Ciao Gunny, buongiorno a tutti e buona domenica,
fermo restando ciò che correttamente e coerentemente afferma Fabrizio circa la natura delle mie discussioni, gli aspetti operativi sono esplicitati quotidianamente.
Incredibile da credere, ma è così!
Ho già avuto modo in queste discussioni di fare ampio e chiaro riferimento agli aspetti operativi inerenti il metodo sottolineando che esso si presta fondamentalmente per due tipi approccio.
Uno dal profilo molto rischioso ma tendenzialmente molto performante che consta di entrare a Mercato in concomitanza della conclusione del 7°, 8° e 9° sottociclo di 3 ordini inferiori rispetto all'oscillazione oggetto del trade. Quindi ingresso al "buio" anticipando gli accadimenti ciclici, anche strutturato in 3 cip, con uno stop-loss d'ufficio inderogabile e basato sulla capitalizzazione e profilo di rischio del soggetto.
Ampia e concreta rappresentazione di questo approccio è il Mensile inverso terminato lo scorso 20Set con 35 sedute (più dell'80% dei T+2 sia sopra che sotto si concludono nella finestra 28/36 sedute) oppure il Tracy terminato giovedì 28Set con 7 sedute di minimo (e introdotto da questo commento della sera precedente Messaggio contenuto nella discussione 'Che ciclo fa: il medio periodo(T+2,T+3)'
https://www.investireoggi.it/forums...-medio-periodo-t-2-t-3.107354/post-1046980938).
Il secondo approccio operativo, meno performante ma più cautelativo, è rappresentato da un ingresso a Mercato tramite gli swing e oggetto di qualche trade Intra in diretta ad agosto.
Anche per questa casistica possiamo individuare concreta ed ampia oggettività all'interno dell'ultima ottava laddove la rottura dello swing di grado T posto a 28265pt Future avrebbe incassato poco meno di 200pt (28265->28440) in meno di 2 sedute oppure l'operazione Intraday, sempre basata su swing e ampiamente introdotta in forma testuale, con la violazione dello swing ciclico posto a 28440pt (+205pt in chiusura di seduta).
Questa operatività ha il pregio, rispetto all'istante 0, di identificare anzitempo uno stop-loss di enorme valenza ciclica con un riferimento di Prezzo univoco e non d'ufficio.
Questo il macro dettaglio dell'operatività che il metodo 2.0 può assecondare. In mezzo possono insistere una miriade di sfumature che dipenderanno dal profilo del soggetto (capitalizzazione, propensione al rischio, finestra temporale del trade).
