FTSE Mib Futures Che ciclo fa: l'operatività di breve e medio periodo

[Elico64]

Consolidato il nuovo livello di stop-loss

 

[Elico64]

Intervenuto stop-loss. Flat.

 

[Malmostoso]

sto azz non vuole proprio entrare come si conviene...tempi duri per lo short

 

[daniele26]

sto azz non vuole proprio entrare come si conviene...tempi duri per lo short

significa che sarà la strada giusta..

 

[Piccione]

Ciao Elico mi hai chiesto di scrivere qui quesiti, allora il mio è legato al tuo ultimo messaggio riguardante la statistica relativa ai mensili di durata media 28/36 sedute
Il + 10% si ottiene in circa 1 giorno
Diciamo che nn mi è chiaro.
Se ti va di spiegarmelo ti ringrazio

 

[Elico64]

Ciao Elico mi hai chiesto di scrivere qui quesiti, allora il mio è legato al tuo ultimo messaggio riguardante la statistica relativa ai mensili di durata media 28/36 sedute
Il + 10% si ottiene in circa 1 giorno
Diciamo che nn mi è chiaro.
Se ti va di spiegarmelo ti ringrazio

La statistica che ho iniziato a monitorare dal 2018 e poi ripresa la scorsa estate recita questo.

Se a quella finestra temporale di minimo o di massimo (dipende come guardi il grafico se diritto o rovesciato di 180°) aggiungiamo una seduta in più, quindi 27/37, dall'83% andiamo abbondantemente oltre il 90%.

Direi che il dato è esplicativo e non ha bisogno di essere dettagliato ulteriormente.

Il prerequisito però è che la centratura sia coerente con il metodo ciclico 2.0 e non contare semplicemente le barre da un minimo assoluto ad un altro minimo assoluto come purtroppo vedo fare nella maggior parte dei casi. Questo non è il mio metodo.​

 

[Piccione]

La statistica che ho iniziato a monitorare dal 2018 e poi ripresa la scorsa estate recita questo.

Se a quella finestra temporale di minimo o di massimo (dipende come guardi il grafico se diritto o rovesciato di 180°) aggiungiamo una seduta in più, quindi 27/37, dall'83% andiamo abbondantemente oltre il 90%.

Direi che il dato è esplicativo e non ha bisogno di essere dettagliato ulteriormente.

Il prerequisito però è che la centratura sia coerente con il metodo ciclico 2.0 e non contare semplicemente le barre da un minimo assoluto ad un altro minimo assoluto come purtroppo vedo fare nella maggior parte dei casi. Questo non è il mio metodo.​

Capito, e se dovesse capitare un entrata alla 30esima seduta per esempio, e il mercato ci va contro forte x altre 6 sedute così forte che nn. Recupereremo nemmeno quando il mercato girerà, ci dovremmo salvare con lo stop prima?

 

[Elico64]

Capito, e se dovesse capitare un entrata alla 30esima seduta per esempio, e il mercato ci va contro forte x altre 6 sedute così forte che nn. Recupereremo nemmeno quando il mercato girerà, ci dovremmo salvare con lo stop prima?

Prendiamo come esempio il mio post delle 11:40 di martedì scorso e ipotizziamo che, da lì a pochi minuti, fossi entrato short di T+3 in barra 71 con un primo contratto.

In quel momento il MIB prezzava 30800pt Future e ovviamente non conoscevo ciò che sarebbe successo da lì ad un paio di ore.

Lo stop-loss o il 2°livello di intervento si sarebbe posizionato a 30800+1.25%=31185pt.

In corso d'opera, grazie allo swing incondizionato sul T+3 intervenuto più avanti in quella seduta, avrei adeguato lo stop-loss a 31025pt, top formatosi proprio il 2Gen. Quindi un livello ciclico oggettivo e non più soggettivo e cautelativo (1.25%).​

Alla seduta di venerdì sarei ancora short con 1 contratto e con lo stesso stop-loss.

 

[Piccione]

Prendiamo come esempio il mio post delle 11:40 di martedì scorso e ipotizziamo che, da lì a pochi minuti, fossi entrato short di T+3 in barra 71 con un primo contratto.

In quel momento il MIB prezzava 30800pt Future e ovviamente non conoscevo ciò che sarebbe successo da lì ad un paio di ore.

Lo stop-loss o il 2°livello di intervento si sarebbe posizionato a 30800+1.25%=31185pt.

In corso d'opera, grazie allo swing incondizionato sul T+3 intervenuto più avanti in quella seduta, avrei adeguato lo stop-loss a 31025pt, top formatosi proprio il 2Gen. Quindi un livello ciclico oggettivo e non più soggettivo e cautelativo (1.25%).​

Alla seduta di venerdì sarei ancora short con 1 contratto e con lo stesso stop-loss.

Perfetto chiarissimo, grazie mille davvero spiegato benissimo.
Unica cosa perché adegui.stop loss su quel massimo? Cosa è che ti fa scattare questo meccanismo?
Altra cosa , se fossi entrato che ne so in barra 65 avresti messo sempre stesso stop loss
? Del 1 25%?

 

[Elico64]

Perfetto chiarissimo, grazie mille davvero spiegato benissimo.
Unica cosa perché adegui.stop loss su quel massimo? Cosa è che ti fa scattare questo meccanismo?

Beh, se è scattato lo swing incondizionato sul ciclo T+3 Index significa che da quota 31025pt è iniziato un T+3 inverso. E se sono short di T+3 quel Prezzo non dovrà essere violato al rialzo se non prima di aver individuato il minimo conclusivo del T+3 Index

Altra cosa , se fossi entrato che ne so in barra 65 avresti messo sempre stesso stop loss
? Del 1 25%?

Direi di sì, lo stop-loss al buio o "d'ufficio" deve essere commisurato al grado ciclico oggetto del trade e alla capitalizzazione del trader. Entrare in barra 65 non avrebbe avuto alcun senso ciclico perché bisognava attendere la conclusione del Tracy inverso e quindi giungere a >68 sedute.

Per un ciclo Tracy/T+1, ad esempio, è lo 0.75%. Sono regole che mi sono confezionato ad hoc per me e possono essere variate a proprio piacimento.