Elico64
Forumer storico
In base a quanto evidenziato dalla sessione del Future, confermo i livelli di stop di cui sopra per entrambi i trade. Perseverare oltre tale Prezzo non avrebbe alcun senso ciclico.
FTSE Mib Futures Che ciclo fa: l'operatività di breve e medio periodo
- Creatore Discussione Elico64
- Data di Inizio
Elico64
Forumer storico
Fine anno, tempo di consuntivi. Facciamolo anche noi e verifichiamo che cosa il Trading System basato sulla semplice rottura degli swing ciclici ci evidenzia.
Prima di passare alle considerazioni finali vi rammento che il TS ha operato privo di qualsiasi input esterno e quindi è stato istruito a entrare in posizione sulla rottura di un determinato Prezzo. Colgo altresì l’occasione per sottolineare che tutti i livelli di Prezzo utilizzati per entrare a mercato avevano superato la fase di pre-validazione e si sono rivelati coerenti da un punto di vista previsionale. In estrema sintesi quegli swing avevano effettivamente individuato il turning-point ciclico dell’oscillazione oggetto di trade. Quindi molto bene in chiave prospettica, un po’ (molto) meno in ottica operativa. Vediamo assieme i perché.
Analizzando i 7 eseguiti in poco più di un mese la prima considerazione che possiamo fare, senza per altro scomodare illustri studiosi e/o luminari in materia di trading, è che se si opera controtendenza (trade n°3,4,5 e 6 di breve periodo e n°1 di medio periodo) in un Mercato fortemente direzionale (=ciclo Annuale nel 1°25%) è pressoché certo pagare pegno al banco e/o non avere performance degne di nota. Risk reward ratio, dunque, assolutamente sfavorevole nel caso in cui non si opera a favore dei cicli superiori. Di contro, a favore di trend, con qualsiasi metodologia di trading utilizzata, il rapporto rischio-rendimento ne beneficerà certamente.
Analizzando i 7 eseguiti in poco più di un mese la prima considerazione che possiamo fare, senza per altro scomodare illustri studiosi e/o luminari in materia di trading, è che se si opera controtendenza (trade n°3,4,5 e 6 di breve periodo e n°1 di medio periodo) in un Mercato fortemente direzionale (=ciclo Annuale nel 1°25%) è pressoché certo pagare pegno al banco e/o non avere performance degne di nota. Risk reward ratio, dunque, assolutamente sfavorevole nel caso in cui non si opera a favore dei cicli superiori. Di contro, a favore di trend, con qualsiasi metodologia di trading utilizzata, il rapporto rischio-rendimento ne beneficerà certamente.
Queste evidenze ci consentono però di iniziare a stilare una sorte di compendio contenente le regole operative minimali:
Breviario delle regole auree (in progress)
- E’ fortemente consigliato operare nella stessa direzione (trend) del ciclo di grado superiore. Meglio se anche quello di due ordini superiori replica il medesimo trend;
- Operare solo se si ha ben chiaro il posizionamento ciclico dell’asset oggetto del trade;
Certamente si!
Introduciamo quindi, affiancandola alla teoria degli swing, un nuovo razionale tecnico con l’auspico di rafforzare l’efficacia dell’operatività del Trading System. Vediamolo assieme.
Come introdotto in apertura tutti i trade sono stati aperti sulla battuta del Prezzo che identificava uno swing ciclico. A favore di trend (Trade 1 e 2) questo approccio ha pagato piuttosto bene ma per gli altri ben presto, dopo essere entrati a Mercato, ce lo siamo trovato contro.
Detto che tutte le posizioni aperte in perdita hanno sofferto della stessa peculiarità che sto per dettagliare, per meglio spiegare questa dinamica utilizzerò il ciclo T-1 14/21Dic, quello cioè che ha conclamato l’inversione ciclica del 1°T+2 Index, e che si presta ottimamente a questo esercizio.
Lo swing di grado T+2, ovvero la possibilità di assistere ad un T-1 ribassista che ne avrebbe dichiarato la sua inversione di tendenza, era posizionato sul minimo del 14Dic (punto A nella centratura). Quello swing, superata la fase di pre-validazione (=75%di T-3 rialzista), è rimasto integro sino alla mattinata della seduta del 21Dic quando è stato infranto (B). Da un punto previsionale era ciò che attendevamo ma operativamente, come da istruzioni, il Trading System è entrato short. Peccato però che sia entrato a Mercato sfruttando uno swing che è intervenuto dopo che oltre il 75% dell’estensione nominale del ciclo trigger (T-1) era stato ampiamente superato. Ci trovavamo infatti nella fase finale del 4°T-3 Index di un T-1 che aveva impiegato 5 sedute Daily, cioè la massima estensione temporale permessa e, da lì a poco, il Mercato sarebbe ripartito.
