Imar
Forumer attivo
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e che, almeno per quanto mi riguarda, mi sono sempre imbattuto in bid-ask effettivamente lavorabili solo con le OTM
In effetti, gli spread vanno valutati in valore assoluto e non in percetuale (io pago Euro, non %): quando qualcuno ripete la solita litanìa (esclusi i presenti..




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e con le ITM invece robe da salasso... sì, lo so, non è il prezzo vero a cui poi il MM fa le cose),
Ottimo, tu lo sai; adesso troviamo un modo gentile (cioè senza che si inventi che qualcuno gli ha fatto una domanda sui settlements







1) non sono "reali", cioè non sono esattamnete il prezzo a cui sono disposti ad essere da controparte;
2) sono influenzati da elementi contingenti (un solo esempio: l'inventory proprio e degli altri big players) che ne diminuiscono la capacità infrmativa sulla praticabilità di una data strategia (tra l'altro in modo non percepibile dal trader retail)
PS sulle ITM i MM sono molto più rigidi del solito in termini di quote... sanno che 8 volte su 10 la controparte sta chiudendo una posizione in perdita
un modello parametrico può funzionare benissimo anche laddove non ci sono estremi
Vero, solo che quello che descivi, noi la chiamavamo estrapolazione più che interpolazione.
Ancora peggio, in termini di contenuto astrologico..


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