C

Non è nemmeno così distante. Diciamo che è molto più vicino alla media che al minimo. A questi livelli, semmai dovessi mediare a ribasso la vola non sarebbe un problema. Se sbagli un trade perché la vola da 25 è andata a 15 il prossimo trade parti cmq da 15...

 

[cammello]

Non è nemmeno così distante. Diciamo che è molto più vicino alla media che al minimo. A questi livelli, semmai dovessi mediare a ribasso la vola non sarebbe un problema. Se sbagli un trade perché la vola da 25 è andata a 15 il prossimo trade parti cmq da 15...

forse interpreto male io il grafico, ma a 25 stava intorno ad ottobre 2003 ed è tornato sopra 25 dopo il 2007.
Se imposti una strategia in ci ti aspetti rialzo vola, sei in grado di aspettare 4 anni?
Con vola "media" continuamente in discesa?
Chiaro che se compri a metà 2005 e vendi a ottobre 2008 incassi bene. Nel frattempo che si fa?

Come esercizio, vedi quanto vale una otm di 2 strike, due scadenze e ricalcola con vola a 12,5%.

C

 

[Imar]

P.S. Bella la demo di IB, vero?

Eh, ma il limite dei 100 tickers vale per i titoli in DDE o per i titoli di cui danno le quotazioni in real time?

Tempo fà mi sembrava di aver sentito - relata refero - la prima cosa, ma a leggere sul loro sito.... a me pare la seconda.


E ai fini del limite, la singola opzione (es MIBO 17000 call marzo 2012) conta per 1???

 

[GiuliaP]

Eh, ma il limite dei 100 tickers vale per i titoli in DDE o per i titoli di cui danno le quotazioni in real time? (1)

Tempo fà mi sembrava di aver sentito - relata refero - la prima cosa, ma a leggere sul loro sito.... a me pare la seconda.


E ai fini del limite, la singola opzione (es MIBO 17000 call marzo 2012) conta per 1??? (2)

1) Entrambe. Tuttavia quel "100" è trattabile. Molto. (edit: in ogni caso va specificato "in contemporanea": ovvero puoi sostituire come e quando vuoi il basket)

2) La singola opzione conta per 1.

Per gli storici è un piccolo casino; ti rimando qui, e poi magari approfondiamo:

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