FTSE Mib Futures Che ciclo fa: il lungo periodo

[valgri]

Ciao Gunny, buongiorno a tutti e buona domenica,

fermo restando ciò che correttamente e coerentemente afferma Fabrizio circa la natura delle mie discussioni, gli aspetti operativi sono esplicitati quotidianamente.

Incredibile da credere, ma è così!

Ho già avuto modo in queste discussioni di fare ampio e chiaro riferimento agli aspetti operativi inerenti il metodo sottolineando che esso si presta fondamentalmente per due tipi approccio.

Uno dal profilo molto rischioso ma tendenzialmente molto performante che consta di entrare a Mercato in concomitanza della conclusione del 7°, 8° e 9° sottociclo di 3 ordini inferiori rispetto all'oscillazione oggetto del trade. Quindi ingresso al "buio" anticipando gli accadimenti ciclici, anche strutturato in 3 cip, con uno stop-loss d'ufficio inderogabile e basato sulla capitalizzazione e profilo di rischio del soggetto.

Ampia e concreta rappresentazione di questo approccio è il Mensile inverso terminato lo scorso 20Set con 35 sedute (più dell'80% dei T+2 sia sopra che sotto si concludono nella finestra 28/36 sedute) oppure il Tracy terminato giovedì 28Set con 7 sedute di minimo (e introdotto da questo commento della sera precedente Messaggio contenuto nella discussione 'Che ciclo fa: il medio periodo(T+2,T+3)' https://www.investireoggi.it/forums...-medio-periodo-t-2-t-3.107354/post-1046980938).

Il secondo approccio operativo, meno performante ma più cautelativo, è rappresentato da un ingresso a Mercato tramite gli swing e oggetto di qualche trade Intra in diretta ad agosto.

Anche per questa casistica possiamo individuare concreta ed ampia oggettività all'interno dell'ultima ottava laddove la rottura dello swing di grado T posto a 28265pt Future avrebbe incassato poco meno di 200pt (28265->28440) in meno di 2 sedute oppure l'operazione Intraday, sempre basata su swing e ampiamente introdotta in forma testuale, con la violazione dello swing ciclico posto a 28440pt (+205pt in chiusura di seduta).

Questa operatività ha il pregio, rispetto all'istante 0, di identificare anzitempo uno stop-loss di enorme valenza ciclica con un riferimento di Prezzo univoco e non d'ufficio.​

Questo il macro dettaglio dell'operatività che il metodo 2.0 può assecondare. In mezzo possono insistere una miriade di sfumature che dipenderanno dal profilo del soggetto (capitalizzazione, propensione al rischio, finestra temporale del trade).

Personalmente preferisco il secondo approccio..

 

[Elico64]

Personalmente preferisco il secondo approccio..

Concordo nel modo più assoluto.

 

[Gunny]

Ciao Gunny, buongiorno a tutti e buona domenica,

fermo restando ciò che correttamente e coerentemente afferma Fabrizio circa la natura delle mie discussioni, gli aspetti operativi sono esplicitati quotidianamente.

Incredibile da credere, ma è così!

Ho già avuto modo in queste discussioni di fare ampio e chiaro riferimento agli aspetti operativi inerenti il metodo sottolineando che esso si presta fondamentalmente per due tipi approccio.

Uno dal profilo molto rischioso ma tendenzialmente molto performante che consta di entrare a Mercato in concomitanza della conclusione del 7°, 8° e 9° sottociclo di 3 ordini inferiori rispetto all'oscillazione oggetto del trade. Quindi ingresso al "buio" anticipando gli accadimenti ciclici, anche strutturato in 3 cip, con uno stop-loss d'ufficio inderogabile e basato sulla capitalizzazione e profilo di rischio del soggetto.

Ampia e concreta rappresentazione di questo approccio è il Mensile inverso terminato lo scorso 20Set con 35 sedute (più dell'80% dei T+2 sia sopra che sotto si concludono nella finestra 28/36 sedute) oppure il Tracy terminato giovedì 28Set con 7 sedute di minimo (e introdotto da questo commento della sera precedente Messaggio contenuto nella discussione 'Che ciclo fa: il medio periodo(T+2,T+3)' https://www.investireoggi.it/forums...-medio-periodo-t-2-t-3.107354/post-1046980938).

Il secondo approccio operativo, meno performante ma più cautelativo, è rappresentato da un ingresso a Mercato tramite gli swing e oggetto di qualche trade Intra in diretta ad agosto.

Anche per questa casistica possiamo individuare concreta ed ampia oggettività all'interno dell'ultima ottava laddove la rottura dello swing di grado T posto a 28265pt Future avrebbe incassato poco meno di 200pt (28265->28440) in meno di 2 sedute oppure l'operazione Intraday, sempre basata su swing e ampiamente introdotta in forma testuale, con la violazione dello swing ciclico posto a 28440pt (+205pt in chiusura di seduta).

Questa operatività ha il pregio, rispetto all'istante 0, di identificare anzitempo uno stop-loss di enorme valenza ciclica con un riferimento di Prezzo univoco e non d'ufficio.​

Questo il macro dettaglio dell'operatività che il metodo 2.0 può assecondare. In mezzo possono insistere una miriade di sfumature che dipenderanno dal profilo del soggetto (capitalizzazione, propensione al rischio, finestra temporale del trade).

Me lo ero perso.
Il primo approccio è perdente e lo sarebbe stato soprattutto con gli ultimi movimenti di vari indici, che sono arrivati all'11° candela del settimanale. E la cosa piiù grave è che si sarebbe andati in stop non con 1, ma con ben 3 size. Ovvero un massacro.
No grazie. Ci ho provato in passato, si perdono tanti soldi.

Il secondo risulta perdente se si palesa una Lingua di Bayer, una finta. Perchè non seguono i volumi, cosa di cui mi pare di aver capito che non tenete affatto conto, come di tante altre cose molto utili.

Come mai vengono utilizzati grafici a 2 giorni e a 4?
Sono poco proficui per il trading intraday.

 

[Gunny]

Relativamente invece agli aspetti operativi di lungo periodo, le proiezioni di movimento possono essere sfruttate per costruire delle strategie a basso costo con le opzioni (=scommesse) oppure per gestire al meglio i propri fondi di investimento e/o fondi pensionistici integrativi andando a modulare la componente azionaria dipendentemente da quelle che sono le attese cicliche in chiave prospettica.

Facciamo un esempio per capire meglio: oggi cosa dovrei fare per il mio fondo pensionistico?
Ci metto dentro gli indici USA che sono i più noti e performanti al mondo e qualcosa di europeo.
Quanto ci metto di obbligazionario e perchè?

 

[Malmostoso]

Facciamo un esempio per capire meglio: oggi cosa dovrei fare per il mio fondo pensionistico?
Ci metto dentro gli indici USA che sono i più noti e performanti al mondo e qualcosa di europeo.
Quanto ci metto di obbligazionario e perchè?

tu come fai?

 

[EtienneMI]

Gunny Gunny Gunny.... certo che sei de coccio! Ormai ti hanno sgamato anche i meno attenti...ma continui...
Non preoccuparti della tua pensione, dai retta a me: con tutti i soldi che ti arrivano mensilmente dal gruppetto di improvvisati, non hai bisogno di fare trading. Visti i rendimenti attuali, comprati una bella tranche di Bot ogni mese e vivi sereno. Ora continua pure a fare i tuoi video di riepilogo settimanale, il tempo è denaro.

 

[valgri]

Concordo nel modo più assoluto.

 

[Elico64]

Me lo ero perso.
Il primo approccio è perdente e lo sarebbe stato soprattutto con gli ultimi movimenti di vari indici, che sono arrivati all'11° candela del settimanale. E la cosa piiù grave è che si sarebbe andati in stop non con 1, ma con ben 3 size. Ovvero un massacro.
No grazie. Ci ho provato in passato, si perdono tanti soldi.

Il secondo risulta perdente se si palesa una Lingua di Bayer, una finta. Perchè non seguono i volumi, cosa di cui mi pare di aver capito che non tenete affatto conto, come di tante altre cose molto utili.

Come mai vengono utilizzati grafici a 2 giorni e a 4?
Sono poco proficui per il trading intraday.

...noto che ti piace girare le frittate a tuo piacimento ignorando le oggettività che ho fornito.

Probabilmente è perdente per te e per il tuo metodo surrogato da quello che stiamo seguendo.

Detto questo nelle mie centrature non rilevo cicli Settimanali da 11 barre. Questa la dice lunga sul metodo che stai seguendo.

Esempio autoesplicativo. Ognuno con i propri denari ed i propri cicli.

 

[visione]

Ah già... mr Jacopo Magoo è quello dei mensili da 43daily

 

[Elico64]

Ah già... mr Jacopo Magoo è quello dei mensili da 43daily

Essi, ho capito da dove nascono i settimanali da 11 barre Daily. Si parte da un minimo assoluto e si arriva ad un altro minimo assoluto. Idem per i massimi.

Non ne metto in dubbio l'efficacia, ma nulla c'entra con il mio metodo.

Andiamo avanti come sempre per la nostra strada.