FTSE Mib Futures Che ciclo fa: il lungo periodo

[Elico64]

Sottostante: FTSEMIB Future
Ciclo di riferimento: T+4;
Fase: Neutrale (o pre-correttiva)
Progressivo: 2°ciclo
Swing incondizionato: 27930pt;
Swing condizionato: N/A;
Sottociclo Future di 3 ordini inferiori in progress: 8°T+1;
Vincoli Future attivi: Nessuno;
Sottociclo Inverso di 3 ordini inferiori in progress: 3°T+1;
Vincoli Inverso attivi: 4°T+1;
Oscillatori/indicatori: nessuna indicazione;
Pattern: nessuno;
Finestra temporale indicativa di inversione: N/A

Vedi l'allegato 719376

Sottostante: FTSEMIB Future
Ciclo di riferimento: T+4;
Fase: correttiva
Progressivo: 2°ciclo
Swing incondizionato: 29960pt;
Swing condizionato: 29355pt;
Sottociclo Future di 3 ordini inferiori in progress: 8°T+1;
Vincoli Future attivi: eventuale 10°T+1;
Sottociclo Inverso di 3 ordini inferiori in progress: 3°T+1;
Vincoli Inverso attivi: 4°T+1;
Oscillatori/indicatori: nessuna indicazione;
Pattern: nessuno;
Finestra temporale indicativa di inversione: N/A

Commento sintetico:
L'ottava appena conclusa ci consegna lo swing di grado T+4 e con esso il definitivo consolidamento della fase correttiva del 2°Semestrale. Questa oscillazione, se osservata asetticamente, con 128 sedute al suo attivo (bottom di giovedì scorso) e con un Prezzo obiettivo pressoché raggiunto (mediana di Bollinger del time frame a 8 sedute) potrebbe, al di là delle consuete finte e contro finte, ritenersi anche completato.

Se però contestualizziamo questo T+4, così come ci compete, in un ambito ciclico di più ampio respiro capiremo immediatamente che potrebbe mancare un'ulteriore affondo correttivo. Approfondiremo questa dinamica, nei tempi e modi, nel prossimo intervento relativo al ciclo Annuale.

 

[Elico64]

Sottostante: FTSEMIB Future
Ciclo di riferimento: T+5;
Progressivo: 1°ciclo
Fase: Neutrale (o pre-correttiva)
Swing incondizionato: 27695pt;
Swing condizionato: N/A;
Sottociclo Future di 3 ordini inferiori in progress: 8°T+2;
Vincoli Future attivi: nessuno;
Sottociclo Inverso di 3 ordini inferiori in progress: 6°T+2;
Vincoli Inverso attivi: nessuno;
Oscillatori/indicatori: divergenza negativa CCI candela 4/13Set;
Pattern: Outside da 1520pt (5.46%) della barra 20/29Set;

Commento sintetico:

Nonostante il deciso movimento correttivo iniziato lo scorso 20Set e propedeutico alla conclusione del 1°T+2 del 5°T+3, lo swing Annuale risulta ancora integro. Considerato l'obiettivo ottimale di ritracciamento, composto da un cluster di aspetti tecnici (target pattern armonico, mediana di Bollinger del time frame a 16gg e asimmetria ciclica rispetto al minimo di marzo), e con una finestra temporale ampiamente disponibile, è facilmente intuibile che, al netto di un pesante sell-off nelle prossime 3/5 sedute, vi sia la necessità di completare temporalmente l'Intermedio in vita dal 18Ago.

Questa mimica potrebbe essere momentaneamente depotenziata con il mancato swing ed un prematuro ritorno in area 29000pt già con il prossimo T+2 Future, solo con la formazione di un ciclo T+5 a 3 tempi (10/15% probabilità di realizzazione) e che vedremo nel prossimo intervento relativo al ciclo Biennale.