Detto che tutte le posizioni aperte in perdita hanno sofferto della stessa peculiarità che sto per dettagliare, per meglio spiegare questa dinamica utilizzerò il ciclo T-1 14/21Dic, quello cioè che ha conclamato l’inversione ciclica del 1°T+2 Index, e che si presta ottimamente a questo esercizio.
Lo swing di grado T+2, ovvero la possibilità di assistere ad un T-1 ribassista che ne avrebbe dichiarato la sua inversione di tendenza, era posizionato sul minimo del 14Dic (punto A nella centratura). Quello swing, superata la fase di pre-validazione (=75%di T-3 rialzista), è rimasto integro sino alla mattinata della seduta del 21Dic quando è stato infranto (B). Da un punto previsionale era ciò che attendevamo ma operativamente, come da istruzioni, il Trading System è entrato short. Peccato però che sia entrato a Mercato sfruttando uno swing che è intervenuto dopo che oltre il 75% dell’estensione nominale del ciclo trigger (T-1) era stato ampiamente superato. Ci trovavamo infatti nella fase finale del 4°T-3 Index di un T-1 che aveva impiegato 5 sedute Daily, cioè la massima estensione temporale permessa e, da lì a poco, il Mercato sarebbe ripartito.
Evento questo che, naturalmente, si è puntualmente verificato.
Da ciò si evince che, a fronte della violazione di uno swing, bisogna senza alcun dubbio tenere in considerazione del Tempo consumato dal ciclo trigger e se questo ha superato il 75% della propria estensione temporale nominale, demandare la stessa operatività in concomitanza della formazione della successiva area di high del nuovo ciclo di pari grado (D) a patto che quest’ultimo rimanga confinato sotto il precedente top (C) del ciclo di un ordine inferiore rispetto a quello trigger.
Sintetizzando con l’implementazione di questa regola il TS sarebbe rimasto flat sino a ieri pomeriggio e avrebbe assunto una posizione short in area 30350pt Index di media e con uno stop loss inderogabile a 30400pt index. Quindi, rispetto al trade “nudo e crudo” di rottura dello swing del punto (B), avrebbe guadagnato circa 200pt come punto di ingresso a Mercato e una 50ina di punti al max di loss (-0.16%) rispetto ai 250pt (-0.74%) dello short in essere.
Sintetizzando con l’implementazione di questa regola il TS sarebbe rimasto flat sino a ieri pomeriggio e avrebbe assunto una posizione short in area 30350pt Index di media e con uno stop loss inderogabile a 30400pt index. Quindi, rispetto al trade “nudo e crudo” di rottura dello swing del punto (B), avrebbe guadagnato circa 200pt come punto di ingresso a Mercato e una 50ina di punti al max di loss (-0.16%) rispetto ai 250pt (-0.74%) dello short in essere.
E’ ovvio che questo approccio è applicabile anche in un contesto operativo ruotato di 180°, quindi un long contro-trend.
In attesa di chiudere le 2 posizioni aperte tramite l’utilizzo degli swing asettici, i prossimi trade recepiranno questa “miglioria”.
Rinnovo i miei più sinceri auguri di un Buon Natale a voi e alle vostre famiglie.
Piccione
Solo la morte ci farà comprendere la vita
Anche se qui evidenziavi il fatto che restare short oltre 30585 significava perseverare per nulla. Oppure ho capito male?
Alessandro1979
Forumer attivo
Ci sono i valori scritti su una tabella.
Piccione
Solo la morte ci farà comprendere la vita
Nn ti seguo di quali valori parli?
Piccione
Solo la morte ci farà comprendere la vita
Ho capito la tabella sopra, e quella dice che 30585 c'è lo stop, siccome Elico mi ha risposto dicendomi che potrebbe essere un falso breakout , volevo capire a cosa dare ragione
Elico64
Forumer storico
Buongiorno a tutti,
il top delle 15:30 di venerdì scorso (swing) dal quale si è generato poi un T-5 Index ribassista (=inversione T-2 Index) non è stato mai validato dalla componente Tempo, mentre risulta a sostegno di un semplice T-3 inverso.
