FTSE Mib Futures Che ciclo fa: l'operatività di breve e medio periodo

[Elico64]

Buonasera,

completata la prima fase dedicata all'applicazione degli swing, quindi basata essenzialmente ed elementarmente sul Prezzo, domani introdurrò il capitolo operativo destinato alla componente Tempo.

L'algoritmo operativo poggerà fondamentalmente sull'esaurimento temporale del ciclo oggetto di trade con particolare riferimento operativo al sottociclo di 3 ordini inferiori. In sintesi si sfrutterà, basandosi sull'ampiezza teorica della durata di una oscillazione ciclica, il 7°, 8° o 9° del sottociclo di 3 ordini inferiori per entrare a Mercato con al massimo 2 contratti. Di fatto, quindi, un ingresso "al buio" ed in anticipo senza utilizzare in alcun modo gli swing come evento "guida"

Il profit verrà anch'esso pilotato dall'esaurimento temporale del ciclo antagonista a patto che, nel durante dello sviluppo ciclico, non intervenga uno swing.

In solido, essendo in corso ed in fase conclusiva l'ottavo T-1 Index, domani il sistema basato sul Tempo entrerà in posizione long di T+2.

Per il T+3 inverso, giunto a quasi 70 sedute di estensione (conclusione 8°Tracy della serie inaugurata lo scorso 20Set), il TS si adopererà per assumere una posizione short di grado T+3 nelle prossime sedute.

Tengo a precisare che nessuno di questi due trade, e di quelli che seguiranno nelle prossime settimane, dovrà essere in alcun modo replicato poiché si tratta di una simulazione empirica di operatività che, come i precedenti dettati dagli swing, ci condurrà a finalizzare ed individuare il corretto tuning operativo.​

 

[Elico64]

Queste evidenze ci consentono però di iniziare a stilare una sorte di compendio contenente le regole operative minimali:

Breviario delle regole auree (in progress)

1. E’ fortemente consigliato operare nella stessa direzione (trend) del ciclo di grado superiore. Meglio se anche quello di due ordini superiori replica il medesimo trend;
2. Operare solo se si ha ben chiaro il posizionamento ciclico dell’asset oggetto del trade;

Buonasera e Buon Anno a tutti,

in considerazione del periodo festivo e della fisiologica mancanza di volumi da cui né è derivata, come sempre in queste circostanze, una evidente difficoltà nel tradurre ciclicamente le dinamiche Intraday e di brevissimo periodo, aggiungo la terza regola al nostro elenco.

Ricordate che, senza volumi, l'analisi ciclica non ha ragione di esistere. Non sta in piedi. È un po' lo stesso effetto che ha la Kryptonite per Superman...​

Quindi per il MIB:

3. Astenersi dall'operatività, ad esclusione dell'intervento dei trailing-stop (profit o loss) di posizioni già assunte in precedenza, nella seconda e terza decade di agosto e nell'ultima di dicembre;


PS: per molti di voi queste regole e/o considerazioni potrebbero risultare superflue. Portate pazienza ma trovo corretto evidenziare questi passaggi per i meno esperti.​

 

[Elico64]

Dalla seduta odierna inizio a valutare lo short di T+3 con modalità "al buio" (non da emulare, mi raccomando...) con al massimo due contratti. Dal Prezzo di ingresso a mercato valuterò drawndown dell'1.25% rispetto al mio pmc per poi, se superato, entrare con il secondo contratto.

Ci aggiorniamo in seguito.

 

[Piccione]

Dalla seduta odierna inizio a valutare lo short di T+3 con modalità "al buio" (non da emulare, mi raccomando...) con al massimo due contratti. Dal Prezzo di ingresso a mercato valuterò drawndown dell'1.25% rispetto al mio pmc per poi, se superato, entrare con il secondo contratto.

Ci aggiorniamo in seguito.

Ti ho anticipato, ma mi fa piacere sentire che sarai sulla stessa sponda

 

[Elico64]

Ti ho anticipato, ma mi fa piacere sentire che sarai sulla stessa sponda

Capisco e non voglio assolutamente deprimerti, purtroppo però essere in tanti a pensarla allo stesso modo non è garanzia di successo, anzi tipicamente lo è l’esatto contrario.

L’oggettività ciclica ci indica che sarà un trade controtendenza perché a sfavore della direzionalità del Semestrale e dell’Annuale che stanno pompando up. A peggiorare questo scenario farò un ingresso basato solo sul Tempo e cioè sostenuto esclusivamente dalla mia centratura ipotizzando che abbia centrato correttamente la ciclicità di medio periodo del MIB e che il Mercato la rispetterà. Un po’ troppo poco, direi, per non uscirne con le ossa rotte…..

Vedremo in seguito che, come sempre in molti ambiti della vita di tutti i giorni, la verità sta sempre nel mezzo (nel nostro ambito tra Prezzo e Tempo).

 

[Piccione]

Capisco e non voglio assolutamente deprimerti, purtroppo però essere in tanti a pensarla allo stesso modo non è garanzia di successo, anzi tipicamente lo è l’esatto contrario.

L’oggettività ciclica ci indica che sarà un trade controtendenza perché a sfavore della direzionalità del Semestrale e dell’Annuale che stanno pompando up. A peggiorare questo scenario farò un ingresso basato solo sul Tempo e cioè sostenuto esclusivamente dalla mia centratura ipotizzando che abbia centrato correttamente la ciclicità di medio periodo del MIB e che il Mercato la rispetterà. Un po’ troppo poco, direi, per non uscirne con le ossa rotte…..

Vedremo in seguito che, come sempre in molti ambiti della vita di tutti i giorni, la verità sta sempre nel mezzo (nel nostro ambito tra Prezzo e Tempo).

hai pienamente ragione, ma c'è anche da dire che è da ottobre 2022 che salgono e basta, un mesetto al ribasso ci starebbe tutto. cosi tanto per dirne una, certo è che io da qui long nn ci vado.

 

[Elico64]

Short di Tracy da 30395pt Future. Stop iniziale il top di martedì. Da non emulare poiché si tratta di una semplice simulazione.

 

[Elico64]

 

[Robinhood333]

Bravo, bella iniziativa in bocca al lupo

 

[Elico64]

Con un 2°T-4 Index ribassista, adeguerò lo stop-loss a 30475pt Future (top odierno delle 9:30)