 

[Elico64]

Sottostante: FTSEMIB Future
Ciclo di riferimento: T+6;
Progressivo: 2°ciclo
Fase: espansiva
Swing incondizionato: 20080pt;
Swing condizionato: 24300pt;
Sottociclo Future di 3 ordini inferiori in progress: 5°T+3;
Vincoli Future attivi: nessuno;
Sottociclo Inverso di 3 ordini inferiori in progress: 8°T+3;
Vincoli Inverso attivi: 4°T+4;
Oscillatori/indicatori: doppia divergenza negativa di RSI/CCI della candela 31Lug/22Ago;
Pattern: nessuno;
Finestra temporale indicativa di inversione a "V": Feb/Apr 2024

Commento sintetico:
La centratura del Pluriennale a 2/2.5 anni (o T-2 Pluriennale) in vita dal minimo dell'Ottobre 2022 non ci fornisce grandi spunti.

Ed è proprio per questo motivo che, prendendo atto di un 3°T+4 inverso eccessivamente corto (ampiezza temporale che mi genera molta diffidenza su tutti i time frame), ho formulato la possibilità che il sottostante possa organizzare un T+5 a 3 tempi. Io ritengo che il Mensile inverso 1Ago/20Set in rialzo-ribasso sui propri T+1 possa fungere da figura di discontinuità ciclica e quindi assecondare nelle prossime 2/3 ottave la conclusione dell'Annuale del sottostante tuttavia, seppur con una esigua probabilità di realizzazione, quel movimento che ho rappresentato graficamente nella centratura è nelle corde di un T+5 Future a 3 tempi.​

 

[Elico64]

Quello che ho grossolanamente rappresentato graficamente è il movimento che mi aspetto nel transitorio Ott'23/Mar'24

 

[Gunny]

Quello che ho grossolanamente rappresentato graficamente è il movimento che mi aspetto nel transitorio Ott'23/Mar'24

Vedi l'allegato 720104

E operativamente quando si entra e quando si esce?

 

[FabriMe21]

E operativamente quando si entra e quando si esce?

Gentile Gunny, l'intento è quello di far comprendere una metodologia ed i ragionamenti sottostanti non penso che saranno date indicazioni su entrate ed uscite. Qua si analizzano i cicli, poi ognuno deciderà per sé stesso. Se lei si sente di indicare nel momento corretto e con garbo le sue entrate spiegando la motivazione sottostante che ben venga

 

[Elico64]

E operativamente quando si entra e quando si esce?

Ciao Gunny, buongiorno a tutti e buona domenica,

fermo restando ciò che correttamente e coerentemente afferma Fabrizio circa la natura delle mie discussioni, gli aspetti operativi sono esplicitati quotidianamente.

Incredibile da credere, ma è così!

Ho già avuto modo in queste discussioni di fare ampio e chiaro riferimento agli aspetti operativi inerenti il metodo sottolineando che esso si presta fondamentalmente per due tipi approccio.

Uno dal profilo molto rischioso ma tendenzialmente molto performante che consta di entrare a Mercato in concomitanza della conclusione del 7°, 8° e 9° sottociclo di 3 ordini inferiori rispetto all'oscillazione oggetto del trade. Quindi ingresso al "buio" anticipando gli accadimenti ciclici, anche strutturato in 3 cip, con uno stop-loss d'ufficio inderogabile e basato sulla capitalizzazione e profilo di rischio del soggetto.

Ampia e concreta rappresentazione di questo approccio è il Mensile inverso terminato lo scorso 20Set con 35 sedute (più dell'80% dei T+2 sia sopra che sotto si concludono nella finestra 28/36 sedute) oppure il Tracy terminato giovedì 28Set con 7 sedute di minimo (e introdotto da questo commento della sera precedente Messaggio contenuto nella discussione 'Che ciclo fa: il medio periodo(T+2,T+3)' https://www.investireoggi.it/forums...-medio-periodo-t-2-t-3.107354/post-1046980938).

Il secondo approccio operativo, meno performante ma più cautelativo, è rappresentato da un ingresso a Mercato tramite gli swing e oggetto di qualche trade Intra in diretta ad agosto.

Anche per questa casistica possiamo individuare concreta ed ampia oggettività all'interno dell'ultima ottava laddove la rottura dello swing di grado T posto a 28265pt Future avrebbe incassato poco meno di 200pt (28265->28440) in meno di 2 sedute oppure l'operazione Intraday, sempre basata su swing e ampiamente introdotta in forma testuale, con la violazione dello swing ciclico posto a 28440pt (+205pt in chiusura di seduta).

Questa operatività ha il pregio, rispetto all'istante 0, di identificare anzitempo uno stop-loss di enorme valenza ciclica con un riferimento di Prezzo univoco e non d'ufficio.​

Questo il macro dettaglio dell'operatività che il metodo 2.0 può assecondare. In mezzo possono insistere una miriade di sfumature che dipenderanno dal profilo del soggetto (capitalizzazione, propensione al rischio, finestra temporale del trade).

 

[Elico64]

Relativamente invece agli aspetti operativi di lungo periodo, le proiezioni di movimento possono essere sfruttate per costruire delle strategie a basso costo con le opzioni (=scommesse) oppure per gestire al meglio i propri fondi di investimento e/o fondi pensionistici integrativi andando a modulare la componente azionaria dipendentemente da quelle che sono le attese cicliche in chiave prospettica.

 

[Elico64]

Passiamo ora a commentare il breve e medio periodo nella discussione ad hoc, a più tardi.

 

[valgri]

Ciao Gunny, buongiorno a tutti e buona domenica,

fermo restando ciò che correttamente e coerentemente afferma Fabrizio circa la natura delle mie discussioni, gli aspetti operativi sono esplicitati quotidianamente.

Incredibile da credere, ma è così!

Ho già avuto modo in queste discussioni di fare ampio e chiaro riferimento agli aspetti operativi inerenti il metodo sottolineando che esso si presta fondamentalmente per due tipi approccio.

Uno dal profilo molto rischioso ma tendenzialmente molto performante che consta di entrare a Mercato in concomitanza della conclusione del 7°, 8° e 9° sottociclo di 3 ordini inferiori rispetto all'oscillazione oggetto del trade. Quindi ingresso al "buio" anticipando gli accadimenti ciclici, anche strutturato in 3 cip, con uno stop-loss d'ufficio inderogabile e basato sulla capitalizzazione e profilo di rischio del soggetto.

Ampia e concreta rappresentazione di questo approccio è il Mensile inverso terminato lo scorso 20Set con 35 sedute (più dell'80% dei T+2 sia sopra che sotto si concludono nella finestra 28/36 sedute) oppure il Tracy terminato giovedì 28Set con 7 sedute di minimo (e introdotto da questo commento della sera precedente Messaggio contenuto nella discussione 'Che ciclo fa: il medio periodo(T+2,T+3)' https://www.investireoggi.it/forums...-medio-periodo-t-2-t-3.107354/post-1046980938).

Il secondo approccio operativo, meno performante ma più cautelativo, è rappresentato da un ingresso a Mercato tramite gli swing e oggetto di qualche trade Intra in diretta ad agosto.

Anche per questa casistica possiamo individuare concreta ed ampia oggettività all'interno dell'ultima ottava laddove la rottura dello swing di grado T posto a 28265pt Future avrebbe incassato poco meno di 200pt (28265->28440) in meno di 2 sedute oppure l'operazione Intraday, sempre basata su swing e ampiamente introdotta in forma testuale, con la violazione dello swing ciclico posto a 28440pt (+205pt in chiusura di seduta).

Questa operatività ha il pregio, rispetto all'istante 0, di identificare anzitempo uno stop-loss di enorme valenza ciclica con un riferimento di Prezzo univoco e non d'ufficio.​

Questo il macro dettaglio dell'operatività che il metodo 2.0 può assecondare. In mezzo possono insistere una miriade di sfumature che dipenderanno dal profilo del soggetto (capitalizzazione, propensione al rischio, finestra temporale del trade).

Personalmente preferisco il secondo approccio..