Questa dinamica apre le porte a 2 scenari ciclici (non in ordine di priorità):
il top delle 15:30 di venerdì scorso (swing) dal quale si è generato poi un T-5 Index ribassista (=inversione T-2 Index) non è stato mai validato dalla componente Tempo, mentre risulta a sostegno di un semplice T-3 inverso.
Questa dinamica apre le porte a 2 scenari ciclici (non in ordine di priorità):
- Considerando l’esaurimento temporale del T-1 inverso, ad una ripartenza a “V” del 2°T+2 Index (50% di probabilità perché manca la componente Tempo a sostegno dello swing di venerdì);
- Alla seduta odierna il Mensile inverso è giunto alla sesta barra Daily mentre il sottostante sta utilizzando la seconda seduta dal precedente minimo di breve periodo ciclicamente significativo. Sussistono le condizioni cicliche affinché l’eccesso creatosi al punto 1) possa generare un movimento correttivo del sottostante riconducibile alla nascita del 2°Tracy inverso (50% di probabilità)
overnait
Il_Salumiere
Stasera faccio la mia riflessione logica. Come se fosse un algoritmo di AI che si basa prima sulle assunzioni maggiori e poi scendere fino alla possibile entropia che alla fine ci blocca nelle operativita'.
- siamo nel primo t-1 del primo tracy del primo t+1 del secondo t+2 del primo t+3 dell'ultimo annuale di un t+8 dritto.
- sull'inverso siamo in prossimita' del min (inverso) del primo t+3 dell'ultimo t+4 del t+8. (E solo sta cosa arrapa assai)
Adesso se questo tracy non aggiorna il massimo, esprimerebbe un vincolo ribassista, con la rottura dei 30150 index che porterebbe certamente alla rottura dei minimi di ottobre. Un secondo t+2 che non aggiorna i max del primo t+2, per me implicherebbe inesorabile rottura dei minimi del t+3 e quindi dell'annuale. A questo evento do ZERO probabilita'.
Evento con probabilita', per induzione, e' che certo che andremo sopra i max, ma a quali valori e quali tempi?
Un t+3 inverso, sia esso anche un primo t+3 di un annuale stile canto del cigno, deve perdere almeno 1500 punti, ed un max di un ciclo (in questo caso inverso) ha bisogno di circa 20 candele.
Reciprocando, 20 candele a scendere sono un t+1 + un t-1 dritto.
Quindi? Banalmente da contacandela se un t+2 ha mediamente 32 candele .... io dalla decima inizio a valutare lo shortone da 1500 punti .... adesso che siamo a 3 candele .... ne aspetto almeno 6 prima di valutare la chiusura del long in corso.
- siamo nel primo t-1 del primo tracy del primo t+1 del secondo t+2 del primo t+3 dell'ultimo annuale di un t+8 dritto.
- sull'inverso siamo in prossimita' del min (inverso) del primo t+3 dell'ultimo t+4 del t+8. (E solo sta cosa arrapa assai)
Adesso se questo tracy non aggiorna il massimo, esprimerebbe un vincolo ribassista, con la rottura dei 30150 index che porterebbe certamente alla rottura dei minimi di ottobre. Un secondo t+2 che non aggiorna i max del primo t+2, per me implicherebbe inesorabile rottura dei minimi del t+3 e quindi dell'annuale. A questo evento do ZERO probabilita'.
Evento con probabilita', per induzione, e' che certo che andremo sopra i max, ma a quali valori e quali tempi?
Un t+3 inverso, sia esso anche un primo t+3 di un annuale stile canto del cigno, deve perdere almeno 1500 punti, ed un max di un ciclo (in questo caso inverso) ha bisogno di circa 20 candele.
Reciprocando, 20 candele a scendere sono un t+1 + un t-1 dritto.
Quindi? Banalmente da contacandela se un t+2 ha mediamente 32 candele .... io dalla decima inizio a valutare lo shortone da 1500 punti .... adesso che siamo a 3 candele .... ne aspetto almeno 6 prima di valutare la chiusura del long in corso.
Ultima modifica:
valgri
Valter : Born in 1965
Sono in sintonia soprattutto con l'ultima parte